Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 49
Если нейронная сеть смотрит только на цены акций — однозначно нет. Кризисы вызваны не ценами акций самими по себе, а событиями реального мира (и несоответствием между ними). Также у кризиса 2008 года быи причины, которые по курсу акций были видны.
Но эта можель вообще смотри только на одну компанию. Паттерны по графикам анализируют уже давно, это иногда работает. Но это пока нет новостей, любое событие реального мира может всё развернуть. Например, падение VW после скандала с выхлопами невозможно предсказать по графику. Так же как колебания потом — их можно было предсказать только по результатам судов.
Но эта можель вообще смотри только на одну компанию. Паттерны по графикам анализируют уже давно, это иногда работает. Но это пока нет новостей, любое событие реального мира может всё развернуть. Например, падение VW после скандала с выхлопами невозможно предсказать по графику. Так же как колебания потом — их можно было предсказать только по результатам судов.
Согласен, что это интересный вопрос. Однако резкие обвалы и взлеты случаются не так часто. Поэтому для получения стабильного дохода совсем необязательно уметь предказывать кризисы.
Меня больше интересует, какова предсказательная сила этой архитектуры на длительных промежутках?
Выбранный период — 6 месяцев — это слишком мало для обучения нейронной сети.
Меня больше интересует, какова предсказательная сила этой архитектуры на длительных промежутках?
Выбранный период — 6 месяцев — это слишком мало для обучения нейронной сети.
В данном представлении не смогли бы. Показанная нейронная сеть опиратеся только на график курса валюты, но есть куча внешних факторов, которые могут воздействовать на цену валюты. Думаю, не всегда до конца ясно как то или иное событие в политике, экономике и других сферах скажется на курсе валют. Этого нет в данных для нейронной сети. Если бы было некоторое внешнее воздействие от человека о том, произошло ли значимое событие или нет, с оценкой его значимости и предполагаемое воздействие на курс (положительное или отрицательное), тогда такая сеть хоть как-то была бы близка к реальности. но я не специалист, если что подправьте
В чем — если нейронная сеть не может предсказать ничего ибо есть куча внешних факторов — ее (сети) прикладная ценность?
Потенциально возможная прикладная ценность — краткосрочное предсказание в период без новостей, которое может быть будет точнее. Например, после Брескита даже мне, непрофессионалу, сразу понятно что цены упадут, но но понятно с какой динамикой. Теоретически можно дать нейронной сети информацию «есть плохая новость», и она уже по графику сможет прогнозировать дальнейшее поведение в период, когда на первый план выходят именно психологические факторы.
Тогда это может работать для High Frequency — но тогда не факт, что скорость работы сети будет достаточная.
Тогда это может работать для High Frequency — но тогда не факт, что скорость работы сети будет достаточная.
Очевидно, анализ того что не подверженно внешнему воздействию или это самое воздействие такое малое, что им можно пренебречь. То же распознавание образов, текста, номерных знаков, вполне себе подойдет для нейронки, там она собственно и используется.
Такая вот нейронка это как посадить математика, дать ему точки образующие график за достаточно большой промежуток и попросить сказать следующее значение. Все что сможет сделать этот математик это провести интерполяцию. Потому что у него нет данных о том что вызвало тот или иной всплеск или провал, и у него нет инфромации о том есть ли какие-то из факторов которые могли бы вызвать всплеск или провал для будущего значения.
Вероятно возможно создать достаточную сеть для такого рода анализа, но, опять-таки, нужна куча информации о событиях, которые могут оказать влияние на курс и как именно они повлияют не него при обучении. К примеру, в новостях говорят «В стране XXX был свежен правитель». Вероятнее всего это обрушит курс валюты этой страны (хотя может и поднять, я не специалист в области экономики). Если нейронке подать на вход что произошло вот такое событие и она обучена правильно реагировать на такие события, то ее прогноз может быть точнее, или, по крайней мере, адекватнее сложившейся ситуации. Иначе это просто интерполяция некоторой функции по ее значениям.
Такая вот нейронка это как посадить математика, дать ему точки образующие график за достаточно большой промежуток и попросить сказать следующее значение. Все что сможет сделать этот математик это провести интерполяцию. Потому что у него нет данных о том что вызвало тот или иной всплеск или провал, и у него нет инфромации о том есть ли какие-то из факторов которые могли бы вызвать всплеск или провал для будущего значения.
Вероятно возможно создать достаточную сеть для такого рода анализа, но, опять-таки, нужна куча информации о событиях, которые могут оказать влияние на курс и как именно они повлияют не него при обучении. К примеру, в новостях говорят «В стране XXX был свежен правитель». Вероятнее всего это обрушит курс валюты этой страны (хотя может и поднять, я не специалист в области экономики). Если нейронке подать на вход что произошло вот такое событие и она обучена правильно реагировать на такие события, то ее прогноз может быть точнее, или, по крайней мере, адекватнее сложившейся ситуации. Иначе это просто интерполяция некоторой функции по ее значениям.
Рассуждения типичного математика, уж простите. Математики не выходят за рамок шор, которые они в процессе обучения получили.
Пример для осмысления. Мы точно не можем предсказать куда дернется цена после выхода новости (хотя календарь новостей у нас есть). Мы не знаем, о чем договорились банкиры и крупные предприниматели (миллиардные объемы). Мы также не знаем, когда наступит день Х и рынок будет колбасить очередным кризисом. Это как раз то, о чем твердят математики.
Но мы можем заметить, например, что цена имеем инерцию. После скачка в какую-либо сторону, цена может формировать паттерн на возврат. Это гиперповедение цены, которое как фон обволакивает всякие веские события для рынка, и массовость поведения трейдеров. Если операционализировать понятия «скачка», отката, возврата и т.д., можно получить более чистую картинку того, куда в среднем уходит цены после определенных условий.
После того как это сделано (не надо никаких сложных формул неустойчивых и фрактальных процессов для этого), остается только проверить методами статистики и машин.обучения, что найденная закономероность устойчиво повторяется.
Из более простых закономерностей, которые я лично могу здесь привести, это факт того, что на малых таймфреймах (1-5 минут) цена склонна обратить свое движение в обратную сторону. И делает это на напротяжении 15 лет.
Пример для осмысления. Мы точно не можем предсказать куда дернется цена после выхода новости (хотя календарь новостей у нас есть). Мы не знаем, о чем договорились банкиры и крупные предприниматели (миллиардные объемы). Мы также не знаем, когда наступит день Х и рынок будет колбасить очередным кризисом. Это как раз то, о чем твердят математики.
Но мы можем заметить, например, что цена имеем инерцию. После скачка в какую-либо сторону, цена может формировать паттерн на возврат. Это гиперповедение цены, которое как фон обволакивает всякие веские события для рынка, и массовость поведения трейдеров. Если операционализировать понятия «скачка», отката, возврата и т.д., можно получить более чистую картинку того, куда в среднем уходит цены после определенных условий.
После того как это сделано (не надо никаких сложных формул неустойчивых и фрактальных процессов для этого), остается только проверить методами статистики и машин.обучения, что найденная закономероность устойчиво повторяется.
Из более простых закономерностей, которые я лично могу здесь привести, это факт того, что на малых таймфреймах (1-5 минут) цена склонна обратить свое движение в обратную сторону. И делает это на напротяжении 15 лет.
Нет, что вы. Если профессионалы в областях нейронных сетей и/или игры на курсах валют меня поправят и объяснят где я ошибся, то я буду только рад.
Я хочу понять. То есть если посадить опытного в этой сфере человека (за незнанием специфической терминолонии назову его проффи трейдером) в изолированную от внешнего мира комнату и выдавать ему только курсы валют каждый день (час, минуту), то он, не зная что вообще происходит во внешней среде, сможет предугадать что будет с курсом валюты. Вы это хотите сказать? Даже если будет некоторое событие, внезапное, которое может обвалить или наоборот сыграть в плюс валюте, этот трейдер поймет и предскажет такое развитие событий?
Потому что, на мой взгляд, вот такая нейронная сеть она, по сути, тот же проффи трейдер в изолированной комнате получающий только курсы валют.
Я хочу понять. То есть если посадить опытного в этой сфере человека (за незнанием специфической терминолонии назову его проффи трейдером) в изолированную от внешнего мира комнату и выдавать ему только курсы валют каждый день (час, минуту), то он, не зная что вообще происходит во внешней среде, сможет предугадать что будет с курсом валюты. Вы это хотите сказать? Даже если будет некоторое событие, внезапное, которое может обвалить или наоборот сыграть в плюс валюте, этот трейдер поймет и предскажет такое развитие событий?
Потому что, на мой взгляд, вот такая нейронная сеть она, по сути, тот же проффи трейдер в изолированной комнате получающий только курсы валют.
сможет предугадать что будет с курсом валюты.… Даже если будет некоторое событие
Да, сможет предугадать, и именно если события не будет. Можете посмотреть про паттерны в стоимости акций. Каждый паттерн — это иллюстрация нормальной психологической реакции большинства трейдеров на произошедшее событие. Например, если произошло негативное событие, то цена сначала упадет «с запасом», а потом «отскочит». Причем это изменение происходит уже в отсутствие новостей, то есть зная историю цены на коротком промежутке действительно можно предугадать дальнейшую динамику. Тот, кто заметил паттерн первым — неплохо заработал, но когда о нем узнают многие — он перестает работать. То есть паттерн есть и прослеживается, но количественное изменение не настолько предсказуемо чтобы на нем заработать.
Есть даже направление «технический анализ» фондового рынка — то есть когда торговля идёт чисто по графикам. Это не сработает если произойдет событие, но часто работает неплохо чтобы на этом зарабатывать.
А нейронная сеть — это +1 уровень сверху, она как бы умнее опытных трейдеров и лучше находит паттерны, за счёт чего вполне будет работать. Но опять, когда многие начнут использовать нейронные сети — они перестанут работать.
Кстати, на Форексе паттерны очень часто прекрасно работают как раз за счёт привлечения большого количество неопытных новичков.
Вы это хотите сказать? Даже если будет некоторое событие, внезапное, которое может обвалить или наоборот сыграть в плюс валюте, этот трейдер поймет и предскажет такое развитие событий?
Я еще раз для Вас лично повторю: убейте в себе Кэпа…
Никто не может предсказать по истории цен резкие и сильные изменения в ценах в будущем. Может, редкие гении могут, но таких не знаю лично и в них особенно не верю.
Машинное обучение для человека, запертого в комнате и видящего только котировки (а мы все по сути такие, так как мы не знаем нифига о том, что двигает цену), будет давать ему преимущество на уровне, превосходящем накладные затраты, и чуть больше, если это реальный профи (не будем показывать пальцем). Стат.преимущество измеряется сотыми долями процента прибыльности на сделку (десятыми долями в лучшем случае). То есть если наложить два графика ценовых возвратов — реальный и предсказанный, то квонт (quant.analyst), получит объяснение дисперсии процесса на уровне 0.01% (R^2 0.0001). Это достаточно…
Может.
«Резкие и сильные изменения» не происходят «просто так, из вакуума».
Всегда есть какая-то предыстория — схождения/расхождения соседних пар или их скользящих, резкое увеличение обьёмов продаж или специфический паттерн на графике, или ещё какая-то корреляция. Можно ли было предсказать кризис 1998 года на ГКО?
Конечно можно — тогда в финансовом океане был просто шторм.
То что вы описываете называется «фундаментальный анализ» — на новостях.
А есть ещё «технический анализ» — как раз на паттернах. Это и есть тот самый «человек, запертый в комнате с рулонами истории».
А есть ещё и корреляции между этими двумя.
За 100-200 лет там наизобретали…
PS: Хотите опыта — поставьте себе любой софт любого форекс-центра и откройте _ДЕМО_ аккаунт(пожалуйста, не торгуйте на деньги первые года два, вы всё просадите).
И пробуйте, ищите закономерности.
Я не называю конкретно центра(это было бы рекламой), но я пользовался услугами демо-акка конторы на Mt4 — очень удобно. Плюс там можно писать и тестировать на истории своих роботов.
PS: Ещё раз — пожалуйста, не надо пытаться играть на деньги без опыта.
Вы получите этот опыт как раз за год, за два, только сохранив при этом бабло.
«Резкие и сильные изменения» не происходят «просто так, из вакуума».
Всегда есть какая-то предыстория — схождения/расхождения соседних пар или их скользящих, резкое увеличение обьёмов продаж или специфический паттерн на графике, или ещё какая-то корреляция. Можно ли было предсказать кризис 1998 года на ГКО?
Конечно можно — тогда в финансовом океане был просто шторм.
То что вы описываете называется «фундаментальный анализ» — на новостях.
А есть ещё «технический анализ» — как раз на паттернах. Это и есть тот самый «человек, запертый в комнате с рулонами истории».
А есть ещё и корреляции между этими двумя.
За 100-200 лет там наизобретали…
PS: Хотите опыта — поставьте себе любой софт любого форекс-центра и откройте _ДЕМО_ аккаунт(пожалуйста, не торгуйте на деньги первые года два, вы всё просадите).
И пробуйте, ищите закономерности.
Я не называю конкретно центра(это было бы рекламой), но я пользовался услугами демо-акка конторы на Mt4 — очень удобно. Плюс там можно писать и тестировать на истории своих роботов.
PS: Ещё раз — пожалуйста, не надо пытаться играть на деньги без опыта.
Вы получите этот опыт как раз за год, за два, только сохранив при этом бабло.
По идее ни один из обучающихся алгоритмов не способен вообще адекватно воспринимать всплески, как в прочем и человеческий мозг не всегда быстро ориентируется в подобных ситуациях
Так не обязательно «подковерных». Нам не известны заранее даже официальные параметры — каким образом глядя на цену акций можно предсказать, скажем, годовую прибыль компании? Или то, понравится ли пользователям новый Айфон?
В нашем мире большинство процессов подчиняются законам природы. Различные глобальные и локальные явления, такие как, например кризисы, являются циклическими с некоторым приближением. Если с помощью нейронных сетей проанализировать ход истории, скажем, за последние 200 лет по максимуму аспектов, то, я думаю основные события можно будет предсказывать с хорошей вероятностью.
Если с помощью нейронных сетей проанализировать ход истории, скажем, за последние 200 лет по максимуму аспектов
Какое количество переменных и каких именно Вы хотите использовать? Идея «учесть всё» может и сработает, только слишком уж нереально много параметров. Вот в данном примере идёт речь о прогнозировании одной переменной по той самой одной переменной. Было бы интересно посмотреть на нейронную сеть анализирующую хотя бы цены всех акций Лондонской биржи. Уже не уверен что это работает, но это ничто по сравнению с «ходом истории».
Я тоже могу предсказать что следующий будет, но не могу предсказать когда. Можно привести пример волн Кондратьева и прочих теорий, но это спорный вопрос. Проблема с экономикой в том, что как только некая теория, предсказывающая изменение цен, становится популярной, она сразу перетает работать — потому что все коректируют свое поведение. Если все поверят в предсказание, что акции Эппла в августе вырастут +20% а в сентябре упадут -30%, то никто не станет покупать в августе чтобы потерять деньги в сентябре, и цена упадет сразу же.
Максимум доступных переменных. Это звучит сейчас как научная фантастика, но и полёт в космос тоже когда-то был фантастикой.
Касаетельно финансов, успешный трейдер от плохого отличается наличием определённых знаний и качествне берём во внимание владение инсайдерской информацией. При совершении очередной успешной сделки, кажется, что трейдер удивительным образом предсказал изменение рынка, но на самом деле нет, он просто использовал имеющиеся в его распоряжении качества и опыт. Те же свойства могут быть реализованы в машине.
Касаетельно финансов, успешный трейдер от плохого отличается наличием определённых знаний и качеств
успешный трейдер от плохого отличается наличием определённых знаний и качеств.… Те же свойства могут быть реализованы в машине.
В общем я именно это и имею в виду. Опытный инвестор смотрит не только на график цены, а в первую очередь на события реального мира и предугадывает их влияние на цену. То есть анализирует информацию, которую машина пока анализировать не в состоянии.
Анализ с помощью нейронных сетей выяснил, что наилучший способ зарабатывать деньги — это продавать данные анализа с помощью нейронных сетей.
Конечно, к «исследованию» автора есть много вопросов. Хотя бы начнем с того, что 10 дней это вообще не срок.
Но в его поддержку я скажу: слышал бесчисленное количество раз доводы о том, что рынок на основе самих цен прогнозировать нельзя. Особенно этим страдают почему-то математики.
Я успешно вывожу сигнал из шума для 15 лет котировок на рынке Форекс для разных валютных пар. Есть статистическое обоснование надежности моих выводов. Рынок предсказуем.
Но есть другой вопрос совершенно: можно ли на выделенном сигнале сделать деньги, превышающие накладные расходы. Ответ: можно.
Можете почитать мои публичные исследования на эту тему (не реклама): https://www.mql5.com/ru/blogs/post/661499
Но в его поддержку я скажу: слышал бесчисленное количество раз доводы о том, что рынок на основе самих цен прогнозировать нельзя. Особенно этим страдают почему-то математики.
Я успешно вывожу сигнал из шума для 15 лет котировок на рынке Форекс для разных валютных пар. Есть статистическое обоснование надежности моих выводов. Рынок предсказуем.
Но есть другой вопрос совершенно: можно ли на выделенном сигнале сделать деньги, превышающие накладные расходы. Ответ: можно.
Можете почитать мои публичные исследования на эту тему (не реклама): https://www.mql5.com/ru/blogs/post/661499
Знать способ стабильно на форексе делать деньги, превышающие накладные расходы — это стать долларовым миллиардером в течение года-двух, триллиардером в течение 3-5 лет, в течение 5-10 лет купить землю. Всю. Планету.
Не верю. Список миллиардеров в студию.
Зарабатывать 5-10% в год — для этого форекс не нужен, и анализ не нужен, и алгоритмы не нужны, можно и в сбербанке.
Не верю. Список миллиардеров в студию.
Зарабатывать 5-10% в год — для этого форекс не нужен, и анализ не нужен, и алгоритмы не нужны, можно и в сбербанке.
30% в год реально. Зачем платить комиссию фонду, если можно самому да еще привлечь днньги?
тролль!
школу то окончил? верхнее образование имеется? посчитай, через сколько лет мы поговорим, если я вложу на первом этапе долларов 500.
школу то окончил? верхнее образование имеется? посчитай, через сколько лет мы поговорим, если я вложу на первом этапе долларов 500.
Если… Вы и 5-ый год завершите успешно, то готовьтесь к получению нобелевской премии, она Вам гарантирована.
А зачем какая-то нобелевская премия человеку, который может открыть свой фонд, привлекать кучу денег инвесторов и зарабатывать миллиарды?
Шучу. На самом деле на небольших объемах денег это вообще говоря работает. Например вот тут: https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/202526/ есть отличная статистика среднего проигрыша игроков на форекс (70%). Я только в одном не согласен с тем автором — на самом деле брокерам сильно рискованно играть самим против клиентов, как правило они просто сводят разнонаправленных клиентов и спокойно стригут комиссию. И чем больше приходит на рынок новичков (которые будут терять деньги), тем больше можно на них заработать. Хорошая математическая модель может отлично сработать тут.
Вот тут вы ошибаетесь. О способах работы брокеров известно, как и казино, но природа человека не меняется, схемы продолжают работать, а люди терять деньги, с удовольствием.
Где я сказал про зарабатывать? Я написал теряют деньги. С удовольствием.
Лох на то и лох, что можно постоянно его доить, а когда брать будет нечего — просто вышвырнуть.
А насчет брокеров — ну да, до бесконечности они не могут использовать неэффективность, но так в этом и заключается их творческая работа — исслледовать и находить неэффективности, доить их пока можно и снова искать.
Лох на то и лох, что можно постоянно его доить, а когда брать будет нечего — просто вышвырнуть.
А насчет брокеров — ну да, до бесконечности они не могут использовать неэффективность, но так в этом и заключается их творческая работа — исслледовать и находить неэффективности, доить их пока можно и снова искать.
>>если можно самому да еще привлечь днньги?
Вы уже миллиардер или пока миллионер?
Вы уже миллиардер или пока миллионер?
Пока.
Удачи в покорении следующих трех нулей. Надеюсь, что ждать придется меньше 26 лет. ))
Да какая разница. К пенсии что-то заработать и будет хорошо. Все равно я сейчас разговариваю с человеком, который видимо ничего в этом не понимает и ему можно навешать что угодно.
Я скоро может сам свой топик похожий сделаю. Где-то через полгодика. У меня эксперимент идет уже больше полугода с перерывами на отдых. Не могу сказать, что там что-то просто. Там все сложно. И самое главное — это не кого-то убедить или удивить (это бесполезно и бессмысленно. есть примеры, когда за месяцы делаются сотни процентов), а самого себя не обмануть красивой картинкой, например, такой: https://c.mql5.com/3/101/assembly_1__2.JPG. Ну и просто: «удачи, хорошего настроения, держитесь там!».
Я скоро может сам свой топик похожий сделаю. Где-то через полгодика. У меня эксперимент идет уже больше полугода с перерывами на отдых. Не могу сказать, что там что-то просто. Там все сложно. И самое главное — это не кого-то убедить или удивить (это бесполезно и бессмысленно. есть примеры, когда за месяцы делаются сотни процентов), а самого себя не обмануть красивой картинкой, например, такой: https://c.mql5.com/3/101/assembly_1__2.JPG. Ну и просто: «удачи, хорошего настроения, держитесь там!».
Для меня это философский вопрос: можно ли рассчитать будущее состояние объектов, если известно некоторое количество их предыдущих состояний? Я его для себя решил отрицательно. Вы рассчитываете стать демоном Максвелла. Удачи.
Наличие выигравших не делает возможность угадать возможностью предвидения. Это просто статистика.
Был такой фантастический рассказ, не помню чей: ученый рассказывал, что все атомы его тела не могут статистически одновременно подскочить на 15 см. Это вызвало бы сильное охлаждение. И при этом висел на высоте 15 см над полом, постукивая заиндивевшими ногами… ))
Наличие выигравших не делает возможность угадать возможностью предвидения. Это просто статистика.
Был такой фантастический рассказ, не помню чей: ученый рассказывал, что все атомы его тела не могут статистически одновременно подскочить на 15 см. Это вызвало бы сильное охлаждение. И при этом висел на высоте 15 см над полом, постукивая заиндивевшими ногами… ))
можно ли рассчитать будущее состояние объектов, если известно некоторое количество их предыдущих состояний?
Рассчитать — нельзя. Предсказать с определенной вероятностью — совсем другое дело.
Заработок на бирже/форексе/тотализаторе построен на том, чтобы ставить на события с выигрышем выше, чем 1/p где p=вероятность собятия. Так что если вы способны предсказать поведение рынка с точностью 80%, и в случае удачного предсказания получаете более 25% выигрыша (скажем, +50%), на этом можно жить. Конечно, разбивая на небольшие вклады — ведь некоторые обязательно проиграют. Впрочем, вероятность обанкротиться есть всегда (как с тем профессором), как впрочем и риск при любой другой деятельности человека.
>>Так что если вы способны предсказать поведение рынка с точностью 80%…
Если я способен на такие вещи…
В основном все сильны задним умом. И после проигрыша все всегда находят абсолютно точные его причины. И не замечают (или не акцентируют на этом внимание), что это лохотрон. Я лично знал людей, которые выиграли на МММ, причем ОЧЕНЬ серьезные деньги. Из этого не стоит делать вывод, что пирамиды позволяют реально заработать умным людям. Т.е. умные могут заработать на пирамидах, но это будет за счет других, обманув других. И надо отдавать себе в этом отчет. Я отдаю. Поэтому не играю.
Если я способен на такие вещи…
В основном все сильны задним умом. И после проигрыша все всегда находят абсолютно точные его причины. И не замечают (или не акцентируют на этом внимание), что это лохотрон. Я лично знал людей, которые выиграли на МММ, причем ОЧЕНЬ серьезные деньги. Из этого не стоит делать вывод, что пирамиды позволяют реально заработать умным людям. Т.е. умные могут заработать на пирамидах, но это будет за счет других, обманув других. И надо отдавать себе в этом отчет. Я отдаю. Поэтому не играю.
Согласен.
Только это разные вещи — принципиальная возможность предсказания и моральная сторона вопроса.
Моральную сторону обсуждать не будем, это очень субъективный вопрос (в случае фондового рынка, с МММ то как раз всё очевидно). Я только говорю, что это принципиально возможно.
Вот для этого и есть модель. Причём 80% здесь не имеет значения, дело именно в соотношении с выигрышем. А так я могу делать предсказания и с вероятностью 90-99%, только на них не заработаешь.
Только это разные вещи — принципиальная возможность предсказания и моральная сторона вопроса.
Моральную сторону обсуждать не будем, это очень субъективный вопрос (в случае фондового рынка, с МММ то как раз всё очевидно). Я только говорю, что это принципиально возможно.
Если я способен на такие вещи…
Вот для этого и есть модель. Причём 80% здесь не имеет значения, дело именно в соотношении с выигрышем. А так я могу делать предсказания и с вероятностью 90-99%, только на них не заработаешь.
Очень зря вы так рано сдались, милейший. На диване рассуждаете или есть какие-то техн.наработки по этому вопросу?
Вот вам картинка еще одна: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG
Так показаны минимальные пороги точности бинарного предсказания для получения нулевого МО. И реальные данные моего моделирования. Я УМЕЮ предсказывать направление движения цены на определенном горизонте прогнозирования до точностей 55%. Хватит ли это для уверенного заработака? Вряд ли… Но Делать это можно без всякой нечисти.
Так что надо встать с диванчика.
Вот вам картинка еще одна: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG
Так показаны минимальные пороги точности бинарного предсказания для получения нулевого МО. И реальные данные моего моделирования. Я УМЕЮ предсказывать направление движения цены на определенном горизонте прогнозирования до точностей 55%. Хватит ли это для уверенного заработака? Вряд ли… Но Делать это можно без всякой нечисти.
Так что надо встать с диванчика.
Если этого не хватит для уверенного заработка, стоит ли этим заниматься? Притом что занятие это не приносит морального удовлетворения (для меня, это как обыграть начинающего игрока в шахматы или преферанс).
Я немного играл на бирже, пока не понял смысл. А как понял — ушел бесповоротно. Лучше топить котят за деньги…
Я немного играл на бирже, пока не понял смысл. А как понял — ушел бесповоротно. Лучше топить котят за деньги…
Это вопрос философский. Кому-то нравится. Повторюсь, что создать систему дающую 20-30% в год вполне можно доступными любому обывателю инструментами. Мой пример — это была одна из попыток, определенный опыт извлечен.
20-30% деньги, но с учетом вдвое прыгнувшей валюты не очень убедительные. В 15 году можно было в приличный банк положить под 15% без риска. Сделать 30-40% в год можно 1-2 сделками. Но потом еще придется разбираться с налоговой.
Попытки игры — очень рискованы, с моей точки зрения. Инвестирование — намного надежнее.
Попытки игры — очень рискованы, с моей точки зрения. Инвестирование — намного надежнее.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Прогнозирование фондового рынка с использованием нейронных сетей