Комментарии 6
Вы мне лучше другое скажите… Я так же пытался найти корреляцию и обнаружил, что бывают моменты времени, когда обычка и префы движутся в разные направления. Как вы думаете, можно ли на этом сыграть? Понятно, что в целом корреляция явная, но что если выделять моменты движения в противоположные стороны и просто перескакивать с обычки на преф и наоборот?
Конечно, можно: надо только знать, куда пойдет рынок.
И тогда вы точно будете знать, которую акцию предпочесть (тут запрещенный смайл).
а если всерьез — еще было бы неплохо внести в сей расчет поправку на комиссию, спред и скорость совершения сделки — и запросто может оказаться, что вымутить тут нельзя примерно ничего.
Имхо, перспективней тогда рассматривать арбитраж с другими биржами, например…
И тогда вы точно будете знать, которую акцию предпочесть (тут запрещенный смайл).
а если всерьез — еще было бы неплохо внести в сей расчет поправку на комиссию, спред и скорость совершения сделки — и запросто может оказаться, что вымутить тут нельзя примерно ничего.
Имхо, перспективней тогда рассматривать арбитраж с другими биржами, например…
Можно думать над перепрыгиванием из акции в акцию в условиях ясности курса, в данных условиях волатильность не дает даже подступиться к этой мысли.
Есть вероятность, что в дневных графиках есть лазейка, которая появляется из-за малого количества сделок по СБЕРП.
Есть вероятность, что в дневных графиках есть лазейка, которая появляется из-за малого количества сделок по СБЕРП.
дык, та что внизу — купить на Х денег, та что вверху — зашортить на Х денег. Когда расхождение в ценах схлопнется или уменьшится — закрыть позиции по обоим сделкам. Профит — разница в расхождении цен между моментами времени начала и конца сделки. Эта ж классический арбитраж из первого класса. Его враги — комиссионные и спрэд, в такую сделку нужно входить когда расхождение в ценах превышает размер комиссионых и спрэда.
К предыдущей моей реплике. Ну и собственно величина расхождения как правило не превышает спрэд+комиссионые т.к. такой тип трейдинга прост и понятен и как только появляется возможность здесь заработать денег — тут же роботы ей пользуются. А не пользуются только тогда, когда спрэд+комиссионные выше чем профит от схлопывания расхождения цен двух связанных акций.
Пост интересный, спасибо. Но как и прошлые комментаторы соглашусь что комиссия за шорт акции сожрёт всю прибыль. Но будем искать.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Сравнение динамики котировок двух акций на python на примере привилегированных и обычных акций Сбербанка