Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 21
> Правильно, погонять ее на исторических данных.
Неправильно, поторговать на реальных деньгах. См: грааль.
Неправильно, поторговать на реальных деньгах. См: грааль.
А подскажите, в тестировании например ваш алгоритм выдал «купить Х акций по цене Y», откуда берётся цена сделки? Вы уверены что вам по этой цене нальют?
В статье упомянул, что я бы обсчитывал акции «первого эшелона», т.е. самые ликвидные на нашем рынке. Ну и конечно, не стоит строить иллюзии, заниматься самообманом. Т.е. если Вы закладываете в Ваши расчеты продажу после роста в 30% — просто посмотрите как часто происходит такое движение цены в течение года по конкретному инструменту? Если 1-2 раза в год — не обманывайте себя. Я обычно ориентируюсь на частоту 1 событие в день, не меньше. Да, прибыль будет в долях процентА, но никто не отменял капитализацию депозита это надежнее, «лучше меньше но чаще» вообщем.
1) не видно число сделок покупки и продажи. А без этого, возможно, стратегия только в одном направлении умеет работать.
2) Не видно исходных графиков цены, поэтому не очень понятно, где там тренды, в какую сторону и т.д.
3) Надо проверять на особенности эмуляции движения цены в тестере. (Например, некоторые тестеры внутри минутного графика эмулируют движение цены по 4 точкам: открытие-максимальная-минимальная-закрытие. И поэтому очень легко сделать грааль, ловящий это движение. Но в реальном рынке его нет).
4) Спреды, проскальзывания и комиссии надо считать всегда. Вручную задавая эти параметры в тестере. Т.к. они могут убить и всю прибыль.
5) Низкое число проигрышных сделок в данной стратегии является не совсем честным показателем, т.к. используется усреднение позиции (ака мартингейл). Оно с одной стороны переводит массу проигрышных сделок в выигрышные, а с другой очень быстро увеличивает просадку при движении рынка против вашей позиции.
6) Не вижу вообще управления рисками и хоть какого-то ограничения лота сделки в макс сторону. А без этого рискуем всем капиталом на счете.
2) Не видно исходных графиков цены, поэтому не очень понятно, где там тренды, в какую сторону и т.д.
3) Надо проверять на особенности эмуляции движения цены в тестере. (Например, некоторые тестеры внутри минутного графика эмулируют движение цены по 4 точкам: открытие-максимальная-минимальная-закрытие. И поэтому очень легко сделать грааль, ловящий это движение. Но в реальном рынке его нет).
4) Спреды, проскальзывания и комиссии надо считать всегда. Вручную задавая эти параметры в тестере. Т.к. они могут убить и всю прибыль.
5) Низкое число проигрышных сделок в данной стратегии является не совсем честным показателем, т.к. используется усреднение позиции (ака мартингейл). Оно с одной стороны переводит массу проигрышных сделок в выигрышные, а с другой очень быстро увеличивает просадку при движении рынка против вашей позиции.
6) Не вижу вообще управления рисками и хоть какого-то ограничения лота сделки в макс сторону. А без этого рискуем всем капиталом на счете.
А чего можно требовать от теста на минутках? Только по типовым данным
1) Альфа-директ показывает все проведенные сделки. Я просто не отобразил это на картинках в статье, но это есть.
2) Вы правы, стратегия работает только в одном направлении, я так написал «купить дешевле продать дороже». Ну или если на слэнге трейдеров — моя стратегия играет только в лонг. При падении цены — усреднение.
3) Да, можно уходить на более мелкие таймфреймы и это даст более высокий результат. Но это уже уход в сторону высокочастотной торговли, со своими особенностями.
4) Согласен про учет спредов, проскальзываний и комисии. Думал об этом, решил это переложить на пользователя, т.к.: а) это есть в настройках стратегии в «альфа-директе» б) это должно быть заложено в риск-менеджмент пользователя.
5) Является ли «усреднение» лукавством — сложный, порой философский вопрос, т.к. он опять же граничит с упомянутым самообманом. Но если опираться на математику, можно взять акцию цена которой снижается длительное время и потестировать ее. Я так делал, агрессивное усреднение помогает.
6) Верно, управления рисками нет, и я не ставил такой задачи перед собой, т.к. считаю, что управление рисками должно быть в голове пользователя. Если его там нет — никакой софт ему не поможет.
2) Вы правы, стратегия работает только в одном направлении, я так написал «купить дешевле продать дороже». Ну или если на слэнге трейдеров — моя стратегия играет только в лонг. При падении цены — усреднение.
3) Да, можно уходить на более мелкие таймфреймы и это даст более высокий результат. Но это уже уход в сторону высокочастотной торговли, со своими особенностями.
4) Согласен про учет спредов, проскальзываний и комисии. Думал об этом, решил это переложить на пользователя, т.к.: а) это есть в настройках стратегии в «альфа-директе» б) это должно быть заложено в риск-менеджмент пользователя.
5) Является ли «усреднение» лукавством — сложный, порой философский вопрос, т.к. он опять же граничит с упомянутым самообманом. Но если опираться на математику, можно взять акцию цена которой снижается длительное время и потестировать ее. Я так делал, агрессивное усреднение помогает.
6) Верно, управления рисками нет, и я не ставил такой задачи перед собой, т.к. считаю, что управление рисками должно быть в голове пользователя. Если его там нет — никакой софт ему не поможет.
> и комисии.
> «альфа-директе»
Ха-ха. Ахахахахаха. Ну вы и выбрали брокера, уж во всякое можно было вляпаться, но не сюда же…
> «альфа-директе»
Ха-ха. Ахахахахаха. Ну вы и выбрали брокера, уж во всякое можно было вляпаться, но не сюда же…
Кстати, да.
Посмотрите на ВТБ, например.
Посмотрите на ВТБ, например.
я не согласен с Вами. замечу, я лишь их клиент. Отвечу конструктивно:
а) банк вместе со сбером и ВТБ входит в первую тройку самых крупных банков страны, куда уж надежнее?
б) в отличие от сберброкера — в марте «в тот самый противоречивый день», они не выпадали из жизни на сутки, а продолжали надежно работать
в) вам их софт не нравится? во-первых это дело вкуса, а во-вторых не обязательно пользоватся директом, можно использовать квик.
а) банк вместе со сбером и ВТБ входит в первую тройку самых крупных банков страны, куда уж надежнее?
б) в отличие от сберброкера — в марте «в тот самый противоречивый день», они не выпадали из жизни на сутки, а продолжали надежно работать
в) вам их софт не нравится? во-первых это дело вкуса, а во-вторых не обязательно пользоватся директом, можно использовать квик.
Мы хотим получить максимальную прибыль, а значит можно «подогнать» ну или подобрать значение коэффициентов стратегии которое на выходе даст максимально ожидаемый результат.
Тогда еще не забывать о разделение выборки на обучающую и контрольную. Иначе получится робот, идеально торгующий на том промежутке, но абсолютно бесполезный в реальной ситуации.
Как доказать, в первую очередь самому себе, что твоя стратегия — прибыльная? Правильно, погонять ее на исторических данных.Неправильно. Показанный результат на подогнанном к историческим данным алгоритме говорит только о том, что алгоритм можно подогнать к каким-то данным с каким-то результатом. И больше ни о чем. Вы допускаете стандартную ошибку 99.999% алгоритмо-торго-строителей — у вас нет ни каких данных или даже предположений при попытке ответить на вопрос, как долго и почему подогнанная модель будет давать результаты в будущем. То есть вы совсем не понимаете почему алгоритм работатет. И даже теоретически не можете предположить как долго алгоритм будет работать и с какой точностью. Надо не параметры алгоритмов подгонять, а строить настоящую математическую модель предметной области, т.е. торгового временного ряда. Именно такая модель и должна дать ответы на все эти вопросы.
Очарование:
Возьмем случайное блуждание: каждую секунду плюс или минус цент с акции. Если купить хоть сколько нибудь акций, то с вероятностью 1 они когда нибудь станут на цент дороже прежнего, причем с большой вероятностью уже через секунду. Вау, да у нас есть 100% прибыльная стратегия: покупаем пакет акций, когда их цена станет на цент дороже цены покупки — продаем.
Разочарование:
К сожалению среднее время ожидания события возврата в процессе случайных блужданий равно бесконечности. Это означает, что несмотря на быстрое завершение большинства сделок у вас периодически будут возникать очень долгие периоды ожидания. Чем дольши вы будите придерживаться описанной стратегии, тем лучше будет работать закон больших чисел и тем ближе к нулю будет ее средняя прибыльность. Увы, но попытка интересная.
Возьмем случайное блуждание: каждую секунду плюс или минус цент с акции. Если купить хоть сколько нибудь акций, то с вероятностью 1 они когда нибудь станут на цент дороже прежнего, причем с большой вероятностью уже через секунду. Вау, да у нас есть 100% прибыльная стратегия: покупаем пакет акций, когда их цена станет на цент дороже цены покупки — продаем.
Разочарование:
К сожалению среднее время ожидания события возврата в процессе случайных блужданий равно бесконечности. Это означает, что несмотря на быстрое завершение большинства сделок у вас периодически будут возникать очень долгие периоды ожидания. Чем дольши вы будите придерживаться описанной стратегии, тем лучше будет работать закон больших чисел и тем ближе к нулю будет ее средняя прибыльность. Увы, но попытка интересная.
Вау. Признаюсь искренне, мне очень понравился Ваш комментарий. Вы правы, я лишь добавлю как долгие периоды ожидания легко «скрасить», чтобы не наступило разочарование: а) работать по нескольким акциям одновременно б) Хорошо знать акцию(инструмент) с которой работаешь, т.е. не ждать от нее результатов выше среднестатистического.
Что-то мне подсказывает, что через очень малое количество «удвоений количества покупаемых акций» у Вас кончатся деньги ;)
Верно, я об этом явно написал в статье. Но: 1) В торговой системе при запуске робота есть возможность ставить «предельное количество в лонг» — ну т.е. предельное число акций, которые робот в принципе может купить. 2) Именно поэтому и нужно тестирование — тесты можно прогнать в периоды, когда было сильное падение цен акций, например 2008 год или март 2020 — и оценить, какими должны быть проценты падения для «дозакупки», чтобы робот «не выел» весь Ваш депозит.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Построение цифровой модели удачной стратегии торговли ценными бумагами. Описание. Доказательство