Комментарии 25
Show me your money
Каков финансовый результат вашего портфеля за 2023 в сравнении с, например, S&P500 (X% vs 26%)? А в идеале CAGR за последние лет 5-10, это бы изрядно добавило веса подходу, реализованному Вами.
А есть ли данные по сбываемости прогнозов аналитиков в срезе последних лет?
Теоретически можно с какой-то периодичностью собирать эти прогнозы, а потом спустя полгода или год например смотреть результаты. Яху финансы технически обладает для этого всеми возможностями чтобы смотреть изменения на каком-то периоде.
На гитхабе есть результаты прогнозов в 2020 году - можно просто вручную для примера посмотреть.
самое сложное в таки прогнозах - это коррекции и кризисы. Они наступают "внезапно", их не могут предсказать прогнозы. В целом - рынок всё равно вырастет и вырастет по сравнению с инфляцией в перспективе, скажем, 15-20 лет (2-3 кризисных периода).
Воспрос лишь - вы сможете это сделать лучше аналитиков, которые не только читают, но и пишут эти прогнозы, или всё-таки лучше поверить S&P и запастись попкорном лет на 15?
По поводу доступа к яхе - спасибо, было любопытно почитать. Не думал что это всё еще живо, хотя подозревал.
неплохо
А как вы на Yahoo Finance получаете график с точками, соответствующими отчётам аналитиков, как у вас на первом скриншоте? Я что-то щёлкал-щёлкал по разным ссылкам на https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/analysis/ , но так нужного вида и не получил. Отдельно график — пожалуйста, отдельно сводка по аналитикам — пожалуйста, а график с событями в виде точек с отчётами аналитиков — нет.
Как я создал систему поиска недооцененных американских акций
люди, интересующиеся финансами прочитав такое подумает о совсем других вещах, чем то, что сделали вы (какую-нибудь llm которая парсит отчеты и прогоняет их через модель экономики). Вы сделали веб интерфейс для поиска акций по yahoo аналитике (если я правильно понял, увы, времени читать все нет). Качество этой аналитики под большим вопросом. Но интересно будет посмотреть на виртуальный результат через год, будет ли какой-то профит относительно покупки индекса.
Вообще поиск недооцененных акций дело не просто (компании любят приукрашивать прогнозы и прятать убытки) и в чем-то спорное (эти данные доступны всем, переиграть рынок трудновато будет, тем более с учетом китов). По этому умудренные люди больше склоняются к тех анализу и психологии рынка, ну и лучшую осведомленность (инсайд или человек на месте, который знает все про местный регион, но это уже не про рынок США)
Да, это просто скрипт который ищет по тем параметрам которые у них на сайте задать нельзя.
Насчёт умудрённых опытом и теханализ - в одном предложении - я не согласен.
плюсую, тех анализ это сродни астрологии по-моему :)
это озвучил Андрей Мовчан (ну и другой человек, который 20 лет назад многое повидал на мосбирже, добился там результатов и ушел: Сергей Чалый, русской аудитории он наверно не известен). В принципе это типичная история, когда люди со знанием математики и экономики приходят на биржу, считая что они сейчас все обсчитают, но меняют свое мнение на то, что психология двигает рынком в большей степени.
Ситуаций когда фундаментальный анализ прав, но он не работает не мало. Акции во время ковида не обвалились, а всего-лишь упали до адекватного значения по фундаментальной оценка Баффета (индикатор Баффета), а потом акции технологических компаний улетели в небеса благодаря 4 триллионам помощи населению и приложению Робин Гуд, на одном только хайпе. А сотни никому неизвестных компаний, которые делали сверх прибыли на фоне дефицита полупроводников, будучи в звене их производства, прибавили быть может десятки процентов всего. Вы могли бы тут заработать, но выгоднее было понять, что хомяки разгоняют цену гугла и амазона, взять акции вместе с ними и продать их позже.
Как я писал выше - вся фундаментальная информация доступна каждому, крупные фонды ее понимают скорее всего лучше вас, сами компании стремятся врать касательно своих перспектив и текущих проблем. Бесплатных прогнозов море, но реальная ценность их нулевая, по этому они и бесплатные. Добавьте сюда спекуляции, когда цена акции уже содержит в себе ожидание будущей доходности и окажется, что вашим точным фундаментальным прогнозам уже поздновато пользоваться. Скорее всего так и происходит с прогнозам на яху.
В принципе опытные люди и фонды, типа того же Мовчана могут или могли стабильно зарабатывать на неэффективности рынка или арбитражем, он про это рассказывал, но этот способ никак не касается оценки акций. В остальном они для примера покупают облигации, инвестируют в развивающиеся рынки (для этого на местах должны быть свои люди, которые знают о своем регионе больше чем на Уолл Стрит), покупка облигаций с дисконтом благодаря тому что они крупный фонд. В общем вот все примеры успешных стратегий. Простому человеку они не доступны, лучше для начала просто купить индекс, а по ходу дела виртуально тестировать свою стратегию, например годик. Ну или если у вас есть реальный инсайт (как дивидендами газпрома ;) ). Хотя как рассказывал Чалый: в 98г к ним с таким инсайтом пришли, Ельцин хотел сделать премьером Немцова, дальше был вопрос что делать, очевидно что рынки как-то бы отреагировали на эту информацию. Решили ничего не предпринимать и завтра ничего не случилось: человек который принес этот инсайт клялся, что он видел приказ о назначении своими глазами, но по пути машину с ним развернули. Бывает и так.
Много букв, но это я к тому, что на рынке людей очень много, и переиграть рынок одним фундаментальным анализом очень трудно. Кстати когда вы начнете так переигрывать рынок - вы станете быстро богатеть, вырастите в большую рыбу и будете вынуждены закрыть вход, потому что ваша стратегия перестанет работать на миллиардах.
Думаете кто-то подобную модель бесплатно бы для публичного доступа стал выкладывать?
А теханализ разве не основан на данных, которые видны всем?
Эх, было бы еще здорово по факту каждого прогноза выполнять post mortem: "сбылось", "не сбылось", "сбылось ровно наоборот" и в итоге накапливать статистику по степени доверия их авторам, дабы отделить "агнцев от козлищ".
50/50 у каждого аналитика :)
Всё, перехожу на обезьян!
Как я создал систему поиска недооцененных американских акций, используя данные Яху Финанс: мой путь к разумному выбору