Матстат в одной схеме / Комментарии / Хабр

А что, математические выражения и текст стало можно писать как попало? Вы куда-то спешите? Пишете в транспорте?

>Главная задача математической статистики заключается в оценке распределения случайных величин, основываясь на выборке данных. Мы рассматриваем выборку $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ,
которая является реализацией случайных величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ .
О чем идет речь? об одной СВ и выборке ее значений или о многих случайных величинах?
Эмпирический закон распределения одной СВ - это одно, а совместное распределение многих СВ - совсем другое.
Сумма двух СВ с равномерным распределением обеих - закон Симпсона

IgorVH 23 часа назад

Мы предполагаем, что все случайные величины $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ одинаково распределены и независимы между собой. Это одинаковое распределение случайных величин мы и хотим оценить.
Можно сказать, что каждая случайная величина $\xi$ отображает спущенное Богом случайное событие в значение . Получаем отображение $\xi: w \in \Omega \to R$ , где $\Omega$ - множество всех подмножеств элементарных событий. Распределение этого отображения (случайной величины) мы и хотим оценить.

Суммируя, можно сказать, что мы копируем случайную величину ( $\xi$ ) n раз и получаем $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ . Потом просим высшие силы для каждой случайной величины выдать случайное событие и получаем результаты отображения $\xi_i(w_1) = x_1, \ldots, \xi_n(w_n) = x_n$ (выборку). А уже по этой выборке строим предположения (с помощью э.ф.р.) о том, как эта случайная величина (отображение) $\xi$ распределено, которая одинакова для всех $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ .

Матстат в одной схеме

Комментарии 3

Публикации

Истории