Вы похоже неявно предполагаете, что речь о кредитах физлицам. Это стоило бы явно уточнить, потому что модели для юрлиц могут быть сильно другие, например, возможны кредиты под залог или гарантии, и тогда оценивается сам этот залог или скажем гарант, и его вероятность дефолта.
Как банки предсказывают кредитные риски: опыт создания PD-моделей