Анализ торговых стратегий для акций Мосбиржи на дневных интервалах с помощью Python

[sic]

Интересно. А при равновесных сделках, когда TP=|SL| исследовали?

Мне лично такое

Лучшая сделка: +36.56

Худшая сделка: -8.31%

Не нравится.

[empenoso]

Отдельного исследования когда take profit (TP уровень фиксации прибыли) = stop loss (SL уровень ограничения убытков) не проводилось

[up7]

А сколько вы заработали с помощью этого инструмента?

[empenoso]

Это просто исследование. 15 лет назад я уже занимался алготрейдингом внутри дня, но результаты не были какими-то выдающими и приходилось поддерживать всю инфраструктуру на Windows

[CBET_TbMbI]

Какое-то исследование - не очень исследование.

1. Всего 2 инструмента. Один в приличный плюс, другой в минус. Значит статистики катастрофически не хватает.

2. Имеет смысл рассмотреть хотя бы с десяток инструментов, чтобы понять картину в среднем. И так же можно разбить инструменты по годам ,чтобы понять, насколько стабильна картина во времени.

3. Надо с чем-то сравнить. Уместно сравнить с банальным "купил этот инструмент и держу". Или с изменением индекса биржи.

[empenoso]

Вообще на гитхабе их выложено 20. В статье просто два самых полярных.

Это просто исследование возможностей. Внутри дня с медленным АПИ брокера особо делать нечего, а на дневных данных - скорее торговая стратегия, которая может и руками поддерживаться.

Вообще моя идея - скринер по фундаментальным данным + простой теханализ для выхода. Пока в процессе всего

[Denwer_py]

И в отличие от MetaTrader, StockSharp, TSLab и Quik, которые работают с Московской биржей, но требуют Windows

Внутри дня с медленным АПИ брокера особо делать нечего

Quik спокойно запускается под Linux через Wine и с помощью Lua скриптов можно торговать хоть скальпинг, хоть in-day.

[empenoso]

И как вы тестируете скальпинг?

Lua ведь уже торги

[Denwer_py]

Lua-сервер без логики принятия торговых решений. Та же апишка брокера, только на много быстрее (как правило), а к ней уже хоть что можно. Посмотрите самый расшаренный пример QuikPy, хотя на мой взгляд не лучшая реализация, но у автора и с бектестом по-моему есть интеграции. Я, основываясь на этой библиотеке, писал уже своё решение

[empenoso]

Спасибо

[Denwer_py]

А в целом статья интересная и написана грамотно, спасибо.

[nikolz]

Два приведенных Вами примера наглядно показывают, что данная стратегия подобна лотереи. Угадал - выиграл, не угадал -проиграл.

Увы, но все опубликованные стратегии Гуру, работают либо случайно, либо на специально подобранных данных.

[empenoso]

Вообще здесь идея что не отдельные бумаги, а именно портфель - верх по обороту - работа только с ними.

[nikolz]

Портфель - это надежда на то, что среднее случайных данных будет положительным. Но это лишь вера в удачу.

Для акций это основывается лишь на том, что есть инфляция, которая обесценивает прошлое, что приводит к росту .

[P0rt]

Михаил, спасибо за статью. Вы выбираете акции за 14 дней для пятилетнего бэктеста, это как минимум странно.

[empenoso]

Я выбираю за 14 дней топ оборота акций по бирже