Тестировании торговой системы со случайными сигналами на вход для фьючерсов Московской биржи при помощи Python

[nikolz]

1. По времени: позиция закрывается в 20:40, независимо от результата.

Поясните, как выбрали время закрытия?

[empenoso]

Почти никогда не доходит до времени закрытия.

T-Инвест предоставляет котировки по UTC. Последняя минутная котировка:

db4b4990-0864-4595-a238-c5922723d84b;2025-03-14T20:49:00Z;11.785;11.788;11.788;11.779;1867;

[nikolz]

Это не на Moex, а на внебиржевом рынке?

[nikolz]

Возможно не понял,

Но в названии статьи написано: для фьючерсов Московской биржи

Т-Инвест - это форекс, т е внебиржевой рынок.

В статье какой источник данных? Можно ссылку ?

[tubecleaner]

Ну, тикеры Московской Биржи. Срочные контракты существуют только на бирже, вы не можете торговать ими за пределами площадки (в отличии от акций, например)

[empenoso]

Т-Инвест - брокер Т-Банка с АПИ: https://russianinvestments.github.io/investAPI/swagger-ui/
Их три всего кто с API: Финам, Алор, Т-Банк

[nikolz]

Благодарю за ответы.

Запустить Ваш скрипт на питоне не получилось.

Торгую в КВИКЕ попробую потестить данный алгоритм на луа в КВИКЕ.

Из своего опыта замечу, что большинство тестов заглядывают в будущее так как используют сигналы на тех же ценах, на которых совершают сделки в тесте.

Стопы в тестах не учитывают задержку исполнения. Например в вашем тесте у вас задержка на 1 минуту, а у автора аж 5 минут. Полагаю, Вы представляете на сколько обвалится рынок за это время. При этом торговля фьючерсами это всегда плечо.

Если правильно понял, то у Вас допустимо изменение цены 2%, а это не менее 10% убытка.

--------------

Вы забыли упомянуть, что в QUIK есть VM Lua, которая и реализует прекрасный API для торговли, в том числе и на CИ . Запускаю еще LuaJit, что более, чем в 10 раз быстрее питона и Lua, а так же пул потоков.

[empenoso]

Всё таки я старался взять идею автора, а адаптировать свою собственную.
То есть это только моё толкование идеи из видео

[nikolz]

Из статьи сложно понять на сколько тест адекватен реальным торгам.

И Выше я спрашивал о времени закрытия. Для московской биржи время в 20:40 это уже после начала вечерней сессии, а не конец дневной и тем более вечерней.

[empenoso]

Исходные котировки в другом часовом поясе

[empenoso]

Часовой пояс на гитхабе изменил кстати

[nikolz]

Вопрос.

У Вас в тесте объединены 3 условия. Но нет никакого обоснования что их сочетание лучше, чем каждое из них. Например, использовать вероятность 50% либо 100%. И непонятно как Вы задаете вероятность и какой при этом закон распределения случайной величины.

Вы исследовали эффективность каждого из них и попарное сочетание двух из трех?

Можете показать результаты?

[empenoso]

Я проводил только так как описано в тексте.

Весь мой код выложен на github.

Если у вас возникают вопросы вы можете повторить - код и котировки там доступны.

[DonStron]

Интересно, какой смысл в "Вероятность входа — 50%". По идее если есть сигнал - нужно входить однозначно. Ну и систему тестировать на этих сигналах-условиях. Если же сигналы дают убыток, значит с сигналами что-то не то. А добавлять условие, что "если сигнал случился, то подбрасываем монетку входить или нет" - дичь какая-то. Какой в этом смысл?

[empenoso]

Могу только сказать что автор системы не я