Это вторая часть погружения в идеи из журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES. В первой части мы разобрали публикации за 2001–2005 годы - если вы её ещё не читали, рекомендую начать с неё: первая часть здесь.
Теперь мы переносимся во времена перемен — 2006–2010 годы. Это период перед мировым финансовым кризисом, в его разгар и в первые годы восстановления. Рынки лихорадит, волатильность зашкаливает, а авторы Traders' Tips ищут устойчивые подходы, предлагают свежие индикаторы и экспериментируют с управлением рисками.
Мы продолжаем исследовать эти идеи и смотреть можно ли их адаптировать к современным условиям. Все ссылки — только на оригинальные материалы на официальном сайте журнала — никакого пиратства, только уважение к источнику.
Подборка Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES с 2006 по 2010 год
2006 / январь
Автор: John Ehlers
Traders' Tips месяца: Swiss Army Knife Indicator (SWAK)
Описание: Обобщенный алгоритм фильтрации, способный создавать простые, экспоненциальные средние и измерения импульса. Создание MACD-подобного индикатора из двух полосовых фильтров.
2006 / февраль
Автор: David Sepiashvili
Traders' Tips месяца: Self-Adjusting RSI
Описание: Техника для корректировки традиционных порогов перекупленности и перепроданности RSI.
2006 / март
Автор: Не указан
Traders' Tips месяца: Trading Trends With Bollinger Bands Z-Test (BBZ) System
Описание: Не указано.
2006 / апрель
Автор: Chris Young
Traders' Tips месяца: Average Peak Excursion (APE)
Описание: Техники расчета среднего пикового отклонения и параметра тенденции к тренду, альфа.
2006 / май
Автор: John Forman
Traders' Tips месяца: Normalized Average True Range (N-ATR)
Описание: Использование индикатора N-ATR для анализа торгуемых инструментов на разных рынках.
2006 / июнь
Автор: Rick Martinelli
Traders' Tips месяца: Brownian Model Strategy
Описание: Техника торговли, когда прогнозируемое изменение цены на следующий день превышает пороговое значение, основанное на стандартном отклонении.
2006 / июль
Автор: Leon Wilson
Traders' Tips месяца: Wilson Relative Price Channel
Описание: Преобразование индекса относительной силы (RSI) Дж. Уэллса Уайлдера в набор ценовых каналов.
2006 / август
Автор: John Ehlers
Traders' Tips месяца: Ehlers Model, Instantaneous Trend
Описание: Не указано.
2006 / сентябрь
Автор: Lee Leibfarth
Traders' Tips месяца: Adaptive Price Zone
Описание: Индикатор и стратегия для торговли прорывами ценовой зоны, определяемой двойной сглаженной экспоненциальной скользящей средней цены и двойной сглаженной экспоненциальной средней дневного диапазона.
2006 / октябрь
Автор: Не указан
Traders' Tips месяца: RSS Pivot Divergence
Описание: Потенциальная дивергенция между ценой и экстремумами RSS.
2006 / ноябрь
Автор: Giorgos Siligardos
Traders' Tips месяца: Building Automatic Trendlines
Описание: Алгоритмическая техника построения линий тренда.
2006 / декабрь
Автор: Robert Colby
Traders' Tips месяца: Stochastics With Long-Term EMA Filter
Описание: Торговая стратегия, основанная на фильтрованном стохастике.
2007 / январь
Автор: John Ehlers
Traders' Tips месяца: Fourier Transform For Traders
Описание: Не указано.
2007 / февраль
Автор: Dimitris Tsokakis
Traders' Tips месяца: Anticipating Moving Average Crossovers
Описание: Не указано.
2007 / март
Автор: Dimitris Tsokakis
Traders' Tips месяца: Probable SMA Cross Days
Описание: Определение вероятности пересечения скользящих средних.
2007 / апрель
Автор: Martti Luoma и Jussi Nikkinen
Traders' Tips месяца: Adjusted Rate of Change Indicator
Описание: Корректировка формулы rate of change.
2007 / май
Автор: Anthony Trongone
Traders' Tips месяца: Trongone Moving Average (TMA) System
Описание: Не указано.
2007 / июнь
Автор: Не указан
Traders' Tips месяца: Rectangle Breakouts
Описание: Торговля прорывами прямоугольника.
2007 / июль
Автор: Не указан
Traders' Tips месяца: VPCI
Описание: VPCI Statistics
2007 / август
Автор: Не указан
Traders' Tips месяца: System Management Template (SMT)
Описание: Система управления портфелем.
2007 / сентябрь
Автор: Sylvain Vervoort
Traders' Tips месяца: Trading Trendline Breaks
Описание: Использование прорывов линий тренда в торговле.
2007 / октябрь
Автор: Dima Vonko
Traders' Tips месяца: Accumulated Range Ratio Indicator
Описание: Расчет и использование accumulated range ratio indicator для бычьих рынков.
2007 / ноябрь
Автор: Не указан
Traders' Tips месяца: SVAPO
Описание: Не указано.
2007 / декабрь
Автор: Barbara Star
Traders' Tips месяца: Confirming Price Trend
Описание: Использование линейной регрессии, наклона линейной регрессии и квадрата коэффициента корреляции Пирсона (r-squared) для подтверждения ценовых трендов.
2008 / январь
Автор: Не указан
Traders' Tips месяца: Profit Locking And The Relative Price Channel
Описание: не указано.
2008 / февраль
Автор: Sylvain Vervoort
Traders' Tips месяца: Trading Divergences
Описание: Не указано.
2008 / март
Автор: John Ehlers
Traders' Tips месяца: Measuring Cycle Periods
Описание: Не указано.
2008 / апрель
Автор: François Bertrand
Traders' Tips месяца: RSI Bands
Описание: Не указано.
2008 / май
Автор: Sylvain Vervoort
Traders' Tips месяца: The Quest For Reliable Crossovers
Описание: Торговая система, основанная на трех функциях: triple exponential moving average (TMA), heikin-ashi close (haC) и "typical price".
2008 / июнь
Автор: Gerald and Trent Gardner
Traders' Tips месяца: RSI Timing Model for ETFs
Описание: Не указано.
2008 / июль
Автор: Giorgos Siligardos
Traders' Tips месяца: Leader Of The MACD
Описание: Не указано.
2008 / август
Автор: Lee Leibfarth
Traders' Tips месяца: Premier Stochastic Oscillator
Описание: Не указано.
2008 / сентябрь
Автор: Andrew Coles
Traders' Tips месяца: MIDAS Indicator
Описание: Создание набора кривых поддержки и сопротивления цены.
2008 / октябрь
Автор: Sylvain Vervoort
Traders' Tips месяца: Asymmetrical RSI (ARSI)
Описание: Не указано.
2008 / ноябрь
Автор: John Ehlers
Traders' Tips месяца: Corona Charts
Описание: "Многомерное" представление рыночной активности.
2008 / декабрь
Автор: Sylvain Vervoort
Traders' Tips месяца: Heikin-Ashi Candlestick Oscillator
Описание: Использование heikin-ashi техник для создания визуальных вспомогательных средств.
2009 / январь
Автор: Oscar Cagigas
Traders' Tips месяца: The Megan Ratio
Описание: Сравнение Megan ratio (максимальный экспоненциальный рост, пересчитанный в годовом исчислении) с коэффициентом Шарпа и K-ratio.
2009 / февраль
Автор: Markos Katsanos
Traders' Tips месяца: Trading The Aussie
Описание: Использование межрыночных сигналов для торговли валютной парой австралийский доллар/доллар США.
2009 / март
Автор: Donald Pendergast
Traders' Tips месяца: Trade System Evaluation
Описание: Метод проведения симуляций Монте-Карло.
2009 / апрель
Автор: Gerald Gardner
Traders' Tips месяца: Profit With High Relative Strength Mutual Funds
Описание: Метод генерации сигналов входа и выхода из второго символа на основе комбинации волатильности и тренда.
2009 / май
Автор: Sylvain Vervoort
Traders' Tips месяца: Using Initial And Trailing Stops
Описание: Техника для генерации сигналов stop-and-reverse.
2009 / июнь
Автор: Sylvain Vervoort
Traders' Tips месяца: Average True Range Trailing Stops
Описание: Техника для генерации торговых сигналов с расчетами average true range.
2009 / июль
Автор: Sylvain Vervoort
Traders' Tips месяца: Trailing Resistance & Support Stops
Описание: Техника для генерации сигналов stop-and-reverse на основе расчетов поддержки и сопротивления.
2009 / август
Автор: Rombout Kerstens
Traders' Tips месяца: Combining Dmi And Moving Average For A Eur/Usd Trading System
Описание: Техника для входа и выхода из длинной позиции, использующая J. Welles Wilder's Dmi (directional movement indicator) и скользящую среднюю.
2009 / сентябрь
Автор: Giorgos Siligardos
Traders' Tips месяца: Pivot Detector Oscillator, Simplified
Описание: Техника для входа и выхода из длинных позиций с использованием двух пар значений RSI.
2009 / октябрь
Автор: David Hawkins
Traders' Tips месяца: Volume-WeightedMacdHistogram
Описание: Метод включения данных об объеме в гистограмму moving average convergence/divergence (Macd).
2009 / ноябрь
Автор: Markos Katsanos
Traders' Tips месяца: A Seasonal System For Trading Soybean Futures
Описание: Сезонная торговая система для торговли фьючерсами на сою.
2009 / декабрь
Автор: Dan Valcu
Traders' Tips месяца: Making The Most Of A Trend With The Disparity Index
Описание: Индикатор для выражения в процентах от текущей цены разницы между текущей ценой ценной бумаги и скользящей средней ее цены.
2010 / январь
Автор: Etienne Botes и Douglas Siepman
Traders' Tips месяца: The Vortex Indicator
Описание: Индикатор для определения ценовых трендов.
2010 / февраль
Автор: Barbara Star
Traders' Tips месяца: The 350 Swing Trade
Описание: Торговые системы, основанные на индексе относительной силы (Rsi) Дж. Уэллса Уайлдера.
2010 / март
Автор: John Ehlers и Ric Way
Traders' Tips месяца: Empirical Mode Decomposition
Описание: Использование методов, основанных на полосовой фильтрации, для различения трендовых и циклических рынков.
2010 / апрель
Автор: David Hawkins
Traders' Tips месяца: Modified Volume-Price Trend Indicator
Описание: Модификация индикатора on-balance volume, первоначально разработанного Джозефом Гранвиллем.
2010 / май
Автор: Sylvain Vervoort
Traders' Tips месяца: Smoothing The Bollinger %b
Описание: Сглаживание Bollinger %b.
2010 / июнь
Автор: John Ehlers и Ric Way
Traders' Tips месяца: Fractal Dimension As A Market Mode Sensor
Описание: Расчет фрактальной размерности любого ценового ряда для различения трендовых и циклических движений цены.
2010 / июль
Автор: Andrew Coles
Traders' Tips месяца: An Anchored Vwap Channel For Congested Markets
Описание: Расширение MIDAS Touch путем добавления полос поддержки и сопротивления на фиксированный процент выше и ниже значения Midas.
2010 / август
Автор: Rajesh Kayakkal
Traders' Tips месяца: Normalized Volatility Indicator
Описание: Использование меры волатильности на основе расчета average true range.
2010 / сентябрь
Автор: Ron Black
Traders' Tips месяца: Getting Clear With Short-Term Swings
Описание: Индикатор, основанный на прорыве ценой самого низкого максимума после нисходящего тренда или прорыве ценой самого высокого минимума после восходящего тренда.
2010 / октябрь
Автор: Sylvain Vervoort
Traders' Tips месяца: Smoothed RSI Inverse Fisher Transform
Описание: Сглаженный RSI inverse Fisher transform.
2010 / ноябрь
Автор: John Ehlers и Ric Way
Traders' Tips месяца: Zero Lag (Well, Almost)
Описание: Индикатор и стратегия с нулевой задержкой.
2010 / декабрь
Автор: Max Gardner
Traders' Tips месяца: Trading Indexes With The Hull Moving Average
Описание: Расчет Hull moving average (Hma) и торговая стратегия с использованием Hma.
Заключение
Период 2006-2010 оказался исключительно богатым на технические инновации в мире трейдинга.
Рубрика Traders' Tips остаётся бесценным источником практических решений, доступных через официальный архив. Здесь можно найти не только исторические артефакты, но и идеи, многие из которых не потеряли актуальности и сегодня.
В следующих частях мы рассмотрим подборки за 2011–2015, 2016–2020, 2021–2025 и заглянем в прошлое - к истокам журнала в 1999–2000 годах.
А пока - делитесь в комментариях! Использовали ли вы какие-то из описанных индикаторов? Какие из них оказались наиболее эффективными в вашей торговой практике?
Автор: Михаил Шардин
🔗 Моя онлайн-визитка
📢 Telegram «Умный Дом Инвестора»
6 мая 2025 г.
