На днях наткнулся на интересную дискуссию в англоязычном сообществе алгоритмических трейдеров на Reddit в r/algotrading. Участник поделился своим опытом создания скальпинг-бота для торговли 0DTE опционами (опционы с экспирацией в день торговли) и задался вопросом: "Есть ли здесь кто-то, кто реально обыгрывает рынок с помощью публичных API?".

Он использовал простую логику:
✅ Скользящие средние (EMA) для тренда
✅ RSI + Bollinger Bands для фильтрации входов
✅ Вход только "после открытия" и выход "до закрытия"
✅ Всё настраивается через параметры
✅ Бэктестинг через Python библиотеку backtesting.py

Несмотря на оптимизацию его робот в долгосроке всё равно не обыгрывает индекс S&P500.

Как трейдер с Reddit пытался обыграть рынок с Python и public API — и почему у него не вышло