ML на Мосбирже — почему мой грааль не работает?

[ValeriyPusk]

Вот это да.

Краткий ответ:

1) Потому что не работают деревья\бустинги (почему - читайте публикации)

2) Не работают прочие Optune/Scikit-learn

3) В HFT\на биржах уже читают новости

4) И еще 1000 ньюансов, связанных с машинным обучением

Просто удивительно, правда? )

[Master_Yoda_810]

Пытался давно писать робота для торговли. Довольно быстро понял, что нельзя заставить железяку предвидеть будущее. А если ты умеешь угадывать будущее сам - то и робот не нужен.

Попытки обучения на истории - это просто подгонка решения под имеющийся ответ. Отличный способ избавиться от излишка денег.

[empenoso]

Это ведь не попытка увидеть будущее - предполагается что ищутся неэффективные закономерности в прошлом.

[Andnet]

Нормально боты работают. Уже год. . И все намного проще чем у автора.

[urvanov]

Курсы открой по написанию таких ботов. Ещё больше заработаешь. И без риска.

[Shoman]

Можно найти некоторые закономерности которые человек не видит или они на небольших тф (соответственно человек не может их обработать) плюс, человек не может сидеть круглосуточно соответственно будет пропускать входы и тем ломать всю математику.

Плюс есть «стратегии» которые требуют минимальной логики, та же торговля в диапазоне, что на ура автоматизируется.

[urvanov]

Вы бы ещё гадание на кофейной гуще использовали бы для торговли на бирже

[Space_Surfer]

Как правильно заметили выше, бустинги не работают на таких временных рядах. На рынке действительно есть циклы, но они не периодичны. Что бы найти такое, нужно очень много торговать "руками" и делать кучу разметок ,только тогда начинаешь замечать их. И если и применять ML в чистом виде, без знаний трейдинга, то нужно смотреть в сторону трансформеров) а вообще это очень философская тема и тут можно очень много всего обсуждать )

[ValeriyPusk]

Бустинги вообще почти не работают (не то что бы на временных рядах) :)

[Edwward]

Почитайте про хаотические системы(теорию). Станет понятно , почему больше 0,5 не получится.

[Robastik]

На самом общем уровне жизнь не хаос, а ровно наоборот. То есть живая деятельность, в отличие от, уменьшает энтропию. Разумная - тем более.

[debagger]

Единственный, кто стабильно зарабатывает на биржевых торгах, это брокер.

[empenoso]

От Блэка-Шоулза до трансформеров: как устроена современная алгоритмическая торговля

Недавно купил книгу «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фо...

habr.com

[urvanov]

Скрытый текст

+1. Иначе бы этот кто-то стал бы самым богатым человеком в мире.

[Robastik]

Ни один институциональный инвестор не торгует руками уже очень давно. Все, что может дать матеша, давно реализовано. То есть все заметные разбалансировки рынка гарантированно отторговываются автоматически. И тут выходит Вася Еmpenoso и такой "а ну-ка сбацаю поиск неиспользованных торговых возможностей и переиграю системы с многолетним опытом и миллиардными ресурсами". Очень упрощенно.

[V-LA]

А на сколько система в плюсе в прошлом? Не обязательно тренироваться в реальном времени, можно скачать все данные за прошлые года и пытаться найти ответ в любой точке времени. Отличная тренировка, нет?

Имхо, без связи с реальным миром (новости, сделки) очень сложно.

Имхо2, может быть лучше посмотреть в сторону иностранного рынка.

[bbc_69]

Эта система похожа на казино: ты играешь против таких же людей. Твой выигрыш - это чей-то проигрыш, за вычетом комиссии. И если ты догадался применить крутой алгоритм, то надо думать, по ту сторону экрана сделают тоже самое. В пределе, ты будешь получать угадывание в 50, минус проценты.

Как выше отметили, разбаланировку рынка уже давно отыгрывают автоматы.

[debagger]

Плюс еще в этом казино некоторые игроки в сговоре с крупье, а вероятность выпадения сектора на рулетки зависит от распределения ставок на столе.

[bbc_69]

Верное замечание. Забыл упомянуть, что есть крупные игроки, которые могут влиять на рынок, а есть то, что нет. Тогда вообще весь анализ идёт мимо.