Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 41
Закреплённые комментарии
Опционами зарплаты платит OpenAI а скупает их ваш пенсионный фонд. Вы заплатите из своего кармана за то, что вам нужно платить пенсию!
Бро выкинь из головы все эти индикаторы и мысли о том что они могут что то прогнозировать. Ничего они не могут, это все разводняк. А если ты мне не веришь то попробуй с помощью них сделать МЛ прогноз и ты увидишь что модели при всем желании зацепиться будет не за что, потому что они все мертвые
По поводу ML прогноза
Вот хоть убей, хочу сделать бектест
Какая-то корреляция тут есть. Тут рынок не споконый после новостей, но часть же стрелочек верно показывает направление. В голову приходит найти как их отфильтровать
Я когда есть возможность пытаюсь копать матчасть, видосы такие смотрю https://www.youtube.com/watch?v=FMasqIwv1Ac
Но ничего понятнее для себя, чем тупо взять и запустить в paper на эмуляторе не могу придумать.
Модель будет искать паттерн между индикаторами на одном таймфрейме. Там действительно нет корреляции: она может быть между настроением в соц сетях и индикатором, но не между индикаторами. Как минимум, нужно вприхнуть невпихуемое - взять два разных таймфрейма, но там проблема искажения из-за разных масштабов: не обучится нейронка
Во времена Yolov2 тренировал нейронку на другую задачу - классификация объектов на фото. Убедился, что по причине кривой топологии там были слепые зоны: модель тупо ничего не видит на конкректном сегменте фото. Может даже сейчас используют stride tricks hack
Подобные математические задачи решают не меняя формулу, а алгоритмически: запускают вычисление с сдвигом по оси X несколько раз чтобы отфильтровать момент когда мы застряли в экстремуме
Две команды тянут канат на себя, причем участники постоянно переходят из одной команды в другую. Как ты предлагаешь делать прогноз с помощью модели? Пойми если ты не видишь зависимость то и она не увидит)
Нужно договориться об определениях.
Индикатор для меня это любой график, который прогнозирует дно и отскок в большинстве случаев так, чтобы на этом можно было заработать. Не важно GARCH или ATR если это работает
Модель для меня это математическая формула или несколько формул, которые используются внутри индикатора
Бесконечный автомат - рынок. Бесконечное множество рыночных конфигураций: комбинации цен, объёмов, позиций всех участников, ликвидности в стаканах. Бесконечный алфавит - ордера, сделки, новости, макроданные, листинги/делистинги. Бесконечные функции переходов - свобода волю участников, нет начального и конечного состояния так как 24/7
Функциональная чистота - на одних и тех же данных один и тот же результат
Любая статичная модель уйдет в этот экстремум (GAP) на длинном временном промежутке, так как её начнут использовать все участники рынка если она перформит. Это свойство хаоса бесконечного автомата который включает любую форму (математическую модель) при бесконечном времени
Монте-Карло - умный способ подобрать коэфициенты математической модели, где перебираются не все вариации а часть
Проблема экстремума (GAP) имеет природу математики, которая не самоадаптируется под бесконечный автомат рынка
Решение
- Генератор фундаментального анализа. На примере Nelder-Mead или Yolo тот самый сдвиг оси координат, который не меняет математическую модель, но использует её по другому. Нужен оркестратор математических моделей
- Интерпретатор фундаментального анализа. Чтобы фундаментальный анализ не был красивой графоманией нужно представить текст как форму алгоритма и исполнить его функционально чисто. Результат интерпретации - число PNL на временном промежутке
- Оценка как производная Монте-Карло: нужно избежать высокой сложности grid-search уменьшив число сравнений при выборке стратегии-победителя математически стремясь к random search
Я предлагаю взять все модели вообще которые есть и найти способ очень быстро подобрать нужную быстрее чем участник перейдет из одной команды в другую
Бро я щас тебе сэкономлю полгода жизни. Я уже потерял, не иди за мной - модели не найдут никакие зависимости между индикаторами потому что их нет! Я проверил все 50! Самые эффективные типа по которым учебники пишут. Только это не учебники а сказки для взрослых. Цифровой отпечаток индикаторов успешных сделок абсолютно такой же как и провальных. Просто прими это за аксиому или потрать полгода как и я.
Тем не менее, ты считаешь экстремумы. При чём сейчас, 16 февраля. То что в учебниках талдычут то что стоит зарплату учителя это понятно
Напиши плз в личку что это и как использовать, помоги экономить жизнь) А я закину копию self enforcement runtime как будет готово)
https://t.me/tripolskypetr
Да я тут и напишу бро! Пусть люди тоже в курсе будут информация должна быть открытой!
Первое - я сам только в исследованиях и советовать ничего не могу и не имею права, но скажу что не работает.
Машинное обучение не работает от слова совсем. Чем больше параметров тем хрупче модель. Стоит им чуть измениться и твоя модель просто будет тупить или жестко косячить. Ты уменьшишь параметры или сделаешь их шире и превратишь модель в тупого кивалу, который будет все одобрять.
Стоп лосс и тейк профиты должны быть динамичные. Одень все бегунов в кроссовки одинаково размера и посмотри как они будут бежать. Зрелище будет печальное.
Индикаторы это средняя по больнице. В реанимации 40, в морге 20. В среднем все здоровы, 36 у всех. Так они работают.
Прогнозировать движения двух трёх семи свечей невозможно. Анализ начинает от кластера в котором не менее сотни
Скажи что в результате исследования работает. Дало ли это результат
Например, от других ответов участников я знаю, что волатильность лучше прогнозируется. Дай позитивный опыт: критикуешь - предлагай
Результат дает любая стратегия которую ты используешь. Даже бросок монеты с положительным матожиданием в один процент даст прибыль. Вопрос не в этом. Вопрос в крепкости яиц. В трейдинге все решают только они, насколько ты готов сидеть в просадках, потому что они неизбежны.
Бэктест то что - прокрутил за год, о зашибись я через год вышел бы в плюс ну подумаешь просяду на половину депозита в максимальной точке зато потом выйду в плюс. А в итоге даже на демо счете бомбит когда виртуальные деньги в минуса улетают, а представь свои кровные.
Почитай биографию Джесси Ливермора, который два раза уолл стрит выхлопывал в полный ноль. Это мы сейчас читаем что он молодец и все делал правильно. А у него были месяца когда входы в ложные экстремумы у него съедали по 250 тыщ в месяц, при капитале в миллион.
Да, он потом все таки нащупывал точку разворота и выдаивал тренды как цыгане заблудшую корову, но это требовало нервов толщиной с арматуру.
А ещё рядом стоит толпа людей и из них постоянно кто-то начинает тянуть за одну из команд, а от каната постоянно люди отходят и встают в эту толпу. Некоторые люди - огромные и сильные, а некоторые - тщедушные слабаки, но под одеждой не всегда это видно. Причём даже силачи не обязательно тянут со всей силы, а могут просто чуть подёргать. А теперь представьте, что этих людей миллионы, и часть из них ходит нормально, а часть - со скоростью флэша, так что вы их даже не успеваете заметить, но канат они всё равно успевают потянуть за эту наносекунду. А теперь добавьте то, что часть людей невидимая - вы их только в прибор ночного видения сможете разглядеть.
Можно ещё долго добавлять, но, надеюсь, метафора получилась уже достаточная : )
Купить и держать, как раз таки самая рабочая схема для сохранения капитала. Она не перестала работать.
Покупать только надо не опционы а акции с облигациями, и может чутка золота
Не является иир
Дело в том, что на рынке покупается банковское золото, а не золото
1. Это сплав сомнительного состава, иногда ржавеет
2. Если его переплавить оно упадёт в цене, то есть это тоже вид обязательства банка
3. Его забирают у физического лица по цене паяльника, который вынимают из жопы. Иногда, паяльник суют ещё раз пока не зажарят до смерти, чтобы точно знать что забрали всё золото
Ого, теперь ясно, почему цена падает одной свечой. Адаптивный подход с ИИ выглядит реально круто.
Вы торговали на практике ну хотябы один тикер длительное время? У тех кто торговал есть понимание что графики и теханализ с индикаторами дают синтетическую информацию гораздо более сложного процесса . А Вы по проекции пытаетесь понять чья она
Пример https://smart-lab.ru/mobile/topic/1105662/
Вот и угадайте по двухмерной проекции трехмерное тело. Гадание по рыночному графику тоже самое
Даже если возмете индикаторы с обьемом всеравно это гадание
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1261846/
И Ваш ии будет лажать потому что график это неполная информация
Для примера посмотрите как ломали теханализ по золоту в январе кадый день до обвала. Про серебро молчу.
Если хотите нормально капитал держать используйте "структурный продукт" напр сочетание облигти опциона
Почему вы говорите про технический анализ, когда обозначена цель генерируемого и проверяемого бектестом фундаментального?
Какой смысл в принципе торговать золото в тот момент, если рынок идёт не сам по себе а по новостям
eraperemen.info
Какой смысл в принципе торговать золото в тот момент, если рынок идёт не сам по себе а по новостям
Самые интересные движения идут без новостей, а потом аналитики сочиняют новости. Но это не значит что их нельзя ловить
А последнее время просто гонят про аппетит к риску, перспективы мирных переговоров и т.д.
Вот пример сегодня - какие такие фундаментальные новости вызвали последние две свечи вниз?
Если почитать reuters там ля ля то что риск войны с ираном снизился. А группировка США тем временем собирается.
Почему вы говорите про технический анализ, когда обозначена цель генерируемого и проверяемого бектестом фундаментального?
По фундаментальному анализу с рынка США нужно бежать, но народ сидит иногда с плечами
К слову, на этих схемах угадать форму по проекции можно. Как я упоминул, задача не гадать что это, а фильтровать когда мы знаем или не знаем с большей уверенностью
Не нужно разбираться в покемонах чтобы понять, что это пикачу
А вот с этой картинкой уже точно не скажешь
На первой картинке может быть заяц набравший в рот орехов, а не пикачу
Действительно может, но справа же написано что это покемон. Тем же самым является рыночное настроение. Оно читается через парсинг Twitter той же LLM-кой и индексером или покупкой аналитики рынка у кого-нибудь с 10 летним опытом
Например, как только американские компании обоснуются в Венесуэле, Трамп снова ебанёт по Ирану. Это действие одного человека, а не рынка. Можно упростить так же, как выкидывают линейную алгебру в математических моделях опционов
Если справа написано пикачу, а на картинке окажется чебурашка, то это скамина
Reuters не авторитет так как бесплатно. Так же как и BBC, там деньги это вы.
Аналитику по существу даст либо идеалист, который платит за неё из своего кармана, либо компания, которая платит за неё вашими деньгими
Reuters не авторитет так как бесплатно. Так же как и BBC, там деньги это вы.
Вы главное на свои играйте без плечей, за опыт нужно платить. Особенно если есть иллюзиии что Reuters, Bloomberg бесплатно. Средняя подписка в год для получения полноценных котировок для загрузки и Market data (это без аналитики) - 50 тыс долларов в год. А все что видите на сайте это так контент маркетинг
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Почему цена на рынке падает одной свечой