Пошаговая инструкция к созданию торгового робота на Python

Тема онлайн торгов (будь то форекс, акции, полезные ископаемые) обычно вызывает интерес. Но вместе с тем многие люди думают: «я в этом не разбираюсь, мне спец. терминология неизвестна. Да и непонятно, как начать». Вот над этим мы и поработаем! К концу статьи у вас будет достаточно знаний и примеров, чтобы начать играть на финансовых рынках.

Покроем следующие моменты:

• Суть биржевой игры;
• Брокеры;
• API для торговли/Пример робота;
• Деплоймент онлайн;
• Заключительные мысли.

Суть биржевой игры

Есть много теорий и объяснений. Но мы подойдем к вопросу с точки зрения софтверщика и понятия об уровнях абстракции. Очень просто (но вместе с тем правдиво) суть игры в следующем: есть график некоей (псевдо?) случайной величины (цены). Известна её история за довольно большой период. Стоит задача предсказания движения (вверх или вниз). Всё. Реально. То, что делают трейдеры — предсказывают, пойдет цена вверх или вниз и делают на это ставки (оpen trades): покупают (buy/long) какое-то количество «продукта» (instrument) в надежде на поход вверх, или продают (sell/short) в надежде, что пойдет вниз.
После какого-то времени (если цена изменилась значительно) open trades закрывают и получают в результате прибыть (угадали с движением) или убыток (не угадали).

Сделку можно закрыть руками, а можно автоматичеки (order): можно заранее задекларировать — если цена достигнет такого-то уровня, то закрыть trade.

Доступ к рынку для совершения сделок предоставляет брокер. И за это он взимают плату за каждую сделку.

Подкованные теорией, мы можем опять вернуться в область, далекую от финансов и сказать: хей! да мы же просто ищем сигнал в шуме! Сейчас по быстрому разложим в ряд Фурье, определим частоты и озолотимся!

Всё верно, так всё и есть. Игра началась.

Брокеры

Есть много брокеров, которые специализируются на частных лицах. Они отличают набором инструментов доступных для торгов, ценами на услуги, надежностью, возможность создания роботов.

Я не буду давать сравнительный анализ. Сразу дам лучшего — Oanda. Почему Oanda:

• Репутация;
• Возможность открыть сделку в 1 доллар и нет требований к размеру trade (некоторые брокеры обязывают делать его кратным большим величинам);
• Низкая цена за сделки (узкий spread);
• Огромное количество инструментов: валюты, драг металлы и нефть, индексы;
• Возможность торговать через API;
• Ввод вывод денег возможен через PayPal.

Для того, чтобы торговать, надо создать учетную запись на Oanda. Для начала — тренировочную (fxtrade practice). В меню «Manage API Access» нужно указать, что на вашем счету возможна торговля через API. После этого вам сгенерят секретный токен для использования в RESTful вызовах.

API для торговли

developer.oanda.com/docs — RESTful
Примеры: developer.oanda.com/docs/v1/code-samples

Я буду использовать Python 2.7 и библиотеку requests.

Для того, чтобы торговать, нам нужно:

Получать информацию о цене. Робот должен знать, что происходит

def connect_to_stream():
    try:
        s = requests.Session()
        url = "https://stream-fxpractice.oanda.com/v1/prices"
        headers = {'Authorization' : 'Bearer ' + "YOUR TOKEN",
                   #'X-Accept-Datetime-Format' : 'unix'
                  }
        params = {'instruments' : "EUR_USD,AUD_JPY", 'accountId' : "YOUR ACC ID"}
        req = requests.Request('GET', url, headers = headers, params = params)
        pre = req.prepare()
        resp = s.send(pre, stream = True, verify = False, timeout=20)
        return resp
    except Exception as e:
        s.close()
        print "Caught exception when connecting to stream\n" + str(e) 

Эта функция позволит соединиться к потоку цен на EUR/USD и AUD/JPY.

Теперь мы можем их считывать:

 try: #infinite loop on receiving events about price. on each tick Strategy function is called
         for line in response.iter_lines(1):
             if line:
                 msg = json.loads(line)         
                 if msg.has_key("instrument") or msg.has_key("tick"): 
                       strategy(msg['tick']['instrument'], msg['tick']['time'], msg['tick']['ask'])
    except Exception as e:
         print "something gone bad " +str(e)
         return

Теперь нам нужен мозг. Принятие решений

Как видно, в функцию стратегии передается информация о названии инструмента, цена и время.
Мы можем решать в функции strategy: а что нам делать с этой новой инфой? Проигнорировать? Или, может, открыть новую сделку?

Вот здесь пригодится, что вы — программист. Изобретайте! Есть числовой ряд — ищете закономерности, анализируйте, да всё, что угодно.

Допустим, робот подумал и сказал: точно цена пойдет вверх! Чувствую своей shiny metal ass!

Тогда нам нужна возможность заключить сделку

def order(instr, take_profit, stop_loss):
    try:
         url = "https://" + "api-fxpractice.oanda.com" + "/v1/accounts/"+"YOUR ACC"+"/orders"
        
         headers = {'Authorization' : 'Bearer ' + "YOUR TOKEN",
                    #'X-Accept-Datetime-Format' : 'unix'
                    "Content-Type" : "application/x-www-form-urlencoded"
                  }
    
         params = urllib.urlencode({
                                    "instrument" : instr,           # инструмент, по которому открывает сделку
                                    "units" : 10,                       # сколько единиц покупаем
                                    "type" : 'market',                # прям сейчас исполнить!
                                    "side" : "buy",                     #  считаем, что цена пойдет вверх ("sell"  если думаем что вниз)
                                    "takeProfit" : take_profit     #   насколько цена должна пройти вверх, чтобы наша жадность удовлетворилась, и мы закрыли бы сделку. и считали профит
                                    "stopLoss" : stop_loss       # насколько цена может опуститься, прежде чем наш страх скажет "ты чё?!! дальше только хуже будет. закрывай немедля. фиг с ними с потерями"
                                    	})
                                	
         req =requests.post(url, data=params, headers=headers)
         for line in req.iter_lines(1):
          print "order responce: ", line
    except Exception as e:
         print "Caught exception when connecting to orders\n" + str(e) 

Вот, в общем-то, и всё. Мы научились получать информацию о цене и, исходя из этого, открывать сделки с фиксированными целями.

Деплоймент онлайн

Открыл для себя наличие vps по бросовым ценам. Например, ftpit.com. Взял тот, что за 2 доллара в месяц.
Этот хостиг без проблем держит на себе 3-х моих роботов, которые день и ночь пытаются одолеть толстосумов с Wall Street. Плюс к этому есть свой SMTP server и небольшой сайт.

Заключительные мысли

Торговля на финансовых рынках может стать замечательным хобби, которое не только дает возможность программировать, но и приобщиться к огромной онлайн игре, в которой каждый день много новостей, мнений, событий, страха, жадности и надежды!

Если у вас есть вопросы — отвечу с радостью и в меру сил.

UPDATE

Очень рекомендую оставаться на practice account хотя бы 1 год
не торопитесь вводить настоящие деньги
если Вы будете видеть, что у вас прям «прёт» и все получается, то просто замониторьте счет вот здесь — forexfactory.com
если будет стабильный результат даже на демо счете — инвесторы сами вас будут искать и предлагать деньги в управление

UPDATE 2

Вспомнил кто еще любил сыграть на финасовых рынках — сэр Исаак Ньютон (тот самый :))