Все писалось в основном для торговли на срочном и фондовом рынке, но в принципе ничего не мешает использовать эти механизмы для торговли криптовалютой! Алгоритмам все равно торгуем мы биткоинами или фьючерсами на пшеницу)
Планируете свою тулу выкладывать/продавать? Пощупать можно как-то?
Сейчас многие приложения еще в разработке. Но уже готово приложение для визуализации стратегий «Анализатор», чтобы наглядно по графикам изучить свою стратегию, посчитать статистику. Тестер-оптимизатор «Исследователь» описанный в этой статье(я на него пару месяцев убил). Модуль трехмерной графики. И сейчас с коллегой веду разработку приложения для автоматической загрузки исторических данных с серверов. Чтобы история сама каждый день обновлялась и сохранялась сразу в нужном формате.
А вообще задумок много! Написать свой проторговщик портфеля стратегий, выйти на очень маленькие таймфреймы и т.д. Вообще я изначально пошел по пути создания полного комплекса приложений для алготрейдинга, не только самого торгового робота. Довольно сложный путь. Но пока вроде получается)
Да, в перспективе планирую перевести на коммерческую основу свои разработки. Но пока все по фану! Приятно открывать что-то неизведанное) Если интересно, добавляйтесь в Скайп bond_algotrade.
Все зависит от стратегии. Если в ней нет фундаментального начала и логичной системы, то ты ее сколько не оптимизируй, она тебе будет выдавать подогнанный под исторический диапазон вариант. А если стратегия со смыслом, то бесспорно грамотная оптимизация увеличит ее доходность.
И через полгода готовая программа уровня профи с 2-3 летним опытом программирования? Талант, что тут скажешь.
Вы мне льстите) На самом деле прошло всего лишь 5 месяцев с момента написания первой строчки в VS! Я вообще не программист и для меня все было в новинку. В начале было сложно, все раздражало, когда не мог самостоятельно разобраться в чем ошибка. Все давалось с большиииим трудом, я буквально затеррорезировал техподдержку Стокшарпа) Можете проверить по истории сообщений на их форуме)
Потом стал более самостоятельным, в Google всегда находился ответ на какое-то программное затруднение. Все таки С# очень распространенный язык программирования.
На самом деле ничего принципиально сложно, просто очень много работы. Каждый день несколько часов уходило на изучение языка, исследования и тестирование программ.
Ну и по сути — что дала оптимизация? Доходность с ней и без нее на сколько различается?
Основное время трейдера всегда уходит на исследование рынка. Оптимизация помогает попасть в правильное русло исследований и двигаться в сторону прибыльных стратегий без траты времени на изучение изначально неудачных стратегий. Доходность, конечно, увеличивает. На то она и оптимизация, чтобы выбрать самое лучшие.
Без визуализации тяжело. Я когда десятый лист в блокноте графиками начал замалевывать представляя себе 9-мерный массив, понял что без нее не обойтись) Да, и поведение алгоритма становится яснее и нагляднее.
Скорость оптимизации зависит от многих параметров. От архитектуры приложений, глубины исторических данных, формы их хранения, от «обвеса» стратегии, вычислительных мощностей и т.д. К тому же оптимизированные параметры действуют ограниченный интервал времени и для многих стратегий эту операцию нужно проводить регулярно.
А на чем вы тестировали? Тики, свечки, стакан? Самописный софт или готовый продукт?
Про криврукость скриптовых языков можно отдельный пост написать. Скорость ужасная, функционал обрезанный, везде какие-то ограничения. Либо приходится всякие костыли к ним прикручивать и потом уже не можешь разобраться почему ничего не работает!
После этих скриптов я испытал колоссальное удовольствие от всех открывшихся возможностей, когда мне удалось перейти на C# с применением S#. Любые таймфреймы, хоть тики и секунды. Можно делать самые разнообразные графики и таблицы, проводить сложные операции с большими массивами данных на высоких скоростях, всевозможные статистические исследования и т.д. Например, ту же оптимизацию) Так можно пойти дальше и сделать оптимизацию динамической и адаптивной! Но это уже, наверное, в следующих статьях)
Сейчас многие приложения еще в разработке. Но уже готово приложение для визуализации стратегий «Анализатор», чтобы наглядно по графикам изучить свою стратегию, посчитать статистику. Тестер-оптимизатор «Исследователь» описанный в этой статье(я на него пару месяцев убил). Модуль трехмерной графики. И сейчас с коллегой веду разработку приложения для автоматической загрузки исторических данных с серверов. Чтобы история сама каждый день обновлялась и сохранялась сразу в нужном формате.
А вообще задумок много! Написать свой проторговщик портфеля стратегий, выйти на очень маленькие таймфреймы и т.д. Вообще я изначально пошел по пути создания полного комплекса приложений для алготрейдинга, не только самого торгового робота. Довольно сложный путь. Но пока вроде получается)
Да, в перспективе планирую перевести на коммерческую основу свои разработки. Но пока все по фану! Приятно открывать что-то неизведанное) Если интересно, добавляйтесь в Скайп bond_algotrade.
Вы мне льстите) На самом деле прошло всего лишь 5 месяцев с момента написания первой строчки в VS! Я вообще не программист и для меня все было в новинку. В начале было сложно, все раздражало, когда не мог самостоятельно разобраться в чем ошибка. Все давалось с большиииим трудом, я буквально затеррорезировал техподдержку Стокшарпа) Можете проверить по истории сообщений на их форуме)
Потом стал более самостоятельным, в Google всегда находился ответ на какое-то программное затруднение. Все таки С# очень распространенный язык программирования.
На самом деле ничего принципиально сложно, просто очень много работы. Каждый день несколько часов уходило на изучение языка, исследования и тестирование программ.
Основное время трейдера всегда уходит на исследование рынка. Оптимизация помогает попасть в правильное русло исследований и двигаться в сторону прибыльных стратегий без траты времени на изучение изначально неудачных стратегий. Доходность, конечно, увеличивает. На то она и оптимизация, чтобы выбрать самое лучшие.
Скорость оптимизации зависит от многих параметров. От архитектуры приложений, глубины исторических данных, формы их хранения, от «обвеса» стратегии, вычислительных мощностей и т.д. К тому же оптимизированные параметры действуют ограниченный интервал времени и для многих стратегий эту операцию нужно проводить регулярно.
А на чем вы тестировали? Тики, свечки, стакан? Самописный софт или готовый продукт?
После этих скриптов я испытал колоссальное удовольствие от всех открывшихся возможностей, когда мне удалось перейти на C# с применением S#. Любые таймфреймы, хоть тики и секунды. Можно делать самые разнообразные графики и таблицы, проводить сложные операции с большими массивами данных на высоких скоростях, всевозможные статистические исследования и т.д. Например, ту же оптимизацию) Так можно пойти дальше и сделать оптимизацию динамической и адаптивной! Но это уже, наверное, в следующих статьях)