Спасибо, теперь ваша мысль понятнее. MBO я как раз не критикую. Я отделяю ценность более подробных данных от ценности конкретного торгового сигнала. Возможность восстановить жизненный цикл отдельных заявок, очередь и полную отображаемую книгу действительно даёт существенно больше информации, чем агрегированный стакан.
Но с формулировкой про 18–35% «обмана» у меня возникает главный вопрос: что именно считается обманом?
Если речь просто о заявках, которые были быстро отменены или переставлены, этого недостаточно. Заявку могут снять из-за изменения цены, риска, очереди, частичного исполнения или появления новой информации. В публичном потоке видны действия, но не намерение участника в момент размещения заявки.
Поэтому я бы не делил события сразу на «честные» и «обманные». Скорее выделял бы наблюдаемые классы поведения:
— короткоживущая ликвидность; — борьба за положение в очереди; — многократное снятие и восстановление объёма; — асимметричные крупные заявки; — отмена после исполнения заявки на противоположной стороне; — повторяющиеся spoof-like последовательности.
А уже затем проверял бы, дают ли эти признаки дополнительную прогнозную ценность. Иначе есть риск сначала назвать треть рынка обманом, а потом построить алгоритм, который хорошо распознаёт наше собственное определение обмана, но ничего не зарабатывает.
Самостоятельное восстановление книги мне интересно как отдельный исследовательский слой. Но там сначала нужно доказать корректность самого replay: последовательность сообщений, восстановление после пропусков, add/modify/cancel/execute, частичные исполнения, смены сессий и сверка итогового состояния. Ошибка в одном событии дальше искажает всю книгу.
Для нашей текущей задачи я бы проверял MBO не как замену поиску исторических паттернов, а как дополнительный набор микроструктурных признаков. Базовая версия работает без них, затем добавляется order-flow-слой и сравнивается результат на последовательных OOS-участках после издержек.
Поэтому направление принимаю. Но особенно интересно, как именно у вас получены эти 18–35%. Это доля отменённых заявок, определённая последовательность событий, отмена после сделки на противоположной стороне или собственная классификация? И о каком конкретно рынке и фиде идёт речь?
В части симуляции сделок мы, по сути, говорим об одном и том же. После сигнала система должна перейти из состояния поиска входа в состояние управления позицией, дождаться выхода и посчитать результат с учётом комиссии, спреда, проскальзывания и фактической логики исполнения.
Но это не устраняет проблему перекрывающихся кандидатов. Если тридцать соседних исторических окон относятся к одному рыночному эпизоду и участвуют в построении прогноза как тридцать независимых голосов, ложная уверенность возникает ещё до входа. Торговый автомат, разрешающий только одну позицию, задним числом независимыми их не сделает. Поэтому сначала разрежается выборка кандидатов, а уже затем тестируется полный цикл входа и выхода.
Карту результатов по параметрам я тоже считаю полезной. Но выбирать на том же датасете участок с максимальной прибылью и говорить «вот она» — как раз опасная часть. Чем больше сочетаний перебрано, тем выше шанс найти красивый исторический выброс.
Поэтому меня интересует не вершина прибыли, а широкий устойчивый участок, где результат не разваливается от небольшого изменения параметров. После выбора параметры фиксируются и проверяются на следующих, не участвовавших в подборе данных. Иначе многомерный график получится красивым, но описывать он будет преимущественно прошлое.
Перебирать параметры по одному тоже недостаточно: так теряются их взаимодействия. Полный многомерный перебор взаимодействия видит, но резко увеличивает проблему множественного тестирования. Здесь бесплатного решения нет.
По тикам согласен частично. Для моделирования исполнения, очереди заявок и микроструктурных признаков тиковые данные и полноценный стакан действительно полезны. Но для прогноза, построенного на участках длительностью десятки минут, переход к каждому отдельному событию не является автоматическим улучшением: вместе с информацией резко растут шум, объём данных и сложность проверки.
И отдельно уточню: что именно вы называете Level-3 — Market by Order с жизненным циклом отдельных заявок и положением в очереди или конкретный брокерский формат глубины стакана? Если речь о MBO, то это интересный отдельный слой для модели исполнения и order-flow-признаков. Но он всё равно должен доказать дополнительную ценность вне выборки и после издержек.
Любопытно, а можно сразу ссылку на этот конструктор? Я вот к примеру продаю на авито время от времени, что то из ненужного, но ни разу ни какого конструктора не видел. Отсюда вопрос - почему этот конструктор не попадается на глаза?
Непонятно в чём обмен. Я захожу в банк вижу предложенный банком курс. Я меняю. Это банк предложил такие условия. Я не взламывал сайт и не делал ничего плохого. Но однозначно глупо было после этих операция оставлять деньги на счёте. Сначала их надо вывести, а потом уже можно и судиться.
Спасибо, теперь ваша мысль понятнее. MBO я как раз не критикую. Я отделяю ценность более подробных данных от ценности конкретного торгового сигнала. Возможность восстановить жизненный цикл отдельных заявок, очередь и полную отображаемую книгу действительно даёт существенно больше информации, чем агрегированный стакан.
Но с формулировкой про 18–35% «обмана» у меня возникает главный вопрос: что именно считается обманом?
Если речь просто о заявках, которые были быстро отменены или переставлены, этого недостаточно. Заявку могут снять из-за изменения цены, риска, очереди, частичного исполнения или появления новой информации. В публичном потоке видны действия, но не намерение участника в момент размещения заявки.
Поэтому я бы не делил события сразу на «честные» и «обманные». Скорее выделял бы наблюдаемые классы поведения:
— короткоживущая ликвидность;
— борьба за положение в очереди;
— многократное снятие и восстановление объёма;
— асимметричные крупные заявки;
— отмена после исполнения заявки на противоположной стороне;
— повторяющиеся spoof-like последовательности.
А уже затем проверял бы, дают ли эти признаки дополнительную прогнозную ценность. Иначе есть риск сначала назвать треть рынка обманом, а потом построить алгоритм, который хорошо распознаёт наше собственное определение обмана, но ничего не зарабатывает.
Самостоятельное восстановление книги мне интересно как отдельный исследовательский слой. Но там сначала нужно доказать корректность самого replay: последовательность сообщений, восстановление после пропусков, add/modify/cancel/execute, частичные исполнения, смены сессий и сверка итогового состояния. Ошибка в одном событии дальше искажает всю книгу.
Для нашей текущей задачи я бы проверял MBO не как замену поиску исторических паттернов, а как дополнительный набор микроструктурных признаков. Базовая версия работает без них, затем добавляется order-flow-слой и сравнивается результат на последовательных OOS-участках после издержек.
Поэтому направление принимаю. Но особенно интересно, как именно у вас получены эти 18–35%. Это доля отменённых заявок, определённая последовательность событий, отмена после сделки на противоположной стороне или собственная классификация? И о каком конкретно рынке и фиде идёт речь?
В части симуляции сделок мы, по сути, говорим об одном и том же. После сигнала система должна перейти из состояния поиска входа в состояние управления позицией, дождаться выхода и посчитать результат с учётом комиссии, спреда, проскальзывания и фактической логики исполнения.
Но это не устраняет проблему перекрывающихся кандидатов. Если тридцать соседних исторических окон относятся к одному рыночному эпизоду и участвуют в построении прогноза как тридцать независимых голосов, ложная уверенность возникает ещё до входа. Торговый автомат, разрешающий только одну позицию, задним числом независимыми их не сделает. Поэтому сначала разрежается выборка кандидатов, а уже затем тестируется полный цикл входа и выхода.
Карту результатов по параметрам я тоже считаю полезной. Но выбирать на том же датасете участок с максимальной прибылью и говорить «вот она» — как раз опасная часть. Чем больше сочетаний перебрано, тем выше шанс найти красивый исторический выброс.
Поэтому меня интересует не вершина прибыли, а широкий устойчивый участок, где результат не разваливается от небольшого изменения параметров. После выбора параметры фиксируются и проверяются на следующих, не участвовавших в подборе данных. Иначе многомерный график получится красивым, но описывать он будет преимущественно прошлое.
Перебирать параметры по одному тоже недостаточно: так теряются их взаимодействия. Полный многомерный перебор взаимодействия видит, но резко увеличивает проблему множественного тестирования. Здесь бесплатного решения нет.
По тикам согласен частично. Для моделирования исполнения, очереди заявок и микроструктурных признаков тиковые данные и полноценный стакан действительно полезны. Но для прогноза, построенного на участках длительностью десятки минут, переход к каждому отдельному событию не является автоматическим улучшением: вместе с информацией резко растут шум, объём данных и сложность проверки.
И отдельно уточню: что именно вы называете Level-3 — Market by Order с жизненным циклом отдельных заявок и положением в очереди или конкретный брокерский формат глубины стакана? Если речь о MBO, то это интересный отдельный слой для модели исполнения и order-flow-признаков. Но он всё равно должен доказать дополнительную ценность вне выборки и после издержек.
За развёрнутый комментарий спасибо.
вот до сих пор поражаюсь зачем этот вим? Давайте и на перфокартах ещё что-то делать. Хардкор же, круто.
Ушёл с firefox потому что неоднократно возникали проблемы во время оплаты покупок в интернете - некорректно отображались платёжные формы.
Любопытно, а можно сразу ссылку на этот конструктор? Я вот к примеру продаю на авито время от времени, что то из ненужного, но ни разу ни какого конструктора не видел. Отсюда вопрос - почему этот конструктор не попадается на глаза?
Именно сейчас и надо ими заниматься
Непонятно в чём обмен. Я захожу в банк вижу предложенный банком курс. Я меняю. Это банк предложил такие условия. Я не взламывал сайт и не делал ничего плохого. Но однозначно глупо было после этих операция оставлять деньги на счёте. Сначала их надо вывести, а потом уже можно и судиться.