Торговля по паттернам с точки зрения алгоритмов

[EgorSharin]

Алгоритм скажет: «У меня есть сто исторических примеров». На самом деле у него может быть три события, каждое из которых породило несколько десятков перекрывающихся окон.

Поэтому оценка алгоритма должна в себя включать оценку точек входа и выхода.

Берешь набор параметров и прогоняешь весь исторический датасет через алгоритм, но каждый раз, когда алгоритм срабатывает и даёт сигнал на покупку, записываешь этот момент и дальше работаешь только на поиск выхода. После выхода не едленно переключаешься опять на поиск входа. Потом считаешь результат каждой пары и суммируешь.

В конце теста получаешь результат: при таком наборе параметров, я бы за полтора года получил убыток $15000.

Меняешь один параметр и прогоняешь весь тест заново.

Когда закончил все возможные дискретные значения одного параметра, таким же образом гоняешь следующий.

В конце получаешь многомерную матрицу из наборов параметров и конечных результатов.

Применяешь многомерный комплексный анализ. Только не используй то, что в учебниках: там чушь. Разработай свои принципы. Для тебя эта задача выполнима.

Строишь по этой матрицемногомерные графики, пытаясь втиснуть туда как можно бльше параметров: трёхмерное изображение, цвет и насыщенность цвета, толщина линий и т.п.

Выбираешь те участки, где видна наибольшая прибыль. Вот она - прибыль!..

Теперь самое главное: не тяни с переходом от свечей к графикам из индивидуальных тиков. Там всё видно на ного лучше, а точность вообще несопоставима.

А после этого ты увидишь, что не только Level-1, но даже Level-2 тики - это только для разводки умных людей на деньги.

Хотя бы попробуй примотреться к Level-3, и там увидишь... как бы так поцаетастее выразиться... окно в многомерную Вселенную, где обитают монстры, стемящиеся тебя сожрать, но теперь ты их хотя бы видишь и знаешь их приёмы и повсеместный обман.

Я от Level-1 откпзался, когда понял, что он - ничто иное, как 90% обмана.

На самый крайний расклад, если тебе Level-3 тики недоступны, примотрись к VWAP, но не к той туфте, которую тебе провайдеры впаривают, а строй свои графики на основе Level-1 тиков с короткими участками расчётов.

Удачи!

[Desead]

В части симуляции сделок мы, по сути, говорим об одном и том же. После сигнала система должна перейти из состояния поиска входа в состояние управления позицией, дождаться выхода и посчитать результат с учётом комиссии, спреда, проскальзывания и фактической логики исполнения.

Но это не устраняет проблему перекрывающихся кандидатов. Если тридцать соседних исторических окон относятся к одному рыночному эпизоду и участвуют в построении прогноза как тридцать независимых голосов, ложная уверенность возникает ещё до входа. Торговый автомат, разрешающий только одну позицию, задним числом независимыми их не сделает. Поэтому сначала разрежается выборка кандидатов, а уже затем тестируется полный цикл входа и выхода.

Карту результатов по параметрам я тоже считаю полезной. Но выбирать на том же датасете участок с максимальной прибылью и говорить «вот она» — как раз опасная часть. Чем больше сочетаний перебрано, тем выше шанс найти красивый исторический выброс.

Поэтому меня интересует не вершина прибыли, а широкий устойчивый участок, где результат не разваливается от небольшого изменения параметров. После выбора параметры фиксируются и проверяются на следующих, не участвовавших в подборе данных. Иначе многомерный график получится красивым, но описывать он будет преимущественно прошлое.

Перебирать параметры по одному тоже недостаточно: так теряются их взаимодействия. Полный многомерный перебор взаимодействия видит, но резко увеличивает проблему множественного тестирования. Здесь бесплатного решения нет.

По тикам согласен частично. Для моделирования исполнения, очереди заявок и микроструктурных признаков тиковые данные и полноценный стакан действительно полезны. Но для прогноза, построенного на участках длительностью десятки минут, переход к каждому отдельному событию не является автоматическим улучшением: вместе с информацией резко растут шум, объём данных и сложность проверки.

И отдельно уточню: что именно вы называете Level-3 — Market by Order с жизненным циклом отдельных заявок и положением в очереди или конкретный брокерский формат глубины стакана? Если речь о MBO, то это интересный отдельный слой для модели исполнения и order-flow-признаков. Но он всё равно должен доказать дополнительную ценность вне выборки и после издержек.

За развёрнутый комментарий спасибо.

[EgorSharin]

А, ну, значит, мы практически на одной волне.

То, в чём ты меня покритиковал, я просто не договлрил (не очень люблю слишком длинно писать), а мои советы тебе и так известны.

Я бы понаставил тебе плюсов, но - извини: меня школота до нуля опустила. Кармы нет. 🙂

Самое важное: не рекомендую критиковать МВО до того, как построишь свою собственную full order book from raw ticks. Там буквально ощущение, что раньше был слеп, а теперь наконец-прозрел.

Я ни в коем случае не пытаюсь перед тобой выдклываться. Мне это не нужно. И вообще я пишу под псевдонимом. Я искренне пытаюсь помочь, без какой-либо для себя выгоды, потому что я вижу в том, что ты подробно описал в статье и а ответе на мой комментарий, что ты сейчас в точности там, где я был некоторое время назад. Почти идеально точно. Поэтому и рекомендую - от всей души и без всякой подлой затеи - потратить некоторое время на МВО, а именно - на своё собственное построение full order book. Это то, где я сейчас, после технического анплиза. Приходят тики, я думаю, на какую страницу книги их записать, и вижу, что - по моей статистике - от 18% аж до 35% всех ордеров - голимый обман. Лэвэл-2 это скроет. Лэвэл-1 об этом вообще не знает. Вопрос только в том, как эффективно вскрыть менее очевидные обманы, и что делать с чистым остатком.

Просто совет.