UPDATE Анализ устарел минимум на полгода. Более свежий анализ на февраль 2021 здесь.

На Московской Бирже торгуется сейчас 44 ETF и БПИФа. Это биржевые фонды, которые держат в себе готовые специализированные портфельчики и запакованные в stand-alone акцию (будто микросервис в докер-контейнере). Эту акцию можно купить, получив долю в общем портфеле.

Для выявления связей между фондами применялись математические методы анализа временных рядов: корреляция по изменениям цен с последующей кластеризацией по расстояниям. Как известно, математика может быть нелогична и находить то, чего не существует на деле. Математика слепа к новостям, коронавирусу и красным шортам Теслы.

Есть интерактивная версия матрицы (осторожно, трафик)

Начнем сразу с результатов анализа биржевых фондов. В матрице выше — корреляции всех ETF и БПИФ, которые появились до января 2020. До 20-го года БПИФов было слишком мало, анализировать там нечего.