Пришло время обновить статью о методике получения абсолютных валютных курсов. Ранее был ряд статей (13.03.2019 — «Абсолютный курс валют: ищем истинную ценность», 03.05.2019 — «Получаем абсолютные курсы из парных кросс-курсов валют») на эту тему. За время существования проекта, а проекту более 6 лет, накопился опыт расчета и применения абсолютных валютных курсов.
Разработчик
Связанность мировой экономики через абсолютные валютные курсы
В курсе анализа данных есть методика исследования зависимостей между данными через корреляцию Пирсона. Корреляция тем выше чем ряды данных более связаны между собой. И наоборот. Не плохо было бы применить эту технику к валютам и посмотреть на взаимосвязи между ними. Но, если применять корреляцию к парным курсам, то получим оценку связей только между парными курсами. Зависимостей между отдельными валютами не получится.
Рейтинг стабильности мировых валют на основе их абсолютных курсов
Понятие стабильности для валют в основном в экономике характеризуется качественным образом. Да и как говорить о числовой стабильности валюты раз существуют только парные валютные курсы. И если мы попытаемся применить какую либо статистическую функцию к этому парному курсу, то это все равно не даст нам знания о каждой валюте отдельно от другой. В проекте Абсолютный валютный курс предложена методика получения абсолютных курсов для каждой валюты в отношении к абсолютной валюте. Таким образом появляется возможность исследовать отдельные валюты без отношения к другой. Более того это исследование можно проводить в численном виде. В настоящей статье дается числовое определение волатильности для валют.
Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Марковица
Пример стандартной реализации на Python оптимизации инвестиционного портфеля по методу Марковица. Есть много реализаций данного метода. В том числе и на Python. Реализовал еще раз (см. ссылка на GitHub).
Получаем абсолютные курсы из парных кросс-курсов валют
Проект: “Абсолютный курс валют”
Введение
О проекте
Проект “Абсолютный курс валют” занимается анализом парных валютных курсов, выделением из них абсолютных валютных курсов и их анализом.
В рамках проекта получена методика преобразования от парных курсов к абсолютным валютным курсам. Для этого определена абсолютная валюта ABS. Курсы всех имеющихся валют выражаются в отношении к ABS.
В проекте исследуются свойства абсолютных курсов. Исследуются различные применения абсолютных курсов валют.
Детали перехода от парных (относительных) валютных курсов к абсолютным. Работа над ошибками
Введение
Настоящая статья описывает результаты эксперимента проведенного в рамках проекта “Абсолютный курс валют”. Протокол эксперимента можно увидеть перейдя по ссылке.
Проект “Абсолютный курс валют” занимается анализом парных валютных курсов, выделением из них абсолютных валютных курсов и их анализом. В рамках проекта получена методика преобразования от парных курсов к абсолютным валютным курсам. Для этого определена абсолютная валюта ABS. Курсы всех имеющихся валют выражаются в отношении к ABS.
Исследование связности мировых валют через корреляцию абсолютных курсов
Введение
О проекте
Проект “Абсолютный курс валют” занимается анализом парных валютных курсов, выделением из них абсолютных валютных курсов и их анализом. В рамках проекта получена методика преобразования от парных курсов к абсолютным валютным курсам. Для этого определена абсолютная валюта ABS. Курсы всех имеющихся валют выражаются в отношении к ABS.
Детальное описание технологии приводится в статье “От валютных пар к абсолютным курсам валют”.
О проблеме
В настоящей статье затрагивается проблема качественного анализа связанности курсов валют.
Необходимость исследования связи между валютами обусловлена требованиями по подбору финансовых инструментов в инвестиционный портфель и возможностью прогнозировать поведение валют на основании данных о связанных с ними других валют.
В инвестиционный портфель желательно включать инструменты с высокой разнонаправленной связанностью. Это позволяет снижать общий риск портфеля.
И, если найти инструменты с высокой степенью связанности, то на основе поведения одних можно предсказывать поведение других.
Информация
- В рейтинге
- Не участвует
- Откуда
- Оренбург, Оренбургская обл., Россия
- Дата рождения
- Зарегистрирован
- Активность