Сергей Ю. Каменев @inetstar
Алгоритмист. Автор. Поставщик SSD, RAID, серверов.
Информация
- В рейтинге
- 3 836-й
- Откуда
- Москва, Москва и Московская обл., Россия
- Работает в
- Дата рождения
- Зарегистрирован
- Активность
Алгоритмист. Автор. Поставщик SSD, RAID, серверов.
Нейронка - это набор весов. А что представляет собой софт у SD?
Это что-то на питоне от пайторч? Или бинарник на С++? Или что?
Есть Calculate Linux, где уже почти всё собрано. Он на базе гентоо. Много пользователей в русскоязычной телеге поддержки
3% - это 7-8 знак после запятой в двоичной системе. Но я не думаю, что потребительские видеокарты специально выпускают с ошибками
Подскажите, пожалуйста, если мне нужно скомпилировать что-то для чего нет пакетов. Но есть зависимости. Я - разработчик.
То насколько это геморно на Nix?
Сейчас использую Calculate Linux, ранее Gentoo.
Второй вопрос: у меня есть многопользовательская машина. Насколько сложно будет для каждой группы пользователей создать своё окружение со своей версией php, mysql и т.п.
Меня интересует можно ли это сделать без дубляции файлов для каждого пользователя, при условии что эти пользователи используют одинаковые версии.
И что по деньгам в итоге?
"принимала PR'ы от десятков контрибьюторов"
Вы имеете в виде патчи или merge request?
Как расшифровывается PR?
На сайте PyTorch в Getting started объект Trainer не используется вообще. От него есть какая-то выгода?
Не помешало бы в первом абзаце написать зачем всё это нужно и что это даёт по сравнению обычным wine/proton из дистрибутива.
Эта отмена (по всей глубине стэка вызовов) произойдёт за счёт того, что на каждом уровне будет определена функция cancel()?
Второй вопрос: "Когда контекст отменяется в main(), отменяется и код в глубине стека вызовов."
То есть получается можно отменить контекст на самом низу или на самом верху. Разницы нет и всё будет корректно отработано?
Третий вопрос. Как осуществляется отмена контекста? Через канал, возвращаемый Done()?
Криптовалюты создавались не для того, чтобы лицензии на них получать.
Я не понимаю зачем в вашем примере вообще использовать контекст. Без него всё гораздо проще. Я написал аналог на таймауте. Объясните, пожалуйста.
Что значит альфа-устойчивое распределение?
И почему выборочные корреляции должны к нему сходиться?
Ведь, если есть неэффективность рынка, то она может проявляться только на нескольких выборочных распределениях. А на всех остальных отсутствовать.
Например, при простреле (t-1), возможно, будет корреляция с откатами назад, а на всех остальных N будет полнейшая эффективность рынка.
"сходимости выборочных автокорреляций" - тоже вопросы.
Зачем нужны выборочные автокорреляции? Вы имеете ввиду отдельные? Например с предыдущим шагом или i-N?
И что значит сходимость корреляций? У любой корреляции есть конкретная цифра. Это же не ряд бесконечно малых, чтобы сходиться или нет.
Тема очень интересное. Но хотелось бы более популярного изложения, менее наукообразного. Например, многие буквы в формулах вы дали без объяснения.
И "кластеризация волатильности" непонятная вещь (для меня). Напоминает "кластерные уровни", о которых говорит известный трейдер Роман Андреев в своих обзорах. УмнО звучит, но непонятно, что имеется ввиду.
Кстати, что такое R^2 (вы используете без объяснения)?
Может быть, ваша идея в том, что если мы находим автокорреляции, то на этом можно заработать? А находить вы их предлагаете как-то по-особенному?
Я читал Талеба. Ну да, тяжёлые хвосты. Это же всё решается через опционы.
Есть стратегии при которых есть гарантированный заработок, при условии, если цена выйдет из диапазона. И такая сложная математика для этого не нужна.
Вы торгуете, используя некоторую стратегию, вычисляющую эффективность рынка на последних N временных промежутках
Мне непонятна эта фраза. Можно объяснить попонятнее?
1 момент: что значит эффективность рынка? О чём конкретно вы говорите? Допустим, я вижу неэффективность в том, что доллар к рублю вырос, а золото нет. Но мне тогда не нужно смотреть другие временные промежутки. Я могу взять лонг по золоту и зашортить бакс.
Или стоит задача протестировать некую гипотезу и найти корреляции? Чтобы потом по ним торговать?
Чтобы вникать в тяжёлую математику нужно знать что это даст. Для чего эти знания применимы.
Например, если с помощью этой математики можно спрогнозировать направление движения цены или заработать на опционах, то в этом смысл есть.
Если всё это было написано для того, чтобы изучить свойства распределений с тяжёлыми хвостами, но не имеет практической ценности, то мотивация будет только у математиков. И то не факт.
Поэтому хотелось бы, чтобы статья начиналась с того для чего и кому эти знания могут понадобиться.
Будет очень интересно, если вы или кто-то другой выложит перевод на русский писем Ганса.
В итоге фиксинг сделали 15 минут.