Обработка сложных событий с помощью цепочек

[@kletka]

Для казино стратегий сотня и более, а на деле пшик. Проводить аналогию между биржами и казино не буду — вроде и так логично.

[@FB3]

Чтобы заработать в казино, нужно купить казино.
Чтобы заработать на бирже, не нужно покупать биржу.

[@vvnick]

Как математическая тренировка — хорошая задача.
Как для реальной торговли — имхо не очень: насколько я знаю, уже давно пипсовка ведется высокочастотной торговлей с тысячами операций в секунду. Все крупные игроки борются за каждую мс пинга между торговым сервером и серверами биржи (то что они размещены на одной площадке — это маст хев). Поэтому анализ на минутных барах — для пипсовки не совсем подходит.

[@luksian]

Вы говорите об арбитраже. В статье речь о более длительных промежутках времени, чем микросекунды.

[@vvnick]

Про арбитраж — тут Вы правы.
Похоже, в статье меня смущает именно название техники — пипсовка, но это уже терминология ;)
Получается что Вы пытаетесь просчитать те закономерности, которые формируют те самые крупные игроки рынка. И самая сложная часть задачи — оперативно вычислять когда их стратегии, и соответственно поведение рынка, меняются.

[@luksian]

В приложении рынка FOREX — вы правильно описали задачу. Но область применения системы шире. Например, можно заставить алгоритм выявлять нестандартные/аварийные ситуации или доверить ему управление автономной самообучающейся системой. После определенной доработки алгоритма, конечно же.

[@egorF]

А пробовали прогнать тоже самое, но на акциях или на фьючерсах? Фьючерсы и сырье — более трендовые инструменты, как мне кажется.

Я писал очень похожий алгоритм для S&P500 когда-то, и даже с учетом слипажа получал прибыль. Но увы — прибыль очень маленькая (срезал буквально один-два тика), и это было меньше комиссии.

[@luksian]

Что ж это за прибыль, если она меньше комиссии? Будет время — протестирую на фьючерсах и сырье. Но боюсь, что предсказуемость будет не лучше чем на EURUSD.

[@egorF]

Все просто: один-два тика профита и сотни транзакций в день.

Фьючи более трендовые чем валюты.

[@PlanetsDrawing]

А форвард-тесты были какие-нибудь? а то что на 2011 все заканчивается-то :)

[@luksian]

Дело в том, что для проверки эффективности необходим материал для сравнения. Если я сделаю тест сегодняшнего момента, то я не смогу понять — правильный был дан прогноз или нет. Учитывая, что на тестах эксперт не видит реально произошедшее будущее, для него все тесты — форвард.

[@PlanetsDrawing]

Давайте немного уточним. Вы «обучаете» систему на тех же данных, на которых впоследствии тестируете, так?

[@luksian]

Скажем так, при обучении система не получает информации из будущего. Обучение и оценка эффективности происходит постфактум.

[@luksian]

Данные, конечно, же используются одни и те же и при обучении, и при оценке эффективности. Но обучение происходит постфактум, после того, как результат для системы станет известен и так.

[@PlanetsDrawing]

А нет испытаний на вообще «неизвестном» для системы участке? Скажем, по 2010 год учим, 2010-2011 тестируем. Я это и имел в виду под форвард-тестами.
А тестирование на том же промежутке, на котором система «обучалась», всегда чревато подгонкой.

[@luksian]

Такой подход не проходит. Поведение цены изменяется чем дальше, тем больше. А в подгонке нет ничего плохого. Главное, чтобы подгонка была «честной». Вы же в повседневной жизни пользуетесь информацией не только за прошлый год, но учитываете и свежие новости, не правда ли? В любом случае, то, о чем вы говорите, я не делал.

[@PlanetsDrawing]

Ну тут вопрос о применимости на практике возникает (или такой задачи не ставилось?).
Без форвард-тестов она равна примерно нулю, т.к. «запомнить» все происходившее на рынке, а потом успешно торговать по «известным» данным способно много систем.

Еще вот эта фраза забавна:
> В качестве практического приложения была выбрана относительно простая задача — прогнозирование движения валютного курса.

Это абсолютно неверное утверждение, выдающее Ваше слабое знакомство с темой. И ваша статья, в общем, ничего не доказывает, в частности, из нее никоим образом не следует вывод: «Движение цены EURUSD на рынке FOREX не случайно и его поведение, в большинстве случаев, имеют тенденцию. Это говорит о его предсказуемости.»

[@luksian]

Вот как раз на практике и необходимо постоянно контролировать изменения в поведении цены. Кстати, вы, наверное, не обратили внимание на то, что информация поступает с достаточно большой задержкой. В предложенной стратегии эта задержка составляет 4 недели. При увеличении задержки до 8 недель качество прогнозирования почти не изменяется. Это можно посчитать за «форвард-тест»?

> «запомнить» все происходившее на рынке, а потом успешно торговать по «известным» данным способно много систем.

В том-то как раз и дело, что необходимо ПОСТОЯННО контролировать обстановку. Тактика «один раз запомнил, по шаблону всегда получаю прибыль» не работает по понятным причинам.

> Еще вот эта фраза забавна…

Я, действительно, считаю задачу прогнозирования на рынке FOREX гораздо проще задачи распознания речи. Или задачи автономного управления марсоходом или венероходом.

> ваша статья, в общем, ничего не доказывает, в частности, из нее никоим образом не следует вывод…

В подтверждение своих слов я, хотя бы, привел цифры.