А вот еще вкусная статья
arxiv.org/pdf/cond-mat/0412765
Я правда сам вторую не смотрел пока детально, но там много всего интересного

И вот здесь можете по финансам поискать
www.recurrence-plot.tk/related_methods.php

Silf 14 июн 2012 в 10:26

Спасибо, будет чем заняться на выходных

xaoc80 14 июн 2012 в 10:28

Если кому будет интересно, могу выложить прогу, написанную на Qt, она правда для вибродиагностики, но в итоге позволяет анализировать временные ряды. Там реализованы вейвлеты, фурье и этот метод.

Rzhepish 14 июн 2012 в 11:29

Да, очень интересно.

xaoc80 14 июн 2012 в 18:33

narod.ru/disk/52895801001.730267b3a3fa244f1d7ecf97947de38f/SAnalysis.rar.html

Это бинарники со всеми библиотеками в комплекте (FFTW, Qwt)

Это исходники

narod.ru/disk/52896615001.4fc33e2fa3f3e7113773d1a464a60258/source.rar.html

Код честно говоря далек от совершенства, требовалось сделать быстро и все вместе я написал примерно за неделю, включая тестирования самих алгоритмов
В папке с бинарниками текстовый файл с хаотическим сигналом с роторной установки для примера
Для сборки нужно будет скачать библиотеки Qwt и fftw, а так же прописать в файле проекта дрягие пути к этим библиотекам и заголовочным файлам.

aNDREIQA 14 июн 2012 в 11:53

Добрый день. Наверное мой вопрос не совсем сильно касается поднятой темы, но не могли бы вы подсказать материал, а лучше книгу, где поднимаются алгоритмы, использующиеся в финансовом секторе, а именно в биржевой торговле?

Спасибо.

xaoc80 14 июн 2012 в 13:01

Что касается применения методов нелинейно динамики и теории хаоса, то это наверное классика — virtuosclub.ru/main/library/f07/e-peters-fraktalnyi-analiz-finansovyh-rynkov

Это небольшая статья, которая поможет разобраться с книгой
moremoney.com.ua/teoriya-haosa

Здесь больше про стратегию торговли, но есть и упоминание алгоритмов
smart-lab.ru/blog/32263.php

Fally 14 июн 2012 в 15:20

Вот эта например неплоха.

shiko_1st 14 июн 2012 в 20:17

Однако же, приятно в таком месте встретить человека, который тоже любит рекуррентные диаграммы. Если не сложно, напишите мне в личку какие-нибудь Ваши координаты, я бы с удовольствем с Вами пообщался. Я занимаюсь этой темой с 2005-го года, участвовал в крайнем симпозиуме по рекуррентному анализу.

Несколько методологических ремарок к Вашему посту.

1. Более корректная ссылка на изначальную работу: J.-P. Eckmann, S. Oliffson Kamphorst, D. Ruelle: Recurrence Plots of Dynamical Systems, Europhysics Letters, 5, 973–977 (1987)

2. Функция Хэвисайда всегда обозначалась как Θ(·), символ О все же вводит людей в заблуждение.

3. Основной профит от количественных мер рекуррентных диаграмм-- это выявление фазовых переходов и исследование эволюции меры во времени.

xaoc80 14 июн 2012 в 20:32

Спасибо за ремарки

Я собственно занимался хаотичсекими колебаниями ротора и обнаружил удобный инструмент для анализа таких вибраций, который оказался эфффективнее традиционных методов и главное, позволял расчитать энтропию Колмогорова — Синая по довольно простой формуле

1. Спасибо, просто не нашел саму статью на диске в резалте дикого бардака и пошел гуглить с известным результатом
2. Я вообще хотел формулы вставить, но сильно спешил и подобрал самый похожий на эту функцию символ =)
3. Это так и как следствие позволяет исследовать катастрофические процессы в различных сложных системах/устройствах, что критично для тех же самолетных движков. Ведь такие диаграммы можно мониторить в реальном времени

roller 21 июн 2012 в 15:26

Спасибо за статью!
Не очень понятно из статьи что за числа
[X1,X2,X3,X4]=textread('data.txt','%f %f %f %f');
x1,x2,x3,x4 — это каждая свеча?

xaoc80 23 июн 2012 в 21:49

Забыл совсем описать формат файла
Там каждый столбец — временной ряд
Первые два — это даты
Вторые два это само значение и сглаженной значение
Вот сам файл
narod.ru/disk/53943692001.da8623e7f8a79e5e9596d24053d914f0/data.txt.html

Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий