Comments 14
Я правильно понимаю, что все это эмпирическая попытка формирования коинтеграции случайных процессов изменения стоимости активов?
это введение в суть вопроса. Нормальный портфель должен быть выбран из осознанных, а не эмпирических соображений. Для одного из вариантов работы экономики такого портфеля из двух активов достаточно, но для долгосрока нужно добавить еще
Как-то считал как работают разные модели балансировки на портфеле ПИФов: оптимальный портфель с заданным риском и фиксированное распределение. Сравнивал с портфелем без ребалансировки. Думал что оптимальный портфель покажет лучшие результаты. По факту разница между ним и портфелем с фиксированным распределением была в пределах погрешности. Но оба показали лучшие результаты и по риску и по доходности по сравнению с портфелем без ребалансировки.
Почему не рассматриваете Российский рынок?
И снова я прошу вас обязательно писать продолжение :)
Спасибо за продолжение.
Нет ли в источнике вашей информации по штатскому рынку возможности посмотреть все то же самое, но, скажем за 10 или 20 лет? Ибо в сути нет ничего нового, но вот подача — интересная, может, там можно построить такие графики за произвольный период?
Ибо уж очень много копий было сломано на тему нерелевантности таких подсчетов с доисторических времен. Ключи — «портфель лежебоки» или «портфель простака».
Нет ли в источнике вашей информации по штатскому рынку возможности посмотреть все то же самое, но, скажем за 10 или 20 лет? Ибо в сути нет ничего нового, но вот подача — интересная, может, там можно построить такие графики за произвольный период?
Ибо уж очень много копий было сломано на тему нерелевантности таких подсчетов с доисторических времен. Ключи — «портфель лежебоки» или «портфель простака».
Sign up to leave a comment.
Enlarge your pension-2: Ребалансировка. Добавим риска для снижения риска!