Enlarge your pension-2: Ребалансировка. Добавим риска для снижения риска!

[@PsyHaSTe]

Я правильно понимаю, что все это эмпирическая попытка формирования коинтеграции случайных процессов изменения стоимости активов?

[@PMP]

это введение в суть вопроса. Нормальный портфель должен быть выбран из осознанных, а не эмпирических соображений. Для одного из вариантов работы экономики такого портфеля из двух активов достаточно, но для долгосрока нужно добавить еще

[@avk1651]

Как-то считал как работают разные модели балансировки на портфеле ПИФов: оптимальный портфель с заданным риском и фиксированное распределение. Сравнивал с портфелем без ребалансировки. Думал что оптимальный портфель покажет лучшие результаты. По факту разница между ним и портфелем с фиксированным распределением была в пределах погрешности. Но оба показали лучшие результаты и по риску и по доходности по сравнению с портфелем без ребалансировки.

[@PMP]

если есть доступные онлайн-калькуляторы для подобных подсчетов для российского рынка, всем будет интересно

[@avk1651]

К сожалению ничего подобного не было. Все считалось в Excel. Да и с данными по ПИФам огромная проблема. Найти данные в CSV практически нереально.

[@RomanPyr]

на nlu смотрели?

[@Realpanter]

Почему не рассматриваете Российский рынок?

[@PMP]

С данными и выбором фондов полный швах. В следующем топике рассмотрю.

[@Maslukhin]

И снова я прошу вас обязательно писать продолжение :)

[@mgremlin]

Спасибо за продолжение.

Нет ли в источнике вашей информации по штатскому рынку возможности посмотреть все то же самое, но, скажем за 10 или 20 лет? Ибо в сути нет ничего нового, но вот подача — интересная, может, там можно построить такие графики за произвольный период?

Ибо уж очень много копий было сломано на тему нерелевантности таких подсчетов с доисторических времен. Ключи — «портфель лежебоки» или «портфель простака».

[@PMP]

простаки и лежебоки будут завтра

границы эффективности сейчас, за последние 10 лет:


за последние 20 лет:

[@mgremlin]

То есть, все равно прилично — больше 8%. Клево, я думал, будет меньше.
С другой стороны, сейчас по-любому S&P страшно покупать 8-)

[@Arastas]

Почему? И что не страшно?

[@mgremlin]

Очень давно и сильно растет. Исторический хай.
Прямо сейчас все страшно, кроме депозитов и облигаций.
Но куда деваться — чего-то все равно держу, дивитикеры в основном 8-)