Финансы в Excel+VBA. Калькулятор опционов по модели Блэка-Шоулза

[ha7y]

Зачем эти дикие выкладки? Можно же просто для N(d) взять функцию, которая там есть НОРМСТРАСП — нормальное стандартное распределение. Все остальное — примитивные функции: логарифм, экспонента, степень…

[BOOTor]

Да зачем вообще все это делать? Ведь всем же известно, что формула БШ глупости показывает, т.к. основана на предположении о постоянной волатильности от «сейчас» до экспирации…

[ha7y]

Да, в ней куча приближений, потому что всё учесть невозможно. Так что, она существует для обучения. А весь этот код вообще не к месту: программистам формула не нужна, а экономисты в нём не разберутся.

[mezastel]

Бирже хватает формулы Блэка (там нет безрисковой ставки).