О фракталах, мартингалах и случайных интегралах. Часть первая

[Tsvetik]

Так как же все-таки взять интеграл от функции Вейерштрасса?

[Milliard]

Очевидно, что интеграл от бесконечной суммы есть бесконечная сумма интегралов. А дальше просто интегрируем синусы.

[S_A]

Если расскажете, как восстановить параметры случайных процессов по известным данным — цене такой статье вот не будет.

[sgn]

Про лемму Ито-Дёблинга надо определенно писать хотя бы ради истории жизни самого Дёблинга и его неизвестной прорывной работы, которая хранилась в запечатанном конверте 60 лет после его смерти.
en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Doeblin

[Hedgehogues]

У меня много вопросов. Я начну с одного, простого. А потом, если Вам не лень, быть может, Вы ответите на остальные. Правильно ли я понял, что вариация первого рода — это сумма Дарбу? Отсюда, фактически, если мы покажем, что правый и левый предел совпадают, то мы покажем, что верхняя и нижняя суммы Дарбу совпадают.

P.s. правда, в сумма Дарбу фигурируют inf, sup. Но, кажется, что это примерно эквивалентные вещи. Думаю, что это можно показать.