Pull to refresh

Анализ обезличенных сделок при торговле акциями

Reading time4 min
Views8.5K
Речь пойдет о прогнозировании движения цен на рынке акций. Идея проста: "те, кто осуществляет очень крупные сделки на покупку/продажу — ошибаются значительно реже. Почему бы нам не отслеживать и анализировать такие сделки ?". Именно поэтому, я свой рабочий прототип назвал «Прилипалой», вспоминая уроки биологии, где нам рассказывали про рыбу-прилипалу.



Для тех, кто разбирается в вопросе, вот подробное описание:
Ссылка номер 1
Ссылка номер 2

Вот ссылка на рабочую систему (инструкция внутри, исходный код открыт).

В большинстве случаев, когда речь идет о прогнозировании движения цен, наиболее распространены два подхода:

1) Анализ формы графика изменения цены. Это поклонники волновой теории (Wiki). Лично я отношусь к ним скептически.

2) Анализ на основе финансовых и производственных показателей деятельности компании. Фундаментальный анализ (Wiki). На мой субъективный взгляд, «фундаменталисты» — ребята более серьезные, чем «волновики», но мне кажется — хорошее знание компании — это необходимое, но недостаточное условие, для прогнозирования движения цены.

Приведу пример из жизни
мой товарищ купил автомобиль за 500 тыс. руб., после чего вложил в автомобиль еще 500 тыс. руб. Вопрос: сколько будет стоить авто моего товарища, если он решит продать его в течение 2-3 дней? Правильный ответ: машина будет стоить столько, сколько за нее будут готовы заплатить. Ну т.е. если найдется сумашедший (ммм, врятли...), кто захочет купить авто за 1,5 млн. руб. — она будет стоить 1,5 млн. руб., а если за эту старую убитую колымагу не дадут более 100 тыс. руб. — она будет стоить именно столько, не смотря на «все слезы владельца, который вложил в нее не только деньги, но и душу».



Я к тому, что есть два обязательных условия формирования цены любой акции:

  1. Есть покупатели, готовые купить акцию по данной цене
  2. Есть продавцы, готовые продать акцию по этой цене.



Да, вполне очевидно. Но, что произойдет если одно из данных условий будет не выполняться, или выполнятся не полностью? Цена начнет двигаться до уровня, который устроит обе стороны. Если представить сюрреалистичную картину, что в какой-то миг не будет ни одного покупателя на акции газпрома, а в этот миг кто-то решит продать акции по рыночной цене — случится яркое падение (на самом деле не сильно яркое, биржа просто остановит торги по данной акции).

Вот недавний пример


Это график акций ОАО «Тантал». По графику видно, что буквально за несколько дней стоимость акций (а значит и стоимость компании) выросла почти в 10 раз. С компанией «ничего хорошего» в данный момент не случилось, да и плохого тоже. На мой взгляд, это яркий пример перекоса, когда покупатель(или покупатели) хотят купить значительно больше, чем им готовы продать.

Поэтому вижу большой нераскрытый потенциал в анализе сделок. И что мы будем анализировать? Мы будем анализировать крупные сделки, которые осуществляются на суммы, в 30-100 раз выше средней суммы сделки по конкретной акции, т.к. по моим наблюдениям — именно большие сделки являются маркерами того, в каком направлении пойдет цена. Если говорить простым языком: «Люди с большими деньгами ошибаются редко, а иначе у них не было бы столько денег». Как мы будем анализировать? Мы будем проводить анализ в Excel-e…



Да, кто-то улыбнется. И да, можно было придумать что-то мудреное, в духе «я создал свой сервис, с использованием современного языка программирования и фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на базе обученных нейронных сетей и разместил это все в облаке, вот Вам бесплатный доступ на первые три месяца». Но, во-первых я не собираюсь Вам ничего продавать, а во-вторых я по своей сути — практик. Лично мне пофиг как будет реализовано решение, пусть даже на листочке бумаги, главное чтобы оно было рабочим. Поэтому excel с использованием visual basic. Вот так вот просто.

Как это работает. В качестве торгового терминала я использую «альфа-директ». Он мне также не нравится как и Quick, но если сравнивать с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers — то не все так печально. Что в квике, что в альфа-директе есть возможность не только показывать ленту сделок по всем инструментам из Вашего списка, но и выгружать все в excel и в текстовый файл. У альфа-директа все сделано максимально убого: выгрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока запущено окно, а «одноразово». Что касается выгрузки в excel — в окне альфы отражается только 200 строк последних по времени сделок и если появляется информация о новых сделках то терминал по прежнему отражает 200 строк, опять же показывая информацию о последних сделках. Также идет и выгрузка в excel — выгружается 200 строк, при появлении новой информации — эти же строки перезаписываются поверх старых. С точки зрения автоматизации загрузки данных — очень неудобно. Как это реализовано у меня — когда запускается макрос, он в зависимости от указанного в настройках времени, например каждые 0.5 секунды — пробегается по загруженному из альфа-директ списку и ищет те заявки, которые еще не загрузил, ну и сортирует их дальше. Если поставить время еще меньше (0.1 секунды) — система будет работать, но на слабеньких компах начнутся проблемы с отрисовкой данных (пока работает макрос), если поставить время меньше (1 секунду), есть риск не успеть подгрузить данные, т.к. альфа-директ может их затереть очередной порцией новых данных.

Вот как это выглядит сейчас.



Подробная инструкция в самом файле. Все открыто, Вы можете посмотреть на код макроса, исправить его или дописать под свои нужны. Да, бесплатно. С чего такая щедрость, возможно спросите Вы? Отвечаю: во-первых это прототип для проверки моих идей и не факт, что мой анализ приведет к открытию закономерности, которая позволит мне стабильно зарабатывать деньги, ну а если это все же случится — то зачем тогда продавать софт, который и так приносит деньги, правда? :) Тогда почему я все же написал этот пост и выложил свой прототип? Потому как ищу единомышленников, например тех у кого есть идеи, но в силу отсутствия базовой квалификации программиста — нет возможности их проверить. Мой адрес электронной почты есть в файлике, пишите, постараюсь ответить всем.
Tags:
Hubs:
Total votes 4: ↑3 and ↓1+4
Comments16

Articles