Регрессионый анализ с целью прогнозирования цен на фондовой бирже. История эксперимента, рабочий пример, результаты

[@MilashchenkoEA]

Отрицательный результат - тоже результат :) Старания достойны похвалы :)

[@x67]

Доверительный интервал в случае нормального распределения принято считать по 2-3-более СКО, так вероятность попасть в этот интервал будет адекватной, таким образом ДИ у вас +-16.2%.

Также стоит заметить, что распределение навряд ли будет нормальным, поэтому и использовать статистики вроде СКО тут вообще неправильно

А результат вполне предсказуем, цена акции не может быть связана с одним лишь индексом, тут есть много факторов разной степени значимости. Но эта тема уже уходит за пределы сферы применимости коэффициента корреляции Пирсона

[@rPman]

Объемы да! еще информацию по спреду (для простоты хотя бы min/max взять за период)

А еще можно убрать индекс и попробовать найти взаимокореляции между валютными парами, виртуальными валютными парами кросскурсов, брать от курсов какие-нибудь популярные среди трейдеров-аналитиков индикаторы (Moving Average, RSI, MACD, Bollinger Bands, Fibonacci,..) сами они возможно не могут давать полезное предсказание но так как их учитывают большинство, влияние на рынок эти индексы имеют, но главное, большинство из них уже нормированы (дают значение на интервале) что благоприятно действует на большинство алгоритмов, используемых для прогнозирования, например нейронные сети

[@robomakerr]

корреляцию между ценой закрытия индекса ММВБ и ценой закрытия акции Газпрома

«Приращений цен», вы наверное хотели сказать?