Comments 34
Давно мучает вопрос. Если у человека есть методика, дающая 20% в месяц, а это аж 800% годовых, то зачем об этой чудо методике трубить всему миру? Чтобы все начали ей пользоваться и свели её эффективность на нет? Она же вас за два года миллионером сделает, а за пятилетку миллиардером!
Если у вас есть свободных 1000 евро, вам нужно сидеть за терминалом всю торговую сессию чтобы 20% в месяц с этих денег наторговать при внутридневной стратегии. Это 200 евро в месяц. Через полгода вы заработали с учетом реинвестиций аж 800. И все полгода не ели, не пили, не снимали жилье и не тратили электричество.
В этих обстоятельствах единственная возможность куда-то двигаться в этом направлении - примкнуть к крупному фонду. Или не морочать себе и семье голову и заниматься более интересным делом. А наработки опубликовать.
Если у вас есть свободных 1000 евро, вам нужно сидеть за терминалом всю торговую сессию
Или можно быть хомяком с похожими успехами.
Или обезьяной.
Много ВАШИХ начинаний принесли вам хоть какую-то прибыль? Или все-таки иногда вы оцениваете их по другим критериям?
Много ВАШИХ начинаний принесли вам хоть какую-то прибыль?
Ну, если мы говорим про биржу, то все.
Просто я играю на бирже не "тогда, когда мне захотелось лёгких денег", а "тогда, когда невозможно не выиграть".
Например, я купил TSLA, когда она стоила ~~$16 (нет, нолик не пропущен), а USO - в январе 2021 года.
Тогда ваша критика и отсылка к "намекающим" статьям непонятна. Вместо того бреда что вы написали можно было бы конструктивно рассмотреть вопрос, тем более вы "в теме". Я про 1000 евро отвечал человеку, явно не имеющем отношения к торговле и оперирующему штампами начала эры форекса. При чем здесь ваши обезьяны вообще неясно.
При чем здесь ваши обезьяны вообще неясно.
1) "В премногих знаниях премного печали", хомяки и обезьяны, торгующие случайным образом, показывают лУчшие результаты, чем "я лучше вас всех знаю, как тут всё работает"—"специалисты".
2) Однако, тем не менее, несмотря на общую случайность процесса, у него есть цикличность, которые подметили ещё в XIX веке, и именно на этих циклах можно делать не самые плохие деньги. Только их нельзя делать "по заказу": не вокзал подходит к поезду, а поезд к вокзалу.
Ну за ради миллиарда можно и потерпеть временные трудности. Поужаться пожить на зарплату только жены, посидеть на шее родителей, подрабатывать по выходным. Хотя бы 2 года можно перетерпеть, пока миллионером не станешь.
При гарантированных 20% в месяц, можно в банках и даже в МФО набрать денег и остаться в в гигантской прибыли, и ждать не придется.
Ответил ниже. Это не работает как линейная аппроксимация дохода. Потому что вы не робот.
Особого ответа, там не увидел если вы про это.
Если при 50000 вдруг включается психология - страшно, значит технология видимо не сильно не отработана, если ее создатель при переходе к большим обьемам начинает сильно бояться.
А уж видно при попытке сохранить прибыльность - сильное подозрение что при том обьеме торгов что в день происходит не будет видно несколько лотов с банком в 50К. Не специалист конечно - но мне кажется и 500К не заметят.
Легенду про 20% придумал 1й комментатор, а не автор.
В с татье написано 25 евро в месяц при депозите 500.
Приходится вносить эту правку, дабы особо ретивые блюстители за эффективностью чужого времяпрепровождения (как из первых двух комментариев) понимали, что им тут не рады.
softgigant
так грубо… ну оставайтесь со своим творением наедине, зачем было выносить статью на обсуждение?
не хотите обсуждать, заведите блоХ ))
Как вы обидчивы. Откорректировал, добавил пояснение в шапку. Посмотрите, надеюсь вам стало легче видеть другие грани проблемы.
по сабжу… с Ваших слов результат Ваших исследований положительный, а как Вы тестировали? — просто торговля в реалтайм?
Да, я заходил когда видел крупные аккумуляции по одной цене. Примеры на картинках, но их в середине дня много в целом. Достаточно выбрать 3-5 инструментов которые "понимаешь" с этой точки зрения с первого взгляда, расставить графики по экрану и иногда поглядывать. Проблема в дальнейшей психологии. Когда сделка открыта, заниматься чем-то другим уже невозможно. Развороты и заходы по новой цене никто не отменял, и на небольшом депозите вероятность таких исходов нервирует. Кстати просадка больше 10пп у меня была всего раза два-три.
Не было там никаких наездов или агрессии. 20% в месяц это очень много. Даже средняя скорость роста биткоина за 10 лет была существенно меньше. Поэтому я завидую и ... не верю. Ну если вы озвучиваете такие феноменальные показатели роста, почему вы так резко относитесь к тому, что вам не поверят? Ну если бы я написал, что в среднем пробегаю 100 метровку быстрее Уссейн Болта, наверняка многие бы усомнились в этом. Так чего же вас так задевает, что кто то не поверил, что ваши инвестиции растут в среднем быстрее биткоина?
Понимаете, для счета в 1000 евро нет никаких проблем заработать 200 евро в месяц. Это всего лишь (условно) порядка 20 сделок по 0,1 лота, или больше сделок еще меньшим лотом.
Когда у вас 50000 на счету, начинает работать психология. Вы входите 5 лотами, и просадка даже в 10пп заставляет неподготовленного трейдера сидеть выпучив глаза и грызть локти и ногти. Тем более когда деньги заемные, еще и под проценты. Забудьте это. Многие на этом этапе записываются в "гуру" и начинают учить других, на радость им, и с гораздо меньшей нервотрепкой.
Тех кто в состоянии перешагнуть этот уровень - ждет какой-нибудь инвестфонд, но их единицы из миллионов.
Поэтому вообще не приходится говорить о том что грааль это какая-то всем доступная манна небесная. Простому начинающему можно 100500 граалей надавать, он не сможет их применить.
Есть еще один фактор. Когда вы заходите несколькими лотами чтобы сохранить "прибыльность" в установленные проценты, вас становится "видно". И рынок начинает вас вытряхивать.
Человек просто решил поработать форвад-тестом самостоятельно. В реалтайме)
Легенду про 20% придумал 1й комментатор, а не автор. Вы невнимательно читали статью, но вам очень понравились комментарии ))
В с татье написано 25 евро в месяц при депозите 500.
Подход автора к торговле обречен к сожалению.
Подход автора к торговле обречен к сожалению.
увы, так и будет, и дело даже не в прогоне торговой стратегии (ТС) на форварде или бектесте- очень сложно дать оценку робастости ТС в будущем. Статистические показатели МО. к-т Шарпа и т.п. работают как любой стат. показатель - чем больше данных, тем меньше изменяется этот показатель в дальнейшем, а далеко не всякая ТС сможет пережить длинную серию убытков
Наличие системы не означает наличие робота. Развернутое представление рынка может быть подспорьем к существующей ТС трейдера, работающего руками. Хотя, конечно, данных для автоматической обработки при моем подходе гораздо больше чем просто "объемы" и "уровни". Это, видимо, и приводит читателей к безапеляционному выводу, что автор предложил "ТС которую нужно прогонять на бэктесте"
— люди, который знают, что они говорят
— и люди которые отчаянно веруют в то, что они говорят
К трейдерам это имеет особенно острое отношение.
Ответьте на простой вопрос:
ЗНАЕТЕ ли вы сколько ваша ТС принесет вам в следующем месяце?
Не надо писать ответ сюда. Просто самому себе ответьте…
Не существует ТС про которую можно было бы это сказать.
Возьмем к примеру средне-банковскую ТС. Или вы считаете, что 2.8% или 4.2% или 10.12345678% процентов вам от балды предлагают?
А потом еще и выплачивают, что неожиданно.
Среднебанковская ТС это сидеть на эмиссии и прибыли от выплаты по кредитам. Вы об этой ТС? Я сильно сомневаюсь, что банки после этого https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/07/07/877307-banki-pribili пойдут на какой-то фондовый рынок искать статистически неуловимого счастья. Разве только по инсайду от Нае**линой, и то чтобы слить лиард рубля и обесценить его в 2 раза. Я вас уверяю, банки без инсайда не работают, и обещанные проценты там далеко не так добываются как вы думаете.
и обещанные проценты там далеко не так добываются как вы думаете.
Более чем уверен.
Но фак остается фактом. Для вас, как для конечного пользователя, не важно как оно работает под крышкой. Торгует на форексе, на фондах, пифах или вообще продает скидочные купоны.
Внутри деньги, вложенные вами, делают новые деньги. С гарантированным результатом. Именно это я и сказал.
Смотрите, не нужно спорить просто ради спора. На секундочку представьте, что вы знаете НЕ все в этом мире и, что люди с которыми вы общаетесь, не так глупы как вам кажется.
Как выше верно заметили — форвард тест не дает ни какой гарантии на будущее. Но он отлично, с упорством хладнокровного маньяка, вам будет показывать если ваша стратегия сливает бай-дизайн. И главное почему. Слишком широкий спред все съедает или комиссия брокера… да миллион причин может быть.
Тот путь по которому вы пошли не самый оптимальный. Таким ходом лет через 300 вы доберетесь до рабочей стратегии. Может быть. Слив не один депозит.
Хотя, здесь вопрос конечно в приоритетах. Нужен ли вам результат в виде пассивного дохода завтра или вы просто приятно проводите время чтобы занять пустоты в вашей жизни.
Время — самый ценный ресурс.
Вставлю свои 5 копеек. Сразу скажу, что в С++ не рублю. Зато есть опыт трейдинга.
Идея о том, что крупные игроки двигают рынок, чуть более нова, чем эпоха динозавров. О ней писал ещё Вильямс в "Хозяевах рынков". А сейчас дают на каждом первом курсе для начинающих трейдеров. В общем, секрет полишинеля.
И все эти годы не прекращались поиски этого грааля. Удобно же: обнаружил, куда встали акулы, встал в том же направлении - и греби бабки.
Вопрос, почему не гребут. По статистике, более 90% трейдеров (нет, не те, но это не точно) сливают. Тут есть несколько объяснений - выбирайте на вкус.
Не осиливают. Т.е. посылка - куда встал "крупняк", туда и пошел рынок - верна, но определить направление не могут. Короче, сплошные ниасиляторы. Думаете, так не бывает? Еще как бывает. Это в учебниках и на курсах легко - в левой части графика все умные: накопления, распределения, спринги, etc. А вы попробуйте спрогнозировать по левой части правую. Потом расскажете об успехах.
Крупняк - он тоже неоднородный. Это вовсе не картель. И что будет, если встанут плюс-минус 50/50? Так не бывает? Тоже бывает. И сливы хедж-фондов и крупных трейдеров бывают - гугл вам в помощь.
А вот вам концептуальное возражение. Не все рынки имеют положительное мат. ожидание для всех участников рынка. Скажем, на "фонде" можно, хотя и прождать можно тоже долго. А вот на "срочке" - нет. Т.е. ваш выигрыш - это чей-то проигрыш. И этот момент принципиален: все одновременно выиграть не могут. Допустим, посылка о крупных участниках рынка верна. Тогда, если все встанут в одну сторону, - кто проиграет? Да и невозможно это: если кто-то покупает, то кто-то продает. И наоборот. Значит, как только грааль становится общественным достоянием, он тут же перестает быть таковым. И либо он слишком сложен (см. п. 1), либо о нем нужно молчать.
Время. На срочном нужно перекладываться. На фондовом ждать можно порой довольно долго, если зашел неудачно. Не у всех хватает терпения - яхты, пальмы, под которым лежишь с ноутбуком, нужны сегодня. Итог немного предсказуем.
Размер депозита. Пересидеть убытки даже при условии, что не "котлетишь на все", задачка не для слабонервных. И не для мелких депозитов. А что "свозят" вниз перед тем, как пойти наверх (и наоборот) - это к бабке не ходи.
Нет никакого грааля, а все выигрышы в конечном итоге случайны, Нассим Талеб гарантирует. Так нашел ли автор грааль, как обещает?
Как математик могу с уверенностью утверждать - в теории на рынке ничья и выиграть нельзя. Можно выиграть только если есть дополнительная информация, которой нет у других. ( наторговал и в тюрьму, романтика )
Как бывший директор Морской инвестиционной компании могу с уверенностью утверждать - выигрывать на бирже вне воли маркетмейкеров нельзя.
Сейчас пишу статью о том, как нельзя делать дата саенс и там любимая глава про биржи, предсказание цен на рынке и предсказание цены покупки.
На хабре? Ждем, почитаем. Математически, можно ли на рынке узнать интерес ММ? Объемы на определенных уровнях это же их рук дело?
Интерес ММ всегда один - заработать себе на бонус в конце года. Но так как они ММ - у них есть некоторые обязательства (весьма четко прописанные в биржевых регламентах) которые они пытаются превратить в источник дохода. Соответственно, чтобы понимать интерес ММ - достаточно прочитать эти регламенты (нудное занятие) и для этого С++ не нужен. Все остальное время (не указанное в регламентах) ММ занимается обычнм делом - исполняет заявки клиентов и спекулирует :-). Какие именно заявки вы скорее всего никогда не узнаете. Объемы на уровнях - это дело рук всех. Начиная от брокеров выполняющих заявки и заканчивая поклонников книжек "как зарабатывать на бирже" в которых пишут "а вот на уровне мы поставим стоп"
Наблюдать за тем, как на том или ином уровне "кушают" большой блок заявок интересно и иногда полезно. А вот загонятся вопросм "что там делает ММ" не имеет смысла. От слова совсем.
Кстати - если не брать во внимание "удовольствие" от разработки - чем ваш подход лучше или хуже того, что делает Bookmap например?
Тоже хотел написать про Bookmap. Графики напомнили мне этот сервис. Неплохо добавить в статью в чем же заключается нетривиальность обработки биржевых данных. В чем особенность? Я думаю, что многие кто интересуется темой, прочитали, как минимум, книгу Машинное обучение алгоритмы для бизнеса 2019 года. Все уже обчитались статей про VPIN, измерение токсичности потока ордеров и т.д. Информации в открытом доступе по анализу микроструктуры рынка просто тонны.
За эти годы чего я только не видел. Я помню еще более 10 назад народ был оптимистично настроен по отношению к анализу объемов когда появился volfix. Но что-то интузиазм постепенно прошел. Peter Steidlmayer и его последователи с 80-х профиль рынка популяризируют. В общем, много чего напридумывали по визуализации данных.
AdvancedCharts — (не)тривиальный взгляд на анализ биржевых котировок