В части 1 мы познакомились с понятием энтропии.

В этой части я рассказываю про Взаимную Информацию (Mutual Information) – концепцию, которая открывает двери в помехоустойчивое кодирование, алгоритмы сжатия, а также даёт новый взгляд на задачи регрессии и Machine Learning.

Это необходимая компонента, чтобы в следующей части перейти к задачам ML как к задачам извлечения взаимной информации между факторами и прогнозируемой величиной. Один из способов объяснения успешности ML моделей заключается в том, что они создают естественное бутылочное горлышко, ограниченное автоподстраиваемым значением бит информации, через которое пропускается (дистиллируется) информация о входных данных. Но про это – в следующей части.

Здесь будет три важных картинки:

первая – про визуализацию энтропий двух случайных величин и их взаимную информацию;
вторая – про понимание самой концепции зависимости двух случайных величин и про то, что нулевая корреляция не значит независимость;
и третья – про то, что пропускная способность информационного канала имеет простую геометрическую интерпретацию через меру выпуклости функции энтропии.

Также мы докажем упрощённый вариант теоремы Шаннона-Хартли о максимальной пропускной способности канала с шумом.

Материал довольно сложный, изложен неподробно и больше похож на заметки для лектора. Подразумевается, что вы будете самостоятельно изучать непонятные моменты или писать мне вопросы, чтобы я раскрыл их понятнее и подробнее.

2. Mutual Information

Когда есть две зависимые величины, можно говорить о том, сколько информации об одной содержится в другой. Последние задачи в части 1 по сути были про это – про Взаимную Информацию двух случайных величин.

Рассмотрим, для примера, пару= (вес_человека, рост_человека). Для простоты будем считать, что это целые числа в килограммах и сантиметрах с конечным числом возможных значений. Теоретически, мы могли бы собрать данные 7 млрд. людей и построить двумерное распределение для пары — распределение двух зависимых случайных величин. Можно построить отдельно распределение только веса $\mathrm{Pr}(w=x)$ (забыв про рост), и распределение роста $\mathrm{Pr}(h=y)$ (забыв о существовании веса). Эти два распределения называются маржинальными распределениями для совместного распределения на плоскости

Эти маржинальные распределения естественно в данном контексте называть априорными распределениями — они соответствуют нашему знанию о весе и росте, когда мы ничего не знаем про человека.

Ясно, что информация о росте человека заставит нас пересмотреть распределение веса, например, сообщение "рост = 2 метра 10 см" сместит распределение веса в область больших значений. Новое распределение веса после получения сообщения естественно назвать апостериорным. Соответственно, можно записать формулу информации, полученной в этом сообщении, как разность энтропий априорного и апостериорного распределений:

$I_{w}(``h=2.10 ")=\\=H(\{\mathrm{Pr}(w=x)\}_x) - H(\{\mathrm{Pr}(w=x | h=2.10)\}_x)$

Здесь снаружи фигурных скобок я пишу индекс, по которому нужно "бежать" внутри фигурных скобок, чтобы получить список, а если индексов два, то матрицу.

Важно отметить, что никто не гарантирует, что эта величина будет положительная. Возможно такое совместное распределение при котором условное распределение $\{\mathrm{Pr}(w = x|h = 2.10)\}_x$ имеет большую энтропию (неопределенность), нежели маржинальное распределение $\{\mathrm{Pr}(w = x)\}_x$ . Но в среднем для зависимых случайных величин значение $I_{w}(``h=x")$ положительно, а именно, мат. ожидание этой величины положительно:

$M_{I_{w}(``h= \cdot")}=\sum_x \mathrm{Pr}(h=x) \cdot I_{w}(``h=x") \ge 0$

Эту величину естественно назвать информацией о величине в величине . Оказывается, она симметрична относительно перестановки в паре .

Опр. 2.1: Взаимная информация двух случайных величин – это

$\mathrm{MI}(w, h) = \sum_x \mathrm{Pr}(h=x) \cdot I_{w}(``h=x")$

или

$\mathrm{MI}(w, h) = \sum_x \mathrm{Pr}(w=y) \cdot I_{h}(``w=y")$

или

$\mathrm{MI}(w, h) = H(w) + H(h) - H(\{w,h\})$

Это три эквивалентных определения. $H(\{w,h\})$ — это энтропия дискретного распределения, у которого значения не числа, а пары чисел $\{y,x\}$ . Эквивалентность докажем ниже.

Есть визуализация того, чему равно значение MI:

Энтропиям случайных величин соответствуют круги – зелёный и красноватый, их площади равны и , а коричневая площадь их пересечения как раз равна $\mathrm{MI}(w,h).$

Энтропия как мера

Эта визуализация, с одной стороны, не более чем визуализация, подчёркивающая, что энтропия – это неотрицательная величина, и что $\mathrm{MI}(w,h)$ тоже неотрицательная величина, которая меньше либо равна обеих энтропийи . Но, с другой стороны, есть интересные результаты, что можно построить пространство с мерой, в котором случайная величина соответствует подмножеству, объединение подмножеств соответствует прямому произведению случайных величин (то есть объединение в пару), а мера подмножеств и есть энтропия соответствующих случайных величин.

Кстати, в применении к ML картинка с зеленым и красным кругами выглядит так

Нам даны факторы (factors) и нужно спрогнозировать сигнал (target). Например, нужно спрогнозировать температуру воздуха завтра в 12:00 в центре Лондона с точностью до 0.5°C. В качестве факторов могут выступать данные про температуру в Лондоне и его окрестностях за последние 10 лет, текущая дата, текущие значения температуры, давления, влажности, ветра, а также положение Луны и другие данные. Типичная ситуация, когда количество бит информации в факторах огромно, а спрогнозировать нужно мало энтропийную величину. Весь объем данных в факторах можно назвать случайной величиной w, а target величиной h. У этих случайных величин есть взаимная информация и суть задачи прогноза как раз в том, чтобы найти эту информацию в факторах.

Распишем подробнее первое выражение:

$\mathrm{MI}(w, h) = \sum_x \mathrm{Pr}(h=x) \cdot I_{w}(``h=x")\\= \sum_x \mathrm{Pr}(h=x) \cdot ( H(\{\mathrm{Pr}(w=y)\}_y) - H(\{\mathrm{Pr}(w=y|h=x)\}_y)) \\ = H(\{\mathrm{Pr}(w=y)\}_y) - \sum_x \mathrm{Pr}(h=x) \cdot H(\{\mathrm{Pr}(w=y|h=x)\}_y)\\ = H(w) - H( w | h)$

Запись — это просто сокращение для

$\sum_x P(h=x) \cdot H(\{\mathrm{Pr}(w=y|h=x)\}_y)$
и называется условной энтропией.

Для независимых случайных величин

$I(``h=x") =\\= H({\mathrm{Pr}(w=y)}) - H({\mathrm{Pr}(w=y|h=x)})=0$

так как по определению независимости $\mathrm{Pr}(w=y) = \mathrm{Pr}(w=y | h=x)$ для любого а значит для независимых случайных величин взаимная информация равна 0.

Оказывается, в обратную сторону тоже верно, то есть утверждение $\mathrm{MI}(w, h) = 0$ эквивалентно независимости случайных величин. А вот для корреляции двух случайных величин аналогичное утверждение было бы неверным.

Чтобы увидеть эквивалентность определений MI, удобно ввести обозначения:

$P = \{ p_{x,y} \}_{x,y}$
— вероятности того, что рост и вес равны $(x,\; y)$ .
$R = \{ r_{x} \}_x = \{\sum_y p_{x,y}\}_x$
— вероятности того, что рост равен (маржинальное распределение роста).
$Q = \{ q_{y} \}_y = \{\sum_x p_{x,y}\}_y$
— вероятности того, что вес равен (маржинальное распределение веса).

Будем считать, что все эти числа не равны 0.

Во-первых, заметим, что $\mathrm{Pr}(w=y | h=x) = p_{x, y} / r_x.$

Далее делаем подстановки и простые преобразования и получаем эквивалентность первого и третьего определения:

$\mathrm{MI}(w, h) =\\=\sum_x \mathrm{Pr}(h=x) \cdot (H(\{q_y\}_y) - H(\{\mathrm{Pr}(w=y | h=x)\}_y ) = \\ \ \ = \sum_x r_x \cdot (H(Q) - \sum_y p_{x,y}/r_x \cdot \log (r_x/p_{x,y})) = \\ \ \ = H(Q) - \sum_{x,y} r_x \cdot (p_{x,y} / r_x) \cdot\log( r_x / p_{x,y}) = \\ \ \ = H(Q) - \sum_{x,y} p_{x,y} \log (r_x / p_{x,y}) = \\ \ \ = H(Q) + \sum_{x,y} p_{x,y} \log (1 / r_x) - \sum_{x,y} p_{x,y} \log (1 /p_{x,y}) = \\ \ \ = H(Q) + \sum_{x} r_x \log (1 / r_x) - \sum_{x,y} p_{x,y} \log (1/p_{x,y}) = \\ \ \ = H(Q) + H(R) - H(P)$

Рассмотрение случая, когда какие-то из вероятностей равны нулю оставим учебникам.

Задача 2.1: Приведите пример случайных величин, для которых корреляция равна нулю, а $\mathrm{MI}$ не равна нулю.

Задача 2.2: Две случайные величины много раз измерили и нанесли точки на плоскость. Какие картинки соответствуют зависимым случайным величинам, а какие – независимым?
Для каких из них корреляция x и y равна 0?

Результаты измерения двух случайных величин. На каких из 12 картинок эти две величины зависимы?

Ответы

Зависимые: 3-й, 4-й, 5-й, 8-й, 11-й, 12-й.

Корреляция равна нулю для всех, кроме 4-го, 5-го, 8-го и 12-го.

Задача 2.3: Посчитайте MI(w="число делится на a=6", h="число делится на b=15"). Предполагается, что мы берём одно из натуральных чисел случайно и все числа равновероятны. Чтобы не мучаться с понятием равномерного распределения на натуральных числах, считайте, что мы случайно берём число из множества {1, ..., 30}. Докажите, что если взять взаимопростые числа a и b, то MI=0.

Ответ

Мы знаем маржинальные распределения: $R= \{5/6, 1/6\}$ и $Q=\{14/15, 1/15\}.$ Кроме того, мы знаем что вероятность делится и на 6, и на 15 равна 1/30. Из этого выводится матрица совместных вероятностей:

$P = \|p_{xy}\| =\\=\left\|\begin{array}{cc} 5/6 - (1/15 - 1/30) & 1/6 - 1/30 \\ 1/15 - 1/30 & 1/30\end{array}\right\|=\\=\left\|\begin{array}{cc} 4/5 & 2/15\\ 1/30 & 1/30\end{array}\right\|$

Используем формулу $\mathrm{MI} = H(w) + H(h) - H({w,h})$ и получаем
MI=0.0311278

Задача 2.4: Докажите, что есть ещё одно эквивалентное определение

$\mathrm{MI}(w, h) = D_{KL}( \{\mathrm{Pr}(w = x, h = y)\}_{x,y}, \;\{\mathrm{Pr}(w=x) \cdot \mathrm{Pr}(h=y) \}_{x,y}),$

то есть MI – это то, насколько код Хаффмана для потока пар $\{w,h\},$ построенный в предположении независимости случайных величин (то есть в предположении, что совместное распределение равно произведению маржинальных), будет менее эффективен, чем код Хаффмана, построенный на настоящем совместном распределении. Измеряется в сэкономленных битах на символ (символ – измерение пары $\{w,h\}$ ).

Мы до сих пор жили в области дискретных распределений. Переход к непрерывным величинам получается просто.

Вспомним про задачу 1.7. Давайте предположим, что у нас есть вещественные случайные величины , но мы их дискретизировали — первую на корзинки размера $\varepsilon_1$ , а вторую — на корзинки размера $\varepsilon_2$ . Подставив в выражение

$H(\{q_y\}_y) + H(\{r_x\}_x) - H(\{p_{x,y}\}_{x,y})$

вместо H приближенную формулу (см. задачу 1.7)

$\log(1/\varepsilon) - \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x)\log(\rho(x))dx$

для энтропий дискретизированного непрерывного распределения, мы получим, что из первого слагаемого вылезет $\log(1/\varepsilon_1),$ из второго слагаемого — $\log(1/\varepsilon_2),$ а из третьего вычитаемого — $\log(1/(\varepsilon_1\cdot \varepsilon_2)$ и эти три кусочка сократятся.
Таким образом, взаимную информацию непрерывных величин естественно определить как предел MI дискретизированных случайных величин при стремлении к корзинкам нулевого размера.

Опр. 2.2: Взаимная информация двух непрерывных случайных величин равна

$\mathrm{MI}(h,w) = H(\rho_h) + H(\rho_w) - H(\rho_{(h,w)}).$

Здесь мы пользуемся H из определения 1.6 части 1.

Задача 2.5: Оцените $\mathrm{MI}(predict, target)$ для какой-либо имеющейся у вас задачи прогноза чего-либо. Посчитайте $\mathrm{MI}(predict, target) / H(target)$ , насколько близко это отношение к 1?

Задача оценки MI двух случайных величин по множеству их измерений по сути сводится к задаче расчета матрицы $\|p_{xy}\|$ совместного распределения для дискретизированных значений этих случайных величин. Чем больше корзинок в дискретизации, тем меньше неточность, связанная с этой дискретизацией, но тем меньше статистики для точной оценки $p_{xy}$ .

Оценка MI по наблюдаемым измерениям — отдельная большая тема, и мы к ней ещё вернёмся в задаче 3.1.

Задача 2.6: Докажите, что для любой строго монотонной функции верно, что $\mathrm{MI}(w,h) = \mathrm{MI}(f(w), h).$

Ответ

Пусть . Возьмём две формулы

$\mathrm{MI}(w, h) = H(h) - H(h | w) =\\= H(h) - \int (\rho(y) dy) H(h | w = y)$ $\mathrm{MI}(w_f, h) = H(h) - H(h | w_f) =\\= H(h) - \int (\rho_f(z) dz) H(h | w_f = z)$

Первые слагаемые просто совпадают, а вычитаемые равны, так как их физический смысл — это среднее значение , где — это разные случайные величины, получаемые из при фиксирования значения или, что то же самое при фиксировании значения . Усреднение происходит по распределению значений или, что, опять же, неважно.

Посмотрите на интегралы. Значения и просто совпадают, и в обоих формулах происходит усреднение этой величины по одной и той же вероятностной мере $\mu$ просто по-разному параметризованной: $d\mu = \rho(x) dx = \rho_f(z) dz$ .

Опр. 2.6: Информационный канал — это цепь Маркова длины 2, задающая зависимость между между двумя зависящими случайными величинами, одна из которых называется input, а другая — output. Часто под информационным каналом имеют в виду лишь матрицу переходных вероятностей: $T=\|t_{y,x}\|=\|\{\mathrm{Pr}(output = y | \; input = x)\}_{y,x}\|,$ без фиксирования значения входного распределения. Распределение на входе будем обозначать как вектор $R= \|\{r_x\}_x\|=\|\{\mathrm{Pr}(input=x)\}_x\|,$ а распределение значений на выходе как вектор $Q = \|\{q_y\}_y\|=\|\{\mathrm{Pr}(output=y)\}_y\|.$

Для дискретных распределений мы для каждого из M возможных входов имеем распределение на N возможных значениях выхода, то есть мы по сути имеем матрицу из M столбцов и N строчек, в которой все числа неотрицательные, а сумма чисел в каждом столбце равна 1.

Такие матрицы называются стохастическими матрицами, а точнее левыми стохастическими матрицами (left stochastic matrix).

Про левые и правые стохастические матрицы

У левых стохастических матриц сумма чисел в каждом столбце равна 1, а у правых – в каждой строчке. Бывают ещё дважды стохастические матрицы, в которых и столбцы и строчки суммируются в 1. Я выбрал вариант, когда вектор вероятностей значений на входе рассматривается как столбец, и чтобы получить вектор вероятностей значений на выходе нужно проделать обычное матричное умножение $Q = T \cdot R$ .

В англоязычной литературе вектор вероятностей принято рассматривать как строчку, матрицу переходов транспонировать (и она станет правой стохастической) и умножать на матрицу слева: $Q=R\cdot T$ . Я боюсь, это будет многим непривычно , поэтому выбрал вариант столбцов и левых стохастических матриц перехода.

Таким образом, информационный канал суть левая стохастическая матрица T. Задавая распределение $r_x = \mathrm{Pr}(input=x)$ на входе, вы получаете распределение $q_y = \mathrm{Pr}(output=y)$ на выходе, просто умножая матрицу $T= \|t_{y,x}\|$ на вектор :

$q_y = \sum_x t_{yx} \cdot r_x$

Пропускной способностью информационного канала называется максимальное значение $\mathrm{MI}(input, output)$ , достижимое на некотором распределении $R=\{r_x\}_x$ на входе.

Информационный канал для передачи бит, в котором 1 из-за помех превращается в 0 с вероятностью $\varepsilon_1,$ а 0 превращается в 1 c вероятностью $\varepsilon_0$ задается матрицей

$T = \left\|\begin{array}{cc} 1-\varepsilon_0 & \varepsilon_1\\ \varepsilon_0 & 1-\varepsilon_1 \end{array}\right\|$

Задача 2.7: Пусть есть информационный канал с помехами, в котором 1 превращается в 0 с вероятностью $\varepsilon_1,$ а 0 превращается в 1 c вероятностью $\varepsilon_0.$ Чему равно значение $\mathrm{MI}(input, \;output)$ при условии, что на вход поступает случайный бит с распределением $R=\{0.5, 0.5\}$ ? На каком распределении на входе достигается максимум $\mathrm{MI}(input, output)$ и чему он равен, то есть какая пропускная способность у этого канала?

Ответ:

Здесь удобно воспользоваться формулой

$\mathrm{MI} = H(Q) - \sum_x p_x \cdot H( \{\mathrm{Pr}(output = y | \; input = x)\}_y ).$

Имеем:

Распределение на входе:
$R = \{r_0, r_1\}$
Распределение на выходе:
$Q = \{q_0, q_1\} = \{r_0 \cdot (1 - \varepsilon_0) + r_1 \cdot \varepsilon_1, r_1 \cdot (1 - \varepsilon_1) + r_0 \cdot \varepsilon_0\}$
Совместное распределение, то есть распределение на парах (вход, выход): $P =\{\{r_0 \cdot (1 - \varepsilon_0), r_1 \cdot \varepsilon_1\}, \{r_1 \cdot (1 - \varepsilon_1), r_0 \cdot \varepsilon_0 \}\}$
И два условных распределения:
- $\{\mathrm{Pr}(output = y|\; input = 0)\}_y = \{1 - \varepsilon_0, \varepsilon_0 \},$
- $\{\mathrm{Pr}(output = y |\; input = 1)\}_y = \{\varepsilon_1, 1 - \varepsilon_1 \}.$

Если воспользоваться формулой MI, то получим:

$MI = H(Q) - r_0 \cdot H(\{1 - \varepsilon_0, \varepsilon_0 \}) - r_1\cdot H(\{\varepsilon_1, 1 - \varepsilon_1\})$

А эта формула не что иное как мера выпуклости функции (aka JSD, см. ниже) на отрезке $x \in [\varepsilon_1, 1 - \varepsilon_0]$ , а именно, это значение этой функции на выпуклой сумме абсцисс концов этого отрезка минус выпуклая сумма значений этой функции на концах отрезка (ординат отрезка).

На рисунке показана функция $f(x) = H(\{x, 1 -x \})$ . Отрезок KL делится точкой A в пропорции . Длина отрезка AB и есть значение MI.

Максимальная длина отрезка достигается в такой точке, в которой производная равна углу наклона отрезка.

Обобщая задачу 2.7 на многомерный случай, получаем:

Утверждение 2.1: Пропускная способность канала определяется мерой выпуклости функции $f(x) = H({x_1, x_2, \ldots, x_k})$ в симплексе, который является образом стохастического преобразования, задаваемым информационным каналом, а именно, максимальным значением разницы от афинной (aka выпуклой) суммы вершин симплекса, вершины которого задаются столбцами стохастической матрицы, и афинной суммы значений функции на вершинах симплекса. Максимум берётся по всем возможным весам, задающих афинную сумму. В определении ниже веса – это $\{\pi_1, \ldots, \pi_n\}$ , а вершины симплекса – это ${P_1, P_2, \ldots, P_n}$ .

Интересно, что на значение пропускной способности канала можно посмотреть как на некоторую меру объема, заключённого в симплексе, задаваемом множеством условных распределений как вершинами.

Опр. 2.4: Пусть есть несколько распределений ${P_1, P_2, \ldots, P_n}$ на одном и том же множестве значений. Дивергенция Шаннона-Джейсона (Jensen–Shannon Divergence, JSD) этого набора c весами $\{\pi_1, \ldots, \pi_n\}$ вычисляется как $\mathrm{MI}(input, output)$ для

$R=\{\pi_1, \ldots,\pi_n\}, \\ T=\|P_1,P_2,\ldots, P_n\|$

то есть

${\rm JSD}_{\pi_1, \ldots, \pi_n}(P_1, P_2, \ldots, P_n) =\\= H\left(\sum_{i=1}^n \pi_i P_i\right) - \sum_{i=1}^n \pi_i H(P_i).$

Чем сильнее распределения отличаются друг от друга, тем больше JSD. Максимум

$\max_{\pi_1, \ldots, \pi_n} {\rm JSD}{\pi_1, \ldots, \pi_n}(P_1, P_2, \ldots, P_n) = C(T)$

и есть пропускная способность канала $T=\|P_1,P_2,\ldots, P_n\|.$

Задача 2.8: Пусть есть две зависимые нормальные величины , с дисперсиями $\sigma_w^2$ и $\sigma_h^2$ соответственно, и пусть первая получается из второй добавлением независимого нормального шума c дисперсией $\sigma^2_n$ : Тогда $\sigma_w^2 = \sigma_h^2 + \sigma_n^2.$ Чему равна взаимная информация $\mathrm{MI}(w, h)$ ?

Ответ

Энтропии величин и равны

${1 \over 2}\cdot (1+\log(2\pi (\sigma_h^2 + \sigma_n^2))\\\;\;\;\mathrm{ и } \;\;\;\;{1 \over 2}\cdot (1+\log(2\pi \sigma_h^2))$

Энтропия пары вещественных случайных величин $\{w,h\}$ равна

$H(\rho_{(w,h)})={1\over 2}(1 + \log(2\pi \sigma_h^2)) + {1\over 2}(1 + \log(2\pi \sigma_n^2))$

Последнее равно после сумме энтропий двумерного распределения пары $\{h,noise\}$ (энтропия пары независимых равна сумме их энтропий). А энтропия пары $\{h, w\}=\{h,h+noise\}$ равна энтропии пары $\{h,noise\},$ потому что линейное преобразование вектора случайных величин c помощью матрицы даёт вектор с той же энтропией + $\log(\det(A))$ (докажите это!), а детерминант нашего линейного преобразование равен 1.

Пояснение про матрицу: здесь матрица – это матрица соответствующая массиву $\{\{1,0\},\{1,1\}\}$ :

$\left\|\begin{array}{l}h\\w\end{array}\right\|=\left\|\begin{array}{l}1\;\;0\\1\;\;1\end{array}\right\| \cdot \left\|\begin{array}{l}h\\noise\end{array}\right\|$

и её детерминант равен 1. Значение детерминанта $\det(A)$ равно множителю, во сколько раз изменяется объём кубика в -мерном пространстве (у нас ). Слагаемое $\log(\det(A))$ всплывает здесь по той же самой причине, по которой всплывает слагаемое $\log(1/\varepsilon)$ в формуле энтропии в задаче 1.7 дискретизированной вещественной случайной величины. Конец пояснения.

В итоге по формуле $\mathrm{MI}(h,w) = H(\rho_h) + H(\rho_w) - H(\rho_{(h,w)})$ мы получаем

$\mathrm{MI}(w, h) = {1 \over 2}\log(1+ {\sigma_h^2 \over \sigma_n^2})$

Замечание 1: Когда дисперсия (мощность) шума равна дисперсии (мощности) сигнала каждое измерение содержит 0.5 бита информации о значении

Замечание 2: Собственно, этот результат и есть теорема Шаннона-Хартли в упрощённом виде.

Задача 2.9: Пусть есть две зависимые величины , где имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda$ , а $h_k = \mathrm{floor}(k \cdot w) / k$ . Чему равна взаимная информация $\mathrm{MI}(w, h_k)$ ? Другими словами, сколько информации сохраняется при округлении экспоненциальной случайной величины до какого-то знака. Сравните $\mathrm{MI}(w, h_{10})$ и $\mathrm{MI}(w, h_{100}).$

Ответ

Задача на понимание. Из первой случайной величины однозначно определяется значение второй. Значит информация MI равна просто энтропии второй величины, а распределение второй случайной величины есть геометрическая прогрессия с $q=\lambda^{1/k}$ , у которой энтропия равна $H(\lambda^{1/k})/(1 - \lambda^{1/k})$ (см. задачу 1.4).

Задача 2.10: Пусть есть две зависимые величины , где имеет бета-распределение с параметрами $(\alpha,\;\beta)$ , а сэмплируется из биномиального распределения с параметрами . Чему равна взаимная информация $\mathrm{MI}(w, h_k)$ ? Другими словами, сколько бит информации про истинный CTR рекламного объявления можно извлечь в среднем из статистики кликов на k показах.

Задача 2.11: Две зависимые величины получаются следующим образом – сначала сэмплируется случайная величина $\lambda$ из экспоненциального распределения со средним $\lambda_0$ , а потом сэмплируются две пуассоновские случайные величины с параметром $\lambda$ . Чему равна взаимная информация $\mathrm{MI}(w, h)$ ? Одна из возможных интерпретаций этой задачи такая: чему равна взаимная информация между числом продаж в одну неделю и числом продаж в другую неделю некого неизвестного нам товара.

Последние задачи являются примером того, как зависимости случайных величин можно моделировать с помощью графических вероятностных моделей, в частности, байесовских сетей.

Задача 2.12: Случайная величина получается из независимых случайных величин $\{f_1,\ldots, f_n,\; noise\}$ с распределением $\mathcal{N}(0,1)$ по формуле

$target=\sum_i w_i\cdot f_i+w_{noise}\cdot noise$

Константные веса $\{w_1,\ldots,w_n\}$ вам неизвестны, но априорное знание о них, это то, что они независимо были сэмплированы из $\mathcal{N}(0,1)$ . Вы решаете задачу вычисления оценок весов $\{\hat{w_i}\}_i$ классическим методом регрессии и строите прогноз

$predict = \sum_i \hat{w_i}\cdot f_i$

Как будет расти квадратичная ошибка $mse = M_{(target - predict)^2}$ и значение $\mathrm{MI}(predict, target)$ с ростом размера обучающего пула? Проанализируйте ответ для случая $w_{noise}=0$ .

Часть 3 – ML & Mutual Information. Основы ML в контексте теории информации.

2. Теория информации + ML. Mutual Information