Comments 11
Первый график.
На графике видно, что доверительный интервал после 200 раундов оказался очень большим — из 1000 симуляций примерно в 20 случаях мы вообще ничего не выиграли. (с)
Совсем не видно. Куда смотреть? После 200 раундов капитал минимум 2000
Прошу прощения - для стратегий с фиксированной ставкой нижняя граница слегка скачет от запуска к запуску, потому что она сильно зависит от того, сколько стратегий проиграются совсем в 0. Когда я писал текст, я смотрел на одну картинку, а перед публикацией решил сгенерировать их заново, и от этого получилась такая лажа. Сейчас я запустил симуляцию ещё разок, и картинка подогналась под описание.
Со вторым графиком тоже не все ок.
Нижняя граница в точке 2000 должны быть ниже начального капитала или, по крайней мере, сильно близка к ней сверху. Я еще могу представить правдоподобность вашего графика при распределении 0.9 и 0.1, но для распределения 0.6 и 0.4 график из области научной фантастики.
Просто потрясное объяснение на графиках (English):
Что интересно, в статье ставится задача максимизации среднего логарифма выигрыша (тут должна быть ссылка на закон Вебера — Фехнера), а в видео — максимизации медианы выигрыша. Но результат — тот же.
Получается, что нам надо найти максимум следующей функции:
Господа, это же энтропия по Шеннону.
В реальности это все разбивается об нестационарность монетки. И как по мне параметр "вероятность разорения", гораздо ближе к тому, что хочется знать.
И еще, большую часть ваших картинок можно получить просто применив ЦПТ(центральная предельная теорема) к случайному блужданию.
Критерий Келли