Comments 14
Нет волшебной фразы "Не является инвестиционной рекомендацией")
Значит парный валютный курс выражает отношение ценности одной валюты к другой.
Голос с галёрки: Не значит. У валюты нет никакой "ценности", она сама - ценность. Соответственно валютный курс выражает отношение одной валюты к другой. И фсё.
Ничего не понятно. По какому критерию оптимизируем?
Кроме того, курс покупки отличается от курса продажи.
Самое непонятное во всем: если у нас есть валюта, которая имеет максимум коэффициента, то наилучший портфель будет состоять на 100% из неё. Зачем тогда несколько валют в портфеле, если их набор будет точно не самым оптимальным.
С счастью еще в середине прошлого века было доказано обратное. Марковиц за это получил Нобелевскую премию.
Я был бы рад вести более осмысленную дискуссию. Ознакомился с подходом Морковица и вариантами практических применений. Все сводится к закупке в примерно равных долях (колебания определяются статистической погрешностью) наиболее прибыльных активов (это можно назвать и диверсификацией рисков, когда мы не знаем, какая из составляющих более доходна/менее рискована), связанных через ковариационную матрицу.
Дорогой автор!
Мы живём в России. Здесь правительство запретило класть валюту на счёт и запретило снимать валюту со счёта. Правительства соседних стран запретили туристам ввозить валюту в Россию. Как собрать правильный валютный портфель при таких условиях?
Спасибо.
Открыть счет в interactive brokers.
Ну и не все читатели Хабра живут в России.
Как собрать валютный портфель