Comments 18
Питон в трейдинге топ 1, это факт. Но второе и третье места я субъективно предполагал (и продолжаю это делать) остается за другими языками.
Не надо путать трейдинг вообще и алгоритмическую торговлю. Так же и в статье - 1) запросы по гитхабу слишком общие, а не по алгоритмической торговле, 2) далеко не все (подавляющее меньшинство?) алгоритмические торговые проекты публикуются на гитхабе. Так что выводы в статье крайне неубедительные.
Вопрос мне? Я автор.
Приведите пример репозитария по трейдингу, но не по алгоритмической торговле.
Я работал в куче проектов по трейдингу, не связанных с алгоритмоческой торговлей. Например, соединения с биржами или другими внешними системами, рабочее место трейдера, операции после торгов, работа с референсными данными и так далее и тому подобное. Но это всё внутренние проекты фирм.
Я о репозитариях писал, а не о личном опыте. Суть всех исследования - быть беспристрастными. Я специально сделал вывод на основе публичной статистики. И да, мой личный опыт не отрежает результат. Но что с моего личного опыта? Его не измерить в цифрах и проверках. Как и ваш. Поэтому для объективного результата берется всегда то, что можно проверить.
Тем не менее, алгоритмическая торговля, это 5-10% от всего объёма проектов по трейдингу. Моя личная оценка.
Это суть статьи - ни в коем случае не допустить личную оценку. Иначе будет хаос. К сожалению, вы или не прочитали мою статью или не поняли вывода.
Ок, согласен. Но. Я не смотрел, сколько процентов из вообще трейдинговых проектов на гитхабе относятся именно к алгоритмической торговле. Ваша личная (именно личная) оценка - 100%. Из этого и делаются выводы. Ведь так?
Забыли про Rust. Да, только начинает обрастать либами, но уже юзают для HFT, так что утверждение про отсутствие аналогов C++ в HFT - не вернр
Я не забыл, я специально не делал упоминания. Мое исследование основано на статистике из ГитХаб репозитариев. Если у вас есть опровержение, всегда полезно сюда дать ссылку на фильтр репозитариев или другие исследования с цифрами. Это будет полезнее, чем личное ощущение правильности или неправильности.
Если честно, я не понял, зачем вы в серьезную статью добавили тотализатор на курс валют, который называется форекс (не путать с межбанковским). У них нет стакана, нет ленты сделок. Контрагентом в сделке выступает сам брокер. Без стакана у них нет и курса, они его придумывают сами на лету, ориентируясь на внешние данные. Естественно, корректируют куда нужно, когда нужно. Могут даже разным клиентам разные котировки слать. Да-да, все эти возможности заложены в тот самый метатрейдер, он сделан специально для этого.
У меня был прикол с этим форексом. Пишет товарищ - я бота купил, супер прибыльного. Мне напарник - программист нужен, возьму тебя в долю, хочешь стать богатым? Ща бота пришлю, посмотри его - но только никому-никому.
Присылает бота - смотрю, а там буквально какая-то фигня из нескольких строк. Что-то с чем-то сложить, сравнить, и открываем сделки. Я говорю товарищу - там фигня. Он говорит - да нет, смотри что на демо-счете делает... И показывает мне кривую прибыли - красивую, ровную, уходящую в небеса)
В общем, ставлю метатрейдер. Запускаю на демке. И действительно, прибыль, да ещё какая красивая!
В общем, я с трудом отговорил товарища заводить серьезные деньги. Он уже почти ничего не слышит - в его глазах светятся пальмы, яхты... Завел он тыщи три рублей, запустил. И бот стал рисовать такую же ровную кривую прибыли, только вниз)))
Мне захотелось разобраться. Добавил сохранение котировок в файл и запустил одновременно на демо и на реале. Сравнил. Разные!!! Очень-очень похожи, но разные! Сдается мне, что этого бота сам этот брокер слепил под какую-то хитрость с котировками на демке...
Я привел это для расширения статистики. Так как некоторые репозитарии могут не тэгироватся трейдингом, например, а неким около этого тэга. Например, инвестиции или форекс.
То что вы описали не особо относится к теме программирования. Да, демка и реал имеют разное поведение. Разве это относится только к форексу? Демки бывают разные. Чаще всего - это рид онли слепок реального хода торгов. И конечно же из-за этого признака - риднонли - получается несовпадение. Любой участник торгов влияет на его ход. Если торговать через демку влияния уже не будет, а торги будут идти по непонятным ценам. Я такое и на крипто бирже замечал. Для себя я отношу это к нормальному поведению демо системы.
А вот отсутствие стакана - это особенность рынка, и софт под него подстраивается. Если будет регуляция, и потребуют от провайдеров публикацию статистики торгов - появится и стакан в МТ4. Но такого требования не дают.
Сами котировки до открытия сделки никак не могут быть разными.
То что вы описали не особо относится к теме программирования
Ну а сам форекс не относится к теме биржевой торговли. Там нет биржи, да и торговли тоже нет. Просто ставка на курс с имитацией торговли.
А вот отсутствие стакана - это особенность рынка,
Нет там рынка, никакого, вообще. Не может быть рынка без стакана. Именно в нем встречаются продавец и покупатель. Вот, допустим, я купил на Форексе доллар. А продавец кто, если стакана нет? Брокер? Ну и где здесь рынок?
Вообще, я просто высказал свое мнение. Рассказывать о рыночной торговле и упоминать форекс... ну не могу я серьезно относится к такой статье. Хотя даже оценки вам за нее не ставил. Не люблю ставить минусы, а плюс тут поставить рука не поднимется.
То что вы мне лично пишите - это настолько понятная для меня тема, что я даже не понимаю что вам ответить. Это как сказать мне что 2+2=4. Я разве отрицаю?
Но к самой статье это не имеет никакого отношения. Я не рассматривал рынки, я рассматривал языки программирования применительно к рынкам. Это другая тематика.
Оценки мне особо не интересны. Я не пишу здесь на регулярной основе и даже не понимаю зачем они нужны. Я даже не понимаю зачем я пишу хоть что-то ) Наверное так убиваю время.
Популярности языков программирования в алгоритмической торговле