Comments 3
Тема интересная, но для хабра тут слишком много математики и слишком мало прикладного смысла. Было бы намного интереснее рассмотреть пару примеров с реальными объёмами/монетами/ценами, сколько в этих кейсах теряют провайдеры ликвидности, сколько получают комиссий, что выходит в конечном итоге для V2 и для V3. И что происходит если какая-то монета резко падает на CEX - как быстро и каким образом это отразится на DEX, не останутся ли провайдеры ликвидности с этой обесценившейся монетой вместо более ценных активов и т.п.
Спасибо за статью, получилось действительно подробно объяснить механизм непостоянных потерь. Хотелось бы уточнить один момент: если взять формулу расчета impermanent loss, где IL = 1 - (2 * квадратный корень из (P1 / P0)) / ((P1 / P0) + 1) (не знаю как вставить формулу по нормальному), не могли бы вы подробнее описать, как изменится результат при использовании более узких диапазонов ликвидности в V3? Какие конкретные параметры, по вашему мнению, окажут наибольшее влияние на уменьшение непостоянных потерь в долгосрочной перспективе?
Спасибо. Жду след. статью. Про способы хеджа.
Непостоянные потери в Uniswap V2 + V3