Это вторая часть погружения в идеи из журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES. В первой части мы разобрали публикации за 2001–2005 годы - если вы её ещё не читали, рекомендую начать с неё: первая часть здесь.

Подборка систем и индикаторов за 2001-2005 одного старейшего журнала по техническому анализу

Понимаю, что тема технического анализа не соответствует привычному формату Хабра, но считаю, что это...

habr.com

Теперь мы переносимся во времена перемен — 2006–2010 годы. Это период перед мировым финансовым кризисом, в его разгар и в первые годы восстановления. Рынки лихорадит, волатильность зашкаливает, а авторы Traders' Tips ищут устойчивые подходы, предлагают свежие индикаторы и экспериментируют с управлением рисками.

Мы продолжаем исследовать эти идеи и смотреть можно ли их адаптировать к современным условиям. Все ссылки — только на оригинальные материалы на официальном сайте журнала — никакого пиратства, только уважение к источнику.

Подборка Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES с 2006 по 2010 год

2006 / январь

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: Swiss Army Knife Indicator (SWAK)

Описание: Обобщенный алгоритм фильтрации, способный создавать простые, экспоненциальные средние и измерения импульса. Создание MACD-подобного индикатора из двух полосовых фильтров.

2006 / февраль

Автор: David Sepiashvili

Traders' Tips месяца: Self-Adjusting RSI

Описание: Техника для корректировки традиционных порогов перекупленности и перепроданности RSI.

2006 / март

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца: Trading Trends With Bollinger Bands Z-Test (BBZ) System

Описание: Не указано.

2006 / апрель

Автор: Chris Young

Traders' Tips месяца: Average Peak Excursion (APE)

Описание: Техники расчета среднего пикового отклонения и параметра тенденции к тренду, альфа.

2006 / май

Автор: John Forman

Traders' Tips месяца: Normalized Average True Range (N-ATR)

Описание: Использование индикатора N-ATR для анализа торгуемых инструментов на разных рынках.

2006 / июнь

Автор: Rick Martinelli

Traders' Tips месяца: Brownian Model Strategy

Описание: Техника торговли, когда прогнозируемое изменение цены на следующий день превышает пороговое значение, основанное на стандартном отклонении.

2006 / июль

Автор: Leon Wilson

Traders' Tips месяца: Wilson Relative Price Channel

Описание: Преобразование индекса относительной силы (RSI) Дж. Уэллса Уайлдера в набор ценовых каналов.

2006 / август

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: Ehlers Model, Instantaneous Trend

Описание: Не указано.

2006 / сентябрь

Автор: Lee Leibfarth

Traders' Tips месяца: Adaptive Price Zone

Описание: Индикатор и стратегия для торговли прорывами ценовой зоны, определяемой двойной сглаженной экспоненциальной скользящей средней цены и двойной сглаженной экспоненциальной средней дневного диапазона.

2006 / октябрь

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца: RSS Pivot Divergence

Описание: Потенциальная дивергенция между ценой и экстремумами RSS.

2006 / ноябрь

Автор: Giorgos Siligardos

Traders' Tips месяца: Building Automatic Trendlines

Описание: Алгоритмическая техника построения линий тренда.

2006 / декабрь

Автор: Robert Colby

Traders' Tips месяца: Stochastics With Long-Term EMA Filter

Описание: Торговая стратегия, основанная на фильтрованном стохастике.

2007 / январь

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: Fourier Transform For Traders

Описание: Не указано.

2007 / февраль

Автор: Dimitris Tsokakis

Traders' Tips месяца: Anticipating Moving Average Crossovers

Описание: Не указано.

2007 / март

Автор: Dimitris Tsokakis

Traders' Tips месяца: Probable SMA Cross Days

Описание: Определение вероятности пересечения скользящих средних.

2007 / апрель

Автор: Martti Luoma и Jussi Nikkinen

Traders' Tips месяца: Adjusted Rate of Change Indicator

Описание: Корректировка формулы rate of change.

2007 / май

Автор: Anthony Trongone

Traders' Tips месяца: Trongone Moving Average (TMA) System

Описание: Не указано.

2007 / июнь

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца: Rectangle Breakouts

Описание: Торговля прорывами прямоугольника.

2007 / июль

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца: VPCI

Описание: VPCI Statistics

2007 / август

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца: System Management Template (SMT)

Описание: Система управления портфелем.

2007 / сентябрь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Trading Trendline Breaks

Описание: Использование прорывов линий тренда в торговле.

2007 / октябрь

Автор: Dima Vonko

Traders' Tips месяца: Accumulated Range Ratio Indicator

Описание: Расчет и использование accumulated range ratio indicator для бычьих рынков.

2007 / ноябрь

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца: SVAPO

Описание: Не указано.

2007 / декабрь

Автор: Barbara Star

Traders' Tips месяца: Confirming Price Trend

Описание: Использование линейной регрессии, наклона линейной регрессии и квадрата коэффициента корреляции Пирсона (r-squared) для подтверждения ценовых трендов.

2008 / январь

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца: Profit Locking And The Relative Price Channel

Описание: не указано.

2008 / февраль

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Trading Divergences

Описание: Не указано.

2008 / март

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: Measuring Cycle Periods

Описание: Не указано.

2008 / апрель

Автор: François Bertrand

Traders' Tips месяца: RSI Bands

Описание: Не указано.

2008 / май

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: The Quest For Reliable Crossovers

Описание: Торговая система, основанная на трех функциях: triple exponential moving average (TMA), heikin-ashi close (haC) и "typical price".

2008 / июнь

Автор: Gerald and Trent Gardner

Traders' Tips месяца: RSI Timing Model for ETFs

Описание: Не указано.

2008 / июль

Автор: Giorgos Siligardos

Traders' Tips месяца: Leader Of The MACD

Описание: Не указано.

2008 / август

Автор: Lee Leibfarth

Traders' Tips месяца: Premier Stochastic Oscillator

Описание: Не указано.

2008 / сентябрь

Автор: Andrew Coles

Traders' Tips месяца: MIDAS Indicator

Описание: Создание набора кривых поддержки и сопротивления цены.

2008 / октябрь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Asymmetrical RSI (ARSI)

Описание: Не указано.

2008 / ноябрь

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: Corona Charts

Описание: "Многомерное" представление рыночной активности.

2008 / декабрь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Heikin-Ashi Candlestick Oscillator

Описание: Использование heikin-ashi техник для создания визуальных вспомогательных средств.

2009 / январь

Автор: Oscar Cagigas

Traders' Tips месяца: The Megan Ratio

Описание: Сравнение Megan ratio (максимальный экспоненциальный рост, пересчитанный в годовом исчислении) с коэффициентом Шарпа и K-ratio.

2009 / февраль

Автор: Markos Katsanos

Traders' Tips месяца: Trading The Aussie

Описание: Использование межрыночных сигналов для торговли валютной парой австралийский доллар/доллар США.

2009 / март

Автор: Donald Pendergast

Traders' Tips месяца: Trade System Evaluation

Описание: Метод проведения симуляций Монте-Карло.

2009 / апрель

Автор: Gerald Gardner

Traders' Tips месяца: Profit With High Relative Strength Mutual Funds

Описание: Метод генерации сигналов входа и выхода из второго символа на основе комбинации волатильности и тренда.

2009 / май

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Using Initial And Trailing Stops

Описание: Техника для генерации сигналов stop-and-reverse.

2009 / июнь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Average True Range Trailing Stops

Описание: Техника для генерации торговых сигналов с расчетами average true range.

2009 / июль

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Trailing Resistance & Support Stops

Описание: Техника для генерации сигналов stop-and-reverse на основе расчетов поддержки и сопротивления.

2009 / август

Автор: Rombout Kerstens

Traders' Tips месяца: Combining Dmi And Moving Average For A Eur/Usd Trading System

Описание: Техника для входа и выхода из длинной позиции, использующая J. Welles Wilder's Dmi (directional movement indicator) и скользящую среднюю.

2009 / сентябрь

Автор: Giorgos Siligardos

Traders' Tips месяца: Pivot Detector Oscillator, Simplified

Описание: Техника для входа и выхода из длинных позиций с использованием двух пар значений RSI.

2009 / октябрь

Автор: David Hawkins

Traders' Tips месяца: Volume-WeightedMacdHistogram

Описание: Метод включения данных об объеме в гистограмму moving average convergence/divergence (Macd).

2009 / ноябрь

Автор: Markos Katsanos

Traders' Tips месяца: A Seasonal System For Trading Soybean Futures

Описание: Сезонная торговая система для торговли фьючерсами на сою.

2009 / декабрь

Автор: Dan Valcu

Traders' Tips месяца: Making The Most Of A Trend With The Disparity Index

Описание: Индикатор для выражения в процентах от текущей цены разницы между текущей ценой ценной бумаги и скользящей средней ее цены.

2010 / январь

Автор: Etienne Botes и Douglas Siepman

Traders' Tips месяца: The Vortex Indicator

Описание: Индикатор для определения ценовых трендов.

2010 / февраль

Автор: Barbara Star

Traders' Tips месяца: The 350 Swing Trade

Описание: Торговые системы, основанные на индексе относительной силы (Rsi) Дж. Уэллса Уайлдера.

2010 / март

Автор: John Ehlers и Ric Way

Traders' Tips месяца: Empirical Mode Decomposition

Описание: Использование методов, основанных на полосовой фильтрации, для различения трендовых и циклических рынков.

2010 / апрель

Автор: David Hawkins

Traders' Tips месяца: Modified Volume-Price Trend Indicator

Описание: Модификация индикатора on-balance volume, первоначально разработанного Джозефом Гранвиллем.

2010 / май

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Smoothing The Bollinger %b

Описание: Сглаживание Bollinger %b.

2010 / июнь

Автор: John Ehlers и Ric Way

Traders' Tips месяца: Fractal Dimension As A Market Mode Sensor

Описание: Расчет фрактальной размерности любого ценового ряда для различения трендовых и циклических движений цены.

2010 / июль

Автор: Andrew Coles

Traders' Tips месяца: An Anchored Vwap Channel For Congested Markets

Описание: Расширение MIDAS Touch путем добавления полос поддержки и сопротивления на фиксированный процент выше и ниже значения Midas.

2010 / август

Автор: Rajesh Kayakkal

Traders' Tips месяца: Normalized Volatility Indicator

Описание: Использование меры волатильности на основе расчета average true range.

2010 / сентябрь

Автор: Ron Black

Traders' Tips месяца: Getting Clear With Short-Term Swings

Описание: Индикатор, основанный на прорыве ценой самого низкого максимума после нисходящего тренда или прорыве ценой самого высокого минимума после восходящего тренда.

2010 / октябрь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Smoothed RSI Inverse Fisher Transform

Описание: Сглаженный RSI inverse Fisher transform.

2010 / ноябрь

Автор: John Ehlers и Ric Way

Traders' Tips месяца: Zero Lag (Well, Almost)

Описание: Индикатор и стратегия с нулевой задержкой.

2010 / декабрь

Автор: Max Gardner

Traders' Tips месяца: Trading Indexes With The Hull Moving Average

Описание: Расчет Hull moving average (Hma) и торговая стратегия с использованием Hma.

Заключение

Период 2006-2010 оказался исключительно богатым на технические инновации в мире трейдинга.

Рубрика Traders' Tips остаётся бесценным источником практических решений, доступных через официальный архив. Здесь можно найти не только исторические артефакты, но и идеи, многие из которых не потеряли актуальности и сегодня.

В следующих частях мы рассмотрим подборки за 2011–2015, 2016–2020, 2021–2025 и заглянем в прошлое - к истокам журнала в 1999–2000 годах.

Археология трейдинга: какие системы предлагали в STOCKS & COMMODITIES (2011–2015)

Это уже третья часть исследования идей из журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES. Если в...

habr.com

Подборка систем и индикаторов за 2006-2010 одного старейшего журнала по техническому анализу

Это вторая часть погружения в идеи из журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES. В первой ч...

habr.com

Подборка систем и индикаторов за 2001-2005 одного старейшего журнала по техническому анализу

Понимаю, что тема технического анализа не соответствует привычному формату Хабра, но считаю, что это...

habr.com

А пока - делитесь в комментариях! Использовали ли вы какие-то из описанных индикаторов? Какие из них оказались наиболее эффективными в вашей торговой практике?

Автор: Михаил Шардин
🔗 Моя онлайн-визитка
📢 Telegram «Умный Дом Инвестора»

6 мая 2025 г.