Comments 13
О, делал такое лет 5 назад. Только детектил "плиты" и становился под них, причем размывая заявки по стакану. Бывало как пробъет 😀. А ещё очень любопытно было смотреть, как другие алгоритмы сразу реагировали на мои заявки, переставляли после меня, а я после них и так по кругу моргает стакан, место не поделят 😅
Так научился говнокодить на питоне, залез в долги и нашел нормальную работу 🤣
Статья интересная. Интересно также узнать процент успешных/не успешных сделок от общего количества сделок самого автора, на каком временном периоде были достигнуты данные результаты?
Наверняка код в проде, который использовал автор, отличается от того, что здесь, но это и понятно - здесь как демо версия, идея и пример того, что торговлю можно реализовать с помощью ботов. Что-то типо инструкции для любознательных и пытких умов.
"найти нормальную работу", как написал первый комментатор - лучшее, что можно предложить.
все это сливное, только buy n hold рулит. не обсуждаю. 10+ лет просранной на биржах жизни говорят лучше любых комментариев.
"бегите отсюда, глупцы".
С текущими процентными ставками лучше сразу идти на накопительный счёт. Профита больше будет, так ещё и с гарантией :D
Про buy n hold согласен. Сам активно не торговал, переживал просадки -50% от портфеля не сливая при этом активы и стараясь покупать просевшие акции (благо ещё оставался капитал), в итоге выходил в плюс, но конечно не сразу. Были кейсы и +100% от цены покупки акций, но это редко и в основном на хайпе или после "восстановления" рынков/накачка их ликвидностью. И лосей резал, и пережил заморозку активов - всё по классике.
Ранее торговал исключительно акциями, но сейчас присматриваюсь к облигациям. Здесь как-то стабильнее, если эмитент надёжный.
Биржу всё также рассматриваю как реальную возможность заработать, но со значительными оговорками и рисками. Тот кто ждёт на бирже лёгких денег, то скорее всего рано или поздно просадит свой капитал, есть конечно и исключения, но...
Тут всё зависит от настроек. Грид бот само собой это чисто для демо сделано. Хотя в целом имеет место быть и есть правильно подогнать сетку (допустим по атр), то будет неплохой результат. Я в цифрах не замерял, но было крутился и подобный, и общий результат был положительный.
Чтобы Python "видел" терминал QUIK, нужен связующий слой. Есть несколько способов:
QUIK LUA scripts (QLua) — встроенные скрипты на Lua.
QuikSharp — надстройка, которая через Lua общается с QUIK и слушает события.
QuikPy — Python-обёртка над QuikSharp.
Мы будем использовать QuikPy, так как это самый удобный вариант.
До кучи, Библиотека QLUA позволяет сделать скрипт на Lua проще, и более быстродействующим, так как VMLua встроена в QUIK.
При этом тестинг можно делать в QUIK и без подключения к серверу, на сохраненной истории.
Мы с коллегами рассматривали подобные стратегии более 15 лет назад, когда работали вместе в одном хедж фонде. На практике так и не стали реализовывать, потому что сомнительным был подходящий money management, т.к. движение цены могло зацепить много ордеров и привести к нехватку ликвидности на счету. Вообще скажу так: бэктесты на исторических данных - конечно вещь важная, но реальность не даст сопоставимого результата в силу самых разных факторов: от слиппеджа из-за скорости исполнения сделки, до непредвиденных "плохих тиков" в дата фидах.
Гуд статья, респект! Тоже балуюсь гридами, но уровень автоматизации ниже (QLua & Excel), ибо нуб... Хотелось бы поинтересоваться, как автор тестирует параметры сетки на истории?
Я иак понял, от QuikSharp там только серверная часть? А если я пишу на TypeScript/Node.js, то мне надо переписать только один файл QuikPy.py на TypeScript? Это весь биндинг на клиентской стороне?
Создаем простого грид-бота для Московской биржи через QUIK и Python