Comments 18
Неудобный вопрос в бок. 5.44% годовых - это ваш лучший результат?
Нет 🙂 это не цель показать лучшую доходность. В статье приведён результат теста базовой учебной стратегии, чтобы продемонстрировать работу шаблона: отчёты, оптимизацию, визуализацию.
Сам по себе 5.44% годовых - лишь иллюстрация. Суть проекта в том, чтобы дать удобный инструмент для разработки и проверки любых стратегий, а не в том, чтобы доказать эффективность конкретной идеи.
Погодите-ка. Ваш алгоритм показал 5.5%, а вот хомяк показал 30%…
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а чем перестал устраивать тот же самый TSLab. Интерфейс, может и не интуитивно понятный, но обучение не занимает много времени и позволяет блоками быстро выстроить торговую стратегию. Есть, конечно, неудобства в необходимости подгружать данные отдельными файлами, но для тех, кто решил изобретать свое - вполне себе посильная задача. Опять же все мануалы давно написаны и отсняты
Много вариантов. Он для Windows только?
Amibroker лучше.
Да, здесь минус, только для Windows. Amibroker, как я понял, платный после тестового периода. TSlab бесплатный для использования исторических данных, можно оптимизировать торговую систему на истории и далее подключать живые данные от брокеров или подключать к терминалу уже настроенный алгоритм (условия уточнять у брокеров)
Основная ветка проекта backtrader уже давно не поддерживается. Проект мертвый.
Он самый актуальный среди всех своих форков на текущий момент. Смотрел через https://andremiras.github.io/gitpop3/ или тут тоже самое https://techgaun.github.io/active-forks/index.html#mementum/backtrader
А что вы предлагаете?
Крутая идея!
Попробуйте реализовывать стратегию с другим подходом. Сейчас у вас просто условные выражения, пример: если это равно тому и это равно столько-то >> принятие решения
Введите дополнительную переменную weight - float от 0 до 1, по дефолту оно равно 0.0.
Каждое успешное условие прибавляет (ну или убавляет) определенное число. Принятие решение - финальное условие где weight > некого числа.
Это что-то типа accuracy из мира нейросетей. Когда стратегия становится не 2 параметра, а больше, то подобная «весовая» система позволяет более гибко настраивать/тестировать стратегию.
По-сути появляется параметр силы сигнала.
На самом деле вы поймете что это единственный правильный путь. Во-первых при разработке стратегии голова начнет работать по-другому, вы будете на разработке думать что сколько «веса» имеет. Во-вторых развязывает руки в реализации механизмов риск-менеджмента.
К примеру, у вас стратегия на условный Газпром, все ваши параметры наприбавляли аж на weight = 1.0 и в вашей стратегии это 146% лонг. Но у вас есть некий скринер, который отслеживает… ну допустим цену газа и показывает что там полная жопэ-сивлюпле. На последнем этапе этот скринер берет и отнимает из weight 0.5 и решение по стратегии не будет, потому что у вас к примеру минимум weight > 0.9 для запуска сделки
Шаблон на Python для оценки эффективности торговой стратегии на основе исторических данных — альтернатива TradingView