Comments 10
Ну всегда нужно помнить мораль истории "черепах" (или любой другой похожей)... Как только модель поведения начинает доминировать на рынке - она перестаёт приносить прибыль.
Интересная попытка смешать науку (Kyle, Bouchaud, и др.) с псевдонаучным явлением, именуемым "технический анализ" ("OHLCV", "импульсивный пробой уровня", "в виде локального хая, который также был пробит" и т.п.).
Да, дно пробито. Но не смешалось...
На самом деле технический анализ работает. Но очень ограничено. Он как раз показывает те паттерны, по которым действуют большинство брокеров. Причем показывает очень усредненно, свалив все в кучу одного графика. Более того, основная аксиома с которой начинается любое пособие по тех.анализу - "Графики != Рынок"...
Игра на стоп-лоссах была популярна в одно время среди брокеров. Очевидно их научились стричь. Автор это, как я понял, демонстрирует. Технический анализ это не наука. Это прикладной метод.
Забить себе голову псевдонаучными построениями и домыслами. Потом спихнуть больной головы на здоровую. Ибо, как говорится, когда рассказываешь сам что-то понимать начинаешь. А еще говорят, кто первый халат одел, тот и психиатр. И вот ты уже учишь/лечишь.
График показывает историю. Что будет он не показывает. Ни локальные, ни глобальные тренды. Например, прошла бы пуля на полсантиметра в другую сторону от головы Трампа, как бы это повлияло на рынок, появилась бы trump/usdt и колоссальные влияния в крипту, сделанные криптокомпаниями, продвигавшими Трампа... Это невозможно предсказать по графику. Как только на графике очерчиваются фигуры теханализа, видимые рынку, они обычно сразу ломаются, вот сразу. Это очевидные аксиомы, из которых следует что вдумчивый теханализ с прогнозами дурь, а его гуру инфоцыгане.
Обычно я видя мнения о прогнозах рынка вспоминаю ленту "на рынке говорят" 2008 года в терминале Meta Trader 4. Там трейдеры и брокеры в пиджаках прогнозировали, я считал: ⅓ говорили что рынок пойдет вверх, ⅓ что вниз, ⅓ что вбок. Это значит, что никто из важных пиджаков ничего не знает. Монетку бросать такая же вероятность, хотя она на ребро редко встает, ну тогда вести корреляцию с фазой Луны или Фибоначчи, тоже будет заумно.
А есть ещё рынки OTC, ордеров которых нет в доступных книгах ордеров биржи (некоторые биржи сами предлагают услуги OTC), для особо жирных, интересно, насколько сильно они влияют на открытый рынок?
Если бы это работало, статья бы не появилась, не так ли?) ну собственно об этом и было сказано, и добавление к алгоритму нейросетей не решит проблему. Наверняка алгоритмы крупняка уже учитывают и скрывают наличие подобных отпечатков.
Нет стопа - нет проблем
Со времён ДеМарка, Мерфи и Нисона не придумали ничего нового, кроме названий, так спрашивается - зачем?
Это все хрень, ИИ рисует это все. В смарт мани не рассказаны какие именно ордер блоки будут держать, какие нет. Их можно собирать бесконечно. Использование смарт мани в лоб это слив, без профиля рынка и профиля объема, он бесполезен. Ордер блоки будут работать, толь в которых объем, свечи финансирования и то пок свечи должен быть в хвостах и, а ещё это все зависит от атр, мат отклонения по Гауссу , потому что стандартный шаг цены это ерунда, роботы давно работают высокочастотными и не по стакану, а через диапазон цены
Ваши стоп-лоссы — их топливо. Smart Money: модель потоков ликвидности и роль крупных игроков