Comments 3
Но, к сожалению, классическая модель Марковица в текущих реалиях уже нигде не используют, так как такой подход предполагает множество допущений и очень чувствителен к ошибке в начальных данных.
Вот это главное. Можно было бы разместить в начале статьи. :)
И референсы на подходы, которые не требуют допущений, нечувствительны к ошибках в начальных данных и обеспечивают рост портфеля :)
Возможно, я погорячился, что совсем нигде не используют. Применение ему может придумать любой человек: при формировании портфеля прогонять его через модель Марковица, если там всё плохо с доходностью и риском, никакая модель лучше Марковица другой результат точно не даст. То есть можно использовать как необходимое условие для проверки оптимальности портфеля, но никто не гарантирует, что он будет с максимальной прибылью или минимальным риском, так как очень сильные допущения в этой модели.
Отец современного инвестирования. Гарри Марковиц. Оптимальный портфель по Марковицу