Добрый день!

Хочу поделиться своим простеньким мобильным приложением для расчета доходности ОФЗ полностью сделанным на 1С.

Цель: популяризация создания мобильных приложений на 1С + помощь в выборе облигаций ОФЗ для покупки.

Скачать приложение "Доходность ОФЗ" на RuStore

Так как в данной публикации есть 2 логические части - техническая (разработка конфигурации и мобильного приложения) и финансовая (расчет доходности), я разделю повествование на 2 части:

Описание техническое части (разработка конфигурации и мобильного приложения):

Еще до создания мобильного приложения я сделал для себя конфигурацию на 1С, позволяющую получать данные по облигациям и рассчитывать доходность по ним.

Использовал этот инструмент, так как сам активно приобретал облигации и хотелось провести свой более детальный анализ и во всем этом получше разобраться, а доходность, которую показывала мосбиржа и брокеры, на мой взгляд, считается кривовато, к тому же там нельзя задавать параметры, от которых сильно зависит доходность + нет расчета эффективной доходности (с реинвестированием).

В итоге более менее получилось проанализировать в автоматическом режиме все ОФЗ + около 2500 шт корпоративных облигаций, у которых получилось рассчитать доходность.

Конфигурация получала данные HTTP - запросом по API московской биржи + API Т-инвестиций + парсила сайт Смарт-лаба (рейтинги, параметры облигаций).

Материалов на Инфостарте предостаточно, подробно описывать не буду.

Периодически в пульсе Тинькова я выкладывал расчеты доходности облигаций на основе отчетов из моей конфигурации в таком виде:

«Простая» доходность к погашению ОФЗ:

Эффективную доходность (с реинвестированием) ОФЗ:

Расшифровка эффективной доходности ОФЗ:

Эффективную доходность (с реинвестированием) Корпоративные облигации, пример:

Идея перенести это всё в мобильное приложение витала в воздухе, так как это удобней, быстрей, мобильнее.

Взял за основу для мобильного приложения ТОЛЬКО облигации ОФЗ, так как корпоративных слишком много (более 2500 штук), у них нужно анализировать больше параметров: кредитный рейтинг, даты оферты и т.д.

По инструкции Собираем и запускаем приложение на Android (.apk файл) собрал в апк мою конфигурацию, меня порадовало 3 момента:

Сборка мобильного приложения заняла менее одного часа (с установкой всех компонентов)
Весь функционал работал.
Мобильное приложение получает данные в любой точке города, хотя мобильный интернет у нас глушат. Брокерские приложения сбера, тинькова, альфы не открываются, а моё приложение открывается и всегда работает :-)

Естественно, формы и отчеты приходилось прокручивать, т.к. они не влезали в рабочую область.

Я оптимизировал вывод информации в форму списка справочника "облигации", с применением фильтров по этому справочнику + оставил только ОФЗ + вынес форму списка в рабочую область начальной страницы.

Получилось, что форма списка превратилась по сути в отчет, с сортировкой по рассчитанной доходности (либо по сроку), а все параметры расчета устанавливаются в "опциях" + внешний вид более менее похож на брокерские приложения. Мне показалось это достаточно удобным.

Внешний вид приложения:

Опции приложения:

Форма элемента справочника "Облигации":

Форма списка выплаты купонов:

Форма записи выплаты купона:

Форма списка расчета эффективной доходности:

Форма записи расчета эффективной доходности:

Обновил приложение, добавил возможность вбивать в мобильное приложение количество ОФЗ в твоем портфеле, по этим данным строится 2 отчета:

Стоимость портфеля из ОФЗ:

И график выплат на ближайший год:

На данный момент мобильное приложение "Доходность ОФЗ" позволяет:
1) Рассчитывать "простую доходность к погашению"
2) Рассчитывать "эффективную доходность (с учетом реинвестирования купонов) с выводом подробного графика реинвестирования.
3) Выводить баланс портфеля ОФЗ
4) Выводит график выплат купонов на ближайший год и ожидаемый денежный поток

Описание финансовой части (расчета доходности):

Приложение рассчитывает 2 вида доходности:

«Простая доходность к погашению» — это годовая доходность в процентах, которую получит владелец облигации, если купит её по рыночной цене и продержит до погашения.
«Эффективная доходность к погашению» — это годовая доходность с учетом реинвестирования полученных купонов. Если сравнивать со вкладами, то это аналог «сложного» процента, когда проценты «капитализируются».

При расчете эффективной доходности к погашению нужно учесть нескольких последовательных реинвестиций купонных доходов, что делает подсчет вручную очень трудоёмким, а данное приложение позволяет автоматически рассчитывать эффективную доходность, по каждому реинвестированию можно посмотреть подробную информацию - сколько докупили ОФЗ, по какой цене и т.п.

В расчете смоделирована ситуация, когда мы берем 1 млн рублей, покупаем на всю сумму ОФЗ по текущей цене. Каждый раз, на сумму выплаченных купонов мы приобретаем еще эти же самые облигации по выбранному варианту цены. В конце мы имеем определенное количество ОФЗ по цене конечного периода, умножаем кол-во на цену, получаем сумму, делим её на кол-во лет.

В приложении есть возможно рассчитать эффективную доходность по 3 вариантам цен, по которой будут реинвестироваться купоны:

а) по текущей цене

б) по номиналу облигации

в) по прогнозной цене - планируемая цена облигации в определенный период, с учетом равно пропорционального распределенного номинального дохода по всему сроку от момента покупки до конца срока владения.

Пример: ОФЗ со сроком 5 лет, текущая цена 500 рублей, номинал 1000 рублей, выплата купонов 2 раза в год

По текущей цене - докупаем ОФЗ по 500 рублей.

По номиналу облигации - докупаем ОФЗ по 1000 рублей.

По прогнозной цене - докупаем ОФЗ по усреднённой цене.

Шаг цены будет рассчитан следующим образом: (Номинал-ТекущаяЦена)/КоличествоВыплатКупоновВсего = (1000-500)/10 = 50 рублей в полгода - это настолько цена ОФЗ должна увеличиваться каждые полгода. Т.е. сейчас купили по 500 рублей, через полгода за 550 рублей, через год по 600 рублей, а в конце цена будет равна номиналу (1000 руб).

На мой взгляд, это самый оптимальный вариант расчета, т.к. чем ближе к погашению, тем, как правило, ближе цена к номиналу.

Приложение позволяет рассчитать доходность С учетом удержания НДФЛ с купонов и БЕЗ учета удержания НДФЛ.

Если у вас счет ИИС-3, то купоны по облигациям на ИИС-3 не облагаются налогом, и вы можете считать доходность БЕЗ учета удержания НДФЛ. Эффективная доходность на большом сроке очень сильно отличается С НДФЛ и БЕЗ НДФЛ.

В приложении есть возможность посчитать и сравнить эффективные доходности ОФЗ на определенной дистанции - на 3, 5, 10 лет. Это поможет сделать правильный выбор при покупке ОФЗ, исходя из ваших целей (накопить на квартиру и т.д.).

В приложении можно отобрать ОФЗ по сроку, и если вас не интересуют длинные ОФЗ, вы ограничивает выборку, например до 3 лет. Есть возможность добавлять ОФЗ в избранное, и тогда вы можете выбрать только их.

Все параметры ОФЗ загружаются автоматически по API с Московской биржи (MOEX). Руками вводить ничего не нужно.

Все данные по ОФЗ, фильтры, избранное хранятся на вашем смартфоне, а по кнопке "загрузить / обновить ОФЗ" происходит обновление цены, срока и т.п.

Доступен просмотр календаря выплаты купонов по каждой облигации.

В расчете не учитывается НКД.

Доступна сортировка по сроку погашения и по доходности.

Не является индивидуальной инвестиционно�� рекомендацией.

Расчет приблизительный, на длинной дистанции невозможно предугадать, какая будет политическая и экономическая обстановка. Текущая цена ОФЗ сильно зависит от ключевой ставки ЦБ.

Мобильное приложение тестировалось на моём смартфоне: Realme GT NEO 3

Мобильное приложение разработано для ОС: Android

Мобильное приложение на 1С «Доходность ОФЗ» (только для Android)