Comments 4
Спасибо за труд. Собрал себе, понаблюдаю. Для сравнения думаю сделать ещё экспериментальную с более мягким фильтром, поскольку нередки ситуации, когда вместе с ростом OI значительно растёт и цена, особенно на монетах с недостаточной ликвидностью. Добавить бы туда еще технические индикаторы и какой-нибудь кластерный анализ (покупки участника в определенном ценовом диапазоне), а еще определение паттернов участника (крупные покупки алгоритмом на одинаковый объём и/или через равные временные интервалы)
Доброе утро!
Я сейчас как раз ввёл фильтры "чёрный список", также фильтр по мин OI + фильтр по росту объёма с периодом 60 свечей и задаваемым мультипликатором. Продолжаю заниматься разработкой бота. Но это пока не в рамках публичного продукта.
Я уже внедрил автоматическую торговлю и были дни когда бот давал +10-15% к депозиту с риском в 1%. Но аналогичные просадки хочу убрать как раз таки фильтрами. В том числе играюсь с периодом.
В целом кластерный анализ тут отсеит 90% сигналов, а вот TWAP алгороитмы которые вы описали в конце действительно можно постараться заметить через объём. Вообще платформы по типу spreadfigther позволяют смотреть на лейеринг, bid/ask анализ и т.п., но насколько мне известно с помощью API получить эти даннные не выйдет.
Как я написал телеграм бота для отбора лучших криптоактивов для торговли