Comments 3
Нет варианта "слишком просто". Интересны же именно алгоритмы формирования цен и спреда.
К тому же написано, как для школьников третьего класса, а тут, вроде бы, ресурс продвинутых айтишников, которые должны знать, что такое очереди. Просто всю статью можно было восемью предложениями выразить. Я надеюсь, что Хабр, все же, не настолько отупел.
Но это мое личное мнение, ни на что не претендующие. А написано хорошо.
Согласен, вариант "слишком сложно" тут не очень уместен. Не переживайте, доберемся скоро до моделей стаканов и динамики очередей (если мне не лень будет), а если будет, да и вообще, могу порекомендовать книгу Trades, Quotes and Prices, Bouchaud et al, там точно можно найти много интересного.
"Интересны же именно алгоритмы формирования цен и спреда", — если б я только знал такой алгоритм...) Есть всякие разные модели динамики цен (опять же см. книгу выше, например), но не знаю насколько они полезны в реальности. Наверно, для какого-то бектеста/симуляции полезны, если нужно делать предположения о динамике очереди и тд...
Вижу распространенную методологическую ошибку. Когда стакан как бы отдельно, сделки тоже как бы отдельно. Тогда как на самом деле есть одна сущность - matching engine, которая транслирует наружу и стакан и ленту сделок, имея на входе очередь ордеров (FIFO - если играют по честному).
Matching engine эта идеологически проста как две копейки. Поэтому хотелось бы видеть маленький ванильный (большие и суровые уже есть) nano-эмулятор этой matching engine. В стиле который сейчас продвигает небезызвестный Андрей Карпаты. Чтоб потом скрестить nanotransformer c nanoengine...и раскрыть все секреты "алгоритмов формирования цен и спреда".
PS: Книжку (Bouchaud et al) рекламирую "в узком кругу" на каждом шагу, но, как правило, т.н. алготрейдеры пропускают это мимо ушей.
PPS: Специально проверял - на всю книжку ни одного упоминания слова "candel"..."Bar" есть один, но совсем в другом смысле.
Crypto Orderbook или Биржевой стакан на криптобирже: взгляд изнутри, часть 1