С интересом прочитал (молотилку вы написали хорошую), таких reseach-ей в стол я провел не один десяток и они показывали тоже по 600-1200% в год легко. Но в реальной торговле все по другому. 1) Стратегия должна быть робастная (robust). А это значит график должен быть ровный под 45% мелкими шагами. Тогда это круто. Посмотрите на график фондов денежного рынка SBMM, LQDT поймете о чем я. 2) Все что было посчитано на GPU может расчитать и процессор в много потоке с использованием Numba (@jit). 3) При мартингейл и антимартингейл, а также пирамидинге стратегии будут показывать огромные проценты но как и говорилось это подгонка под график - а график это просто след на воде от яхты. 4) Хабр это все таки технический сайт - так что выкладывайте код. Думаю вам посоветуют коллеги что можно улучшить и дополнить. 5) Торговля фьючерсами несет потенциально бесконечный риск - можно дополнить опционами.
Андрей есть вопрос, немного видоизменим задачу (пусть это будет не обязательно ПЛК с готовой прошивкой и весами):
1) Обучаемся управлением "на лету" и используем скорректированные веса в процессе использования (w1, w2 и т.п)
2) Пусть на входе у нас 10 различных параметров (и мы незнаем какой из них влияет больше на интересующий нас результат и какой меньше).
3) Выход (первый уровень = направление движения): На выходе нужно указать направление: -1 (вправо) 0 (ничего не делаем) +1 (влево).
4) Выход (второй уровень = размер движения): Можно помимо направления еще дополнительно усложнить добавить расстояние на которое нужно сместить: 1 см, 2см.
5) Работа с ошибкой. Бонус/штраф за верное или неверное решение?
Вопрос: Как бы вы решали подобную задачу? Сколько слоев должно быть в нейросети и какую примерную архитектуру можно использовать? (подход к решению). Заранее спасибо за комментарии по теме.
1) вы говорите по географический арбитраж (нужно 2 счета и быстрый каналы). Есть налоговые риски после 2022.
2) говорите про керри-трейд (ставки) это про большие умные деньги точно не про физиков.
3) по поводу 20-21. Предлагаю сейчас вам открыть арбитражную сделку и через месяц ее закрыть (заработаете с вероятностью 99.999%). В чем она заключается: Продать фьючерс (на акцию) и купить акции (базовый актив). Через месяц совершить противоположную сделку. Доходность будет на уровне ставки - это так называемая синтетическая облигация о ней по сути я и говорил.
Пробовал решить похожую задачу прогон 1 млн комбинаций на основных 70 акциях Мосбиржи. GPU считал медленнее чем Numba (в 16 потоках). Но в итоге вопрос встал "что считать" а не как и с какой скоростью. Спасибо за статью сохранил себе - попробую декоратор @cuda.jit я не додумался до этого).
А как у AMD и Intel с совместимостью с Tensorflow/Pytorch? Для среднего обывателя проще взять решения от Nvidia и не плясать с бубном вокруг других решений.
Дмитрий, с удовольствием прочитал статью и действительно понимаю о чем идет речь, но хотелось бы больше подробностей. Действительно сейчас есть все инструменты и библиотеки типа Algopack (с 5 летней историей с 2020 по 2025 год где были все типы рынка и рост и просадка и боковик). Как оценивали стратегии Total_profit, Maxdrowdown, Profit_factor, Sharp_ratio? По Total_proft можно и 500% за период найти страту но это будет очень рисковая :). Так вот вопрос по делу: какие фильтры используете для сделок? (стандартное отклонение SMA-EMA) или что-то еще. Как раз конкретики в статье маловато. Спасибо.
Подскажите если отбросить вопрос энергопотребления что лучше выбрать по характеристикам цена/качество для inference моделей не связанных с компьютерным зрением (просто вычисления с плавающей точкой в режиме реального времени). cpu/gpu/stick? Модель не сложная (несколько признаков) но количество одновременно анализируемых параллельно объектов более 50.
Александр отличная статья, и наконец-то можно задать вопрос квалифицированному специалисту.
Как например рекламодателю в Yandex Direct грамотно отключить показы в мобильных играх? Что посоветуете? Например условно Василий из Новгорода (малый бизнес) откручивает свою первую рекламу на 1000р а у него детишки в говорящего Тома все скликивают в Android).
Поразительно, тот случай когда комментарии читать очень интересно, видно погружение в тему. У меня к вам вопрос: если машинное обучение применить к финансовой части (например торговля акциями) по сути график это временной ряд, что посоветуете? В какую сторону копать? И какую модель можно обучать торговать в плюс ? Или прогнозировать рост акции )
1) математика: доход с клиента (за период) > цена на привлечение на него потраченной (условно мобильный оператор накрутил вам баннеров - и теперь вы всю жизнь ему платите по 20$ в месяц, total customer value 20$ * 12 * 5 (лет например) = 1200$ (а привлек например за 10-20$). Profit!
Конкретно в моем текущем проекте я например знаю что средний клиент заплатит 140000р (при марже 20% - то есть примерно 28000р останется) значит привлечение клиента по цене 2000-3000р нас устроит точно). Все считается на текущих реальных клиентах.
2) Не жмотить денег на рекламу (нужно себя спрашивать сколько вложить в рекламу а не сколько потратить). При условии что вы знаете математику по пункту 1. Знаю много людей кто толчется на месте (по схеме ой мы работаем по сарафану, все эти ваши рекламы не работает - я в таком случае говорю что Coca Cola на рекламу тратит 1.5 млрд долларов а Вася Пупкин из Киржача работает по сарафану :)))
3) По поводу остального это уже нюансы чисто привлечения. В результате в конце месяца должен быть отчет примерно такое:
а) канал №1 Яндекс пришло столько то - оплатили столько то, цена заявки такая-то
б) канал №2 Гугл
в) канал №3 Авито ))
г) канал №3 Вася раздающий флаеры (ух нелюблю я эту макулатуру)
д) канал №4 Алена рекомендующая ваш сервис) - цена заявки такая-то
ё) канал №5 Телеграм или партнерка
И так далее. Все это опыт полученный в результате открутки, не одного млн рублей.
1) самый простой способ статический коллтрекинг (регистрируем номер) и его размещаем на данном баннере(группе баннеров)/листовке/рекламном канале.
Все что продали с этого канала записывается на канал.
2) для ритейла есть технологии подсчета покупателей (сколько в тц условно зашло людей) и еще много интересного, вплоть до таргетинга мимо проходящих людей).
В статье все верно описали, но с рекламой как и любым процессом (типа разработки) нельзя один раз сделать и забыть - нужно постоянно что-то дорабатывать менять и т.п. Самое основное что нужно понять что есть Продукт (условно ваш Iphone) - Конвертор (ваш сайт, соцсеть или телеграм-канал) - и только потом уже Реклама (разных источников + в том числе ремаркетинг для дожима). Если где-то плохо в любом из этих 3х этапов - то результаты снижаются.
Есть перегретые рынки - например недвижимость.
Самое главное:
Бизнесмену желательно понимать LTV от клиента (например сколько денег клиент принесет за год). Условно тамада нашел молодоженов за 2000р за заявку а провел свадьбу за 20000р, ROI 900-1000% значит реклама выгодна. В среднем исходя из нескольких ниш в РФ для малого бизнеса нормальный показатель по контексту это 300-400%.
А у нас часто люди делают так - запустили рекламу, ой Галя вроде не работает! ) заявок мало или нет (причем сами даже не считают их).
В РФ открываетесь на выбор из списка (можно банк Сбер, ТКС, Открытие, можно не банк типа Финам, БКС). Тут смотря что вам нужно (мобайл) или десктоп (действительно это QUIK) а может вообще что-то самописное HFT и тп) погружаться в эту тему можно бесконечно. Обязательно читать книги (для души).
Слово форекс забываем.
Смотря какая страна или какой у вас паспорт. В принципе IB один из крупнейших брокеров кто работает с российскими паспортами. Но это соответственно доступы на все рынки и мира и желательно депо от 10к$ (меньше просто бессмыслено). Ну заработаете 1000$ а тут еще отчеты всякие налоги и тп).
Если Казахстан то Freedom finance, соответственно и карточки можно себе завести.
Прямо в точку. — Наша работа брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман.
С интересом прочитал (молотилку вы написали хорошую), таких reseach-ей в стол я провел не один десяток и они показывали тоже по 600-1200% в год легко. Но в реальной торговле все по другому. 1) Стратегия должна быть робастная (robust). А это значит график должен быть ровный под 45% мелкими шагами. Тогда это круто. Посмотрите на график фондов денежного рынка SBMM, LQDT поймете о чем я. 2) Все что было посчитано на GPU может расчитать и процессор в много потоке с использованием Numba (@jit). 3) При мартингейл и антимартингейл, а также пирамидинге стратегии будут показывать огромные проценты но как и говорилось это подгонка под график - а график это просто след на воде от яхты. 4) Хабр это все таки технический сайт - так что выкладывайте код. Думаю вам посоветуют коллеги что можно улучшить и дополнить. 5) Торговля фьючерсами несет потенциально бесконечный риск - можно дополнить опционами.
Виталий, а чтобы выбрали? Просто выбор обычно между кастомной разработкой (долго) или готовыми решениями.
Андрей есть вопрос, немного видоизменим задачу (пусть это будет не обязательно ПЛК с готовой прошивкой и весами):
1) Обучаемся управлением "на лету" и используем скорректированные веса в процессе использования (w1, w2 и т.п)
2) Пусть на входе у нас 10 различных параметров (и мы незнаем какой из них влияет больше на интересующий нас результат и какой меньше).
3) Выход (первый уровень = направление движения): На выходе нужно указать направление: -1 (вправо) 0 (ничего не делаем) +1 (влево).
4) Выход (второй уровень = размер движения): Можно помимо направления еще дополнительно усложнить добавить расстояние на которое нужно сместить: 1 см, 2см.
5) Работа с ошибкой. Бонус/штраф за верное или неверное решение?
Вопрос: Как бы вы решали подобную задачу? Сколько слоев должно быть в нейросети и какую примерную архитектуру можно использовать? (подход к решению). Заранее спасибо за комментарии по теме.
Илья а можно сразу вопрос - Сбер Диск под linux работает сейчас?
Задача что-то типа Dropbox чтобы было (2 машины между собой синхронизировались в папку одна Windows другая Fedora например).
Все верно.
1) вы говорите по географический арбитраж (нужно 2 счета и быстрый каналы). Есть налоговые риски после 2022.
2) говорите про керри-трейд (ставки) это про большие умные деньги точно не про физиков.
3) по поводу 20-21. Предлагаю сейчас вам открыть арбитражную сделку и через месяц ее закрыть (заработаете с вероятностью 99.999%). В чем она заключается: Продать фьючерс (на акцию) и купить акции (базовый актив). Через месяц совершить противоположную сделку. Доходность будет на уровне ставки - это так называемая синтетическая облигация о ней по сути я и говорил.
А почему считаете что арбитраж не работает? Там просто доходности вокруг ставки крутятся (например 20-21% годовых сейчас).
Пробовал решить похожую задачу прогон 1 млн комбинаций на основных 70 акциях Мосбиржи. GPU считал медленнее чем Numba (в 16 потоках). Но в итоге вопрос встал "что считать" а не как и с какой скоростью. Спасибо за статью сохранил себе - попробую декоратор @cuda.jit я не додумался до этого).
А как у AMD и Intel с совместимостью с Tensorflow/Pytorch? Для среднего обывателя проще взять решения от Nvidia и не плясать с бубном вокруг других решений.
Дмитрий, с удовольствием прочитал статью и действительно понимаю о чем идет речь, но хотелось бы больше подробностей. Действительно сейчас есть все инструменты и библиотеки типа Algopack (с 5 летней историей с 2020 по 2025 год где были все типы рынка и рост и просадка и боковик). Как оценивали стратегии Total_profit, Maxdrowdown, Profit_factor, Sharp_ratio? По Total_proft можно и 500% за период найти страту но это будет очень рисковая :). Так вот вопрос по делу: какие фильтры используете для сделок? (стандартное отклонение SMA-EMA) или что-то еще. Как раз конкретики в статье маловато. Спасибо.
Подскажите если отбросить вопрос энергопотребления что лучше выбрать по характеристикам цена/качество для inference моделей не связанных с компьютерным зрением (просто вычисления с плавающей точкой в режиме реального времени). cpu/gpu/stick? Модель не сложная (несколько признаков) но количество одновременно анализируемых параллельно объектов более 50.
Подскажите на сколько быстро работает NPU на таких одноплатниках? Может ли он небольшую ИИ-модель считать (inference)?
Из мониторинга доступного в продаже:
1) Orange PI 3B RK3566 npu 0.8tops
2) Orange PI 5 plus RK3588 npu 6tops
3) Khadas Vim3 (vim3l) A311d npu npu 5 tops
4) Banana PI m2-pro s905x3 npu 1.2 tops
5) Thinkcore tp-1n RK3566 npu 0.8tops
Есть еще jetson nano и google coralboard но они в других весовых категориях.
Визуально khadas выглядит неплохо. Кто-нибуь что-то из этого списка использовал?
Как оно в плане надежности/поддержки/производительности?
Заранее спасибо.
Юлий, какое практическое применение данной регрессии?
Александр отличная статья, и наконец-то можно задать вопрос квалифицированному специалисту.
Как например рекламодателю в Yandex Direct грамотно отключить показы в мобильных играх? Что посоветуете? Например условно Василий из Новгорода (малый бизнес) откручивает свою первую рекламу на 1000р а у него детишки в говорящего Тома все скликивают в Android).
Надеюсь на ваш развернутый ответ.
Поразительно, тот случай когда комментарии читать очень интересно, видно погружение в тему. У меня к вам вопрос: если машинное обучение применить к финансовой части (например торговля акциями) по сути график это временной ряд, что посоветуете? В какую сторону копать? И какую модель можно обучать торговать в плюс ? Или прогнозировать рост акции )
Заранее спасибо.
Еще раз 3 кита performance-рекламы
1) математика: доход с клиента (за период) > цена на привлечение на него потраченной (условно мобильный оператор накрутил вам баннеров - и теперь вы всю жизнь ему платите по 20$ в месяц, total customer value 20$ * 12 * 5 (лет например) = 1200$ (а привлек например за 10-20$). Profit!
Конкретно в моем текущем проекте я например знаю что средний клиент заплатит 140000р (при марже 20% - то есть примерно 28000р останется) значит привлечение клиента по цене 2000-3000р нас устроит точно). Все считается на текущих реальных клиентах.
2) Не жмотить денег на рекламу (нужно себя спрашивать сколько вложить в рекламу а не сколько потратить). При условии что вы знаете математику по пункту 1. Знаю много людей кто толчется на месте (по схеме ой мы работаем по сарафану, все эти ваши рекламы не работает - я в таком случае говорю что Coca Cola на рекламу тратит 1.5 млрд долларов а Вася Пупкин из Киржача работает по сарафану :)))
3) По поводу остального это уже нюансы чисто привлечения. В результате в конце месяца должен быть отчет примерно такое:
а) канал №1 Яндекс пришло столько то - оплатили столько то, цена заявки такая-то
б) канал №2 Гугл
в) канал №3 Авито ))
г) канал №3 Вася раздающий флаеры (ух нелюблю я эту макулатуру)
д) канал №4 Алена рекомендующая ваш сервис) - цена заявки такая-то
ё) канал №5 Телеграм или партнерка
И так далее. Все это опыт полученный в результате открутки, не одного млн рублей.
Да оффлайн рекламу тоже можно мерить:
1) самый простой способ статический коллтрекинг (регистрируем номер) и его размещаем на данном баннере(группе баннеров)/листовке/рекламном канале.
Все что продали с этого канала записывается на канал.
2) для ритейла есть технологии подсчета покупателей (сколько в тц условно зашло людей) и еще много интересного, вплоть до таргетинга мимо проходящих людей).
В статье все верно описали, но с рекламой как и любым процессом (типа разработки) нельзя один раз сделать и забыть - нужно постоянно что-то дорабатывать менять и т.п. Самое основное что нужно понять что есть Продукт (условно ваш Iphone) - Конвертор (ваш сайт, соцсеть или телеграм-канал) - и только потом уже Реклама (разных источников + в том числе ремаркетинг для дожима). Если где-то плохо в любом из этих 3х этапов - то результаты снижаются.
Есть перегретые рынки - например недвижимость.
Самое главное:
Бизнесмену желательно понимать LTV от клиента (например сколько денег клиент принесет за год). Условно тамада нашел молодоженов за 2000р за заявку а провел свадьбу за 20000р, ROI 900-1000% значит реклама выгодна. В среднем исходя из нескольких ниш в РФ для малого бизнеса нормальный показатель по контексту это 300-400%.
А у нас часто люди делают так - запустили рекламу, ой Галя вроде не работает! ) заявок мало или нет (причем сами даже не считают их).
Если не секрет что рекламировали (ниша) и какое гео? (Предполагаю что не РФ).
В РФ открываетесь на выбор из списка (можно банк Сбер, ТКС, Открытие, можно не банк типа Финам, БКС). Тут смотря что вам нужно (мобайл) или десктоп (действительно это QUIK) а может вообще что-то самописное HFT и тп) погружаться в эту тему можно бесконечно. Обязательно читать книги (для души).
Слово форекс забываем.
Смотря какая страна или какой у вас паспорт. В принципе IB один из крупнейших брокеров кто работает с российскими паспортами. Но это соответственно доступы на все рынки и мира и желательно депо от 10к$ (меньше просто бессмыслено). Ну заработаете 1000$ а тут еще отчеты всякие налоги и тп).
Если Казахстан то Freedom finance, соответственно и карточки можно себе завести.