Интересна Ваша ключевая идея, с выбором локальных торговых сессий с высокой волотильностью и отсутствием шума до неё. Это какая-то общепринятая трейдерская практика?
Возникло желание воспроизвести эксперимент немного на других данных, но в репозитории нет кода с логикой отбора этих локальных окон, или я не заметил? Из описания не совсем понятно, входят ли 10 минут высокой волатильности в 90 минут отсутствия сильных движений.
Отличная, структурированная работа!
Интересна Ваша ключевая идея, с выбором локальных торговых сессий с высокой волотильностью и отсутствием шума до неё. Это какая-то общепринятая трейдерская практика?
Возникло желание воспроизвести эксперимент немного на других данных, но в репозитории нет кода с логикой отбора этих локальных окон, или я не заметил? Из описания не совсем понятно, входят ли 10 минут высокой волатильности в 90 минут отсутствия сильных движений.