Глазомер — незаменимый инструмент. Пока не делал замеров стационарности, потому что не вижу в этом необходимости. Цель то была в том, чтобы сформировать случайный ряд данных, а насколько стационарным он получился, неважно.
Про сложность прогнозирования финансовых временных рядов полностью согласен. Нужно искать и искать.
Спасибо! Интересное замечание. Попробую. А колонки сделал такими, потому что выборка невелика, 250 замеров взаимной информации. Решил не терзать данные, но конечно попробую и меньшие промежутки.
Я думаю, что этот всплеск на лаге 5 просто не будет играть существенной роли при прогнозировании, так как он несет сотые доли бита информации. Но он вряд ли случаен, и совпадает с естественным недельным циклом. Сравнить с другими основными индексами, например, по азиатскому, европейскому и русскому рынкам, было бы интересно — согласен.
Это можно организовать. Посчитаю и сравню результаты по нескольким финансовым инструментам на FOREX. Гипотеза остается та же: между приращениями финансовых временных рядов есть статистически значимые зависимости.
Да, правильно. Чем более отдаленные события в прошлом мы берем (в контексте статьи именно приращения этого финансового инструмента), тем меньше влияния они оказывают на последнее известное значение. И, теоретически, можно прогнозировать вперед на некоторое количество шагов.
Я ожидал увидеть, что DJI обладает памятью, причем достаточно долговременной (на графике видно, что примерно полугодичной давности приращения еще влияют на настоящее, а дальше уже взаимная информация выходит на ассимпототу). Достаточно интересно само по себе, на мой взгляд. Я также пробовал считать такую статистику для данных FOREX, они существенно отличаются и там результаты проверки на неслучайность уже не будут такими тривиальными.
Про сложность прогнозирования финансовых временных рядов полностью согласен. Нужно искать и искать.
Я ожидал увидеть, что DJI обладает памятью, причем достаточно долговременной (на графике видно, что примерно полугодичной давности приращения еще влияют на настоящее, а дальше уже взаимная информация выходит на ассимпототу). Достаточно интересно само по себе, на мой взгляд. Я также пробовал считать такую статистику для данных FOREX, они существенно отличаются и там результаты проверки на неслучайность уже не будут такими тривиальными.