Понравилась статья, автор молодец!) Ради интереса в вас в среднем какой получается win rate и risk reward если не секрет? (По этой или по другим стратегиям). Кстати кроме Шарпа есть ещё интересные метрики - например коэффициенты Сортино и Кальмара. И к вашему набору ещё бы кроме бэктестов инструмент для permutation test'ов.
Information
Rating
Does not participate
Registered
Activity
Specialization
Embedded Software Engineer, System Software Engineer
Понравилась статья, автор молодец!) Ради интереса в вас в среднем какой получается win rate и risk reward если не секрет? (По этой или по другим стратегиям). Кстати кроме Шарпа есть ещё интересные метрики - например коэффициенты Сортино и Кальмара. И к вашему набору ещё бы кроме бэктестов инструмент для permutation test'ов.