Я точь в точ понимаю о чём вы говорити) так и делаю. В данном пакете топ статегии выбираются не по прибыли, а по кастомной метрике, которая опираеться на 4 других метрики со своими весами. Акцент на стабильность и быстрое восполнение после просадки. Так и получается по 50%. А если тупо по прибыли, то там есть стратегии и по 65% в среднем в месяц, вот они более рисковые.
Да, всё верно. Ядро пока одно. Это кол-во комбинаций значений параметров, оптимизация. По деньгам считает точно, расхождение в изменении курса usd. Я в ручную пересчитывал математику закрытия сделок. Переоптимизации нет. Был момент, когда я подошёл к скорости в 1 млн комбинаций в секунду, тогда да, расчёты посыпались. Откатился на 150 тыс.
У меня нет времени отвечать на все вопросы, извини. Главный совет: профилируй под своё железо и код. Я недели 2 профилировал. Поднял скорость с сотен стратегий до 150-160 тыс стратегий в секунду. В конце упёрся в скорость возврата просчитанных данных с gpu. Далее уже только железо другое нужно.
Напрямую подгрузка с биржи, описано по ссылке https://www.moex.com/a2193. Это не коннектор для реалтайма, а просто извлечение по запросу данных свечей. Сейчас ещё добавил подгрузку данных сделок через FINAM, но это тоже просто извлечение исторических данных.
Для частных лиц трейдеров? Если да, то я считаю, что да. Может дело в моей дотошности.
В тиках много новой информации для понимания происходящего. Например можно отделить за сессию активность торговых роботов, убрать роботов и видеть более чистую картину. Не тратя время на ручной анализ сессий быстро изучить по каким ценам и в какое время были выставлены крупные заявки и в какие стороны. Увидеть наличие перевеса bay/sell за сессию. Иногда, кстати его нет, что тоже даёт информацию, а иногда и подозрительно. Увидеть детали уровня цены POC, а конкретно какой там перевес.
Цель сделать инструмент, которой автоматом считает и выдаёт краткие выжимки, чтобы не сидеть за графиками часами и сутками и сходить с ума, а в день потратив 15-30 минут получить картину сразу по нескольким инструментам.
В эти дни доделаю часть, отвечающую за анализ тиков (моё субъективное видение), выложу и будет понятнее, что я имею ввиду.
Я надеюсь, что вы выговорились и вам стало легче.
При открытии позиции сразу выставление ордеров тп и сл.
Я этот пакет только написал. Предстоит написать торговый бот и делать тест со стратегиями с этого пакета. P.s. - в хабре комменты глючат.
Открыл в себе, что люблю такие вещи собирать. Раньше всё руками, да чужим ПО. А тут изучил Python и понял, что могу многое.
А я 15 лет). Понимаю о чём вы говорите, для меня это всё по умолчанию.
Двигаю эволюцию развития в этой области. А то с такими возможностями вычислений у домашних компьютеров, как я понял большинство считает очень долго.
Возможно.
Я точь в точ понимаю о чём вы говорити) так и делаю. В данном пакете топ статегии выбираются не по прибыли, а по кастомной метрике, которая опираеться на 4 других метрики со своими весами. Акцент на стабильность и быстрое восполнение после просадки. Так и получается по 50%. А если тупо по прибыли, то там есть стратегии и по 65% в среднем в месяц, вот они более рисковые.
Спасибо большое.
Вы полностью правы. Этот момент частично проработан и также будет дорабатываться.
Я этот пакет только написал. Предстоит написать торговый бот и делать тест со стратегиями с этого пакета.
Интересные у вас мысли.
Я этот пакет только написал. Предстоит написать торговый бот и делать тест со стратегиями с этого пакета.
Да, всё верно. Ядро пока одно. Это кол-во комбинаций значений параметров, оптимизация. По деньгам считает точно, расхождение в изменении курса usd. Я в ручную пересчитывал математику закрытия сделок. Переоптимизации нет. Был момент, когда я подошёл к скорости в 1 млн комбинаций в секунду, тогда да, расчёты посыпались. Откатился на 150 тыс.
У меня нет времени отвечать на все вопросы, извини. Главный совет: профилируй под своё железо и код. Я недели 2 профилировал. Поднял скорость с сотен стратегий до 150-160 тыс стратегий в секунду. В конце упёрся в скорость возврата просчитанных данных с gpu. Далее уже только железо другое нужно.
Среднесрок. Часовики и дневные бары. А у вас?
Привет. В первую очередь помогает не идти против шерсти.
Напрямую подгрузка с биржи, описано по ссылке https://www.moex.com/a2193. Это не коннектор для реалтайма, а просто извлечение по запросу данных свечей. Сейчас ещё добавил подгрузку данных сделок через FINAM, но это тоже просто извлечение исторических данных.
Пакет не привязан к Moex, просто первая реализация для данной биржи.
Для частных лиц трейдеров? Если да, то я считаю, что да. Может дело в моей дотошности.
В тиках много новой информации для понимания происходящего. Например можно отделить за сессию активность торговых роботов, убрать роботов и видеть более чистую картину. Не тратя время на ручной анализ сессий быстро изучить по каким ценам и в какое время были выставлены крупные заявки и в какие стороны. Увидеть наличие перевеса bay/sell за сессию. Иногда, кстати его нет, что тоже даёт информацию, а иногда и подозрительно. Увидеть детали уровня цены POC, а конкретно какой там перевес.
Цель сделать инструмент, которой автоматом считает и выдаёт краткие выжимки, чтобы не сидеть за графиками часами и сутками и сходить с ума, а в день потратив 15-30 минут получить картину сразу по нескольким инструментам.
В эти дни доделаю часть, отвечающую за анализ тиков (моё субъективное видение), выложу и будет понятнее, что я имею ввиду.