Пользовались в прошлом году.
Очень помогло, т.к. до этого и не знали что наша программа, чудесно работающая на нескольких ядрах, оказывается, не умела использовать 2 процессор.
Мы примерно месяц тестировали и допиливали код, в результате почти 20 кратное ускорение некоторых операций.
Единственный косяк, для не Москвичей, очень не быстрый канал связи.
Нам нужно было тестировать на 500мб архиве данных, загружали его почти полдня.
А учитывая, что данные мы периодически меняли, это тормозило процесс.
Я там понимаю что скорее всего это ТС по «скальпингу»,
обрабатываются N тиков, при превышении максимума цены, волатильности, спреда БидАска или какого то другого значения входите в сделку, потом только мониторите прибыль/убыток для выхода.
Это очень хорошо ускоряется в вашем случае, одновременно рассчитать финансовый результат для разных значений прибыли/убытка.
Основной вопрос, как согласуется результат тестирования и реальные торги.
По нашему опыту, подобные системы плохо «тестируются», точность прогноза обычно никакая. т.к. на небольших колебаниях цены очень сложно подобрать «долгоиграющие» параметры.
Года три назад Церих представлял свою систему тестирования ТС на CUDA, но у них другой подход они не только параметры стратегии модифицировали, но и сами исторические данные, тики, что бы максимально
быстро отсеять неподходящие значения ТС, или саму ТС. В случаи больших «сливов». Заявлялось ускорение в сотни раз, относительно одного ядра ЦПУ
Ваша статья вдохновила нас на продолжения исследования в этом направлении, спасибо.
Сколько занимает времени расчёт ТС с фиксированными значениями?
Сколько параметров ТС подбирается?
Расчёт идёт по тикам или барам, максимумы минимумы цены за период?
В нашем продукте, расчёт результатов ТС на квартальных тиковых данных с фиксированными значениями более 4 часов занимает, параллельная обработка не помогает, тики ведь нужно обрабатывать последовательно один за другим. Единственный вариант это параллельный расчёт нескольких вариантов параметров, ну и тут при достаточно сложной ТС модификации подвергаются одновременно десяток параметров, каким кластером это считать и главное как потом обрабатывать результат, выделяя «правильные»параметры для последующего тестирования на реальном рынке, вопрос.
Марь Ивановна негодует, ученик первого класса сбежал с урока математике и пишет комментарии к постам на хабре.
Я подскажу, 25 000 умножить на 1 000, будет 25 000 000. Двадцать пять миллионов рублей.
Мы отзываем своё предложение о предоставление вам места коммерческого директора. Разочарован.
Такие были надежды.
Что за такая любовь к кредитам?
Это ресурс который нужно использовать в последнюю очередь.
И прочитайте уже хотя бы часть наших ответов на комментарии.
Сэр, мы готовы взять вас нашим главным продавцом и продвиженцем наших технологий в мировую финансовую элиту.
Мы всей компанией читали ваше собщение, комерческий директор взял стул, верёвку и зачем-то закрылся в туалете, в любом случае его судьба решена, жалок он был в своих желаниях, жалок и смешён. Нам нужен такой гигант мозга как вы. Вы знаете как можно добыть денег, в какой банк отнести что бы получить плечо в 1 к 1000, о вы велики в своём предвидении.(падаем на пол и бьёмся головой в поклонах).
Согласны предоставить следующие условия, 99% от выручки ваши, нам лишь жалкие крохи с вашего стола, скромные, не заметные 25 т.р.
Брат не смеши людей, прочитай полностью стаью, а то упоминание о бычке смешить, это был первый проект трёх летней давности.
Ещё, чтобы отдать кредит достаточно плеча 1 к 120, что делать с оставшейся кучей денег? вам послать за идею? Или у вас не только по чтению двойка но и по математике кол? вернитесь в начальную школу, Марь Ивановна ждёт вас проверить домашнее задание.
Вы лично готовы предоставить нам кредит в 100 млн рублей, выше означенных условиях?
Мы в залог вам 1 млн. даём без вопросов, только без откатов я не я корова не моя.
Мужик сказал мужик сделал. За базар отвечать нужно.
А по озвученному вопросу, да программа готова при соответствующих настройках дать 10% и 100% в месяц.
Мечты у вас слабые лексус, феррари вот это мечта.
Неэффективность рынка, основана на разных целях участников торговли, кто то заведомо идёт на убытки хеджирую свои риски. В арбитраже так например одна из двух позиций в большинстве случаев сдаётся с убытками, но зато вторая с прибылью перевешивающей эти убытки и дающей общий плюс по позиции.
Мне кажется что не право большинство.
Ибо все комментарии сводятся к обсуждении торговли на бирже.Пост вроде не пестрит данными о особо выгодных способах торговли предоставляемых нашей программой.
Мы ожидали дискуссию о продвижении стратапа и суровых буднях разработчиков сложных систем.
Ну а если кто поспособствует возвращению нас на «место», с нас благодарность.
У вас, как и у большинства, сложилось не правильное впечатление от поста.
Это не реклама программы, это наш отчёт, о том как мы заработали денег. С нуля, без какой либо раскрутки и ошеломляющих рекламных бюджетов. Просто работая с 8 утра и часто до 3 ночи. Именно поэтому пост был опубликован в разделе Стартапы. Перенос его в Я пиарюсь, спутал все карты.
Если вы не знаете что вам не хватает в вашей торговой стратегии, то никакая программа вам не поможет. Здесь первична внутренняя потребность трейдера. ПО и прочие уже результат удовлетворение этой потребности.
Где вы прочитали про рынок валюты?
Ткните пальцем?
Мы форекс тоже не одобряем, но исключительно из-за его российской специфики, кредитного плеча в 100 и ваше раз.
Что гарантирует слив при мельчайшем изменении цены.
Вам для справки, чем меньший спред, прибыль, в одной сделки может забрать система, тем она дороже. К примеру система работающая на спредах в 100 000 не интересна ни кому. Спреды в 10 пунктов уже стоят десятки тысяч рублей, как раз наш случай.
Любимый хабро жителями высокочастотный трейдинг это как раз торговля 1 пунктом изменения цены, как здесь уже писали вообще не продаются, а разработчики этих систем получают миллионы.
Смысл то, как раз загнать в низкий спред миллиард и вывести его оттуда с прибылью в несколько пунктов. И кто это сделал луше других тот молодец.
Нам интересен обмен опытом по продаже и разработке ПО.
Специфика здесь не важна.
Трейдеров на Хабре нет, обсуждать сложности технической реализации не с кем.
именно поэтому мы опубликовались в стартапе, и чего нас перенесли в Я пиарюсь непонятно.
В прочем действия администрации не обсуждаем.
Просто статья как торгуют роботы возможна, но для кого она здесь?
Я вам открою секрет, никакого секрета нет, все прибыльные роботы торгуют простые стратегии которые человек просто не успевает отреагировать, или нужно нудно и долго двигать заявки до их реального исполнения.
Давайте ещё раз, количество борцов рвущих рынок за 1 мс. конечно и очень ограниченно.
На нашем рынке таких скоростей просто нет.
Есть менее требовательные к первоначальным ресурсам стратегии, которые нами реализованы.
Мы к стати, нигде не писали что сейчас готовы бороться за первые места в этом ряду. То что комментаторы ударились в обсуждение этой темы, говорит о том что они не в теме.
А то что у нас самая лучшая реализация блока управление заявками, ну что сказать, правда это, грешны.
Очень помогло, т.к. до этого и не знали что наша программа, чудесно работающая на нескольких ядрах, оказывается, не умела использовать 2 процессор.
Мы примерно месяц тестировали и допиливали код, в результате почти 20 кратное ускорение некоторых операций.
Единственный косяк, для не Москвичей, очень не быстрый канал связи.
Нам нужно было тестировать на 500мб архиве данных, загружали его почти полдня.
А учитывая, что данные мы периодически меняли, это тормозило процесс.
Интелу спасибо за помощь.
обрабатываются N тиков, при превышении максимума цены, волатильности, спреда БидАска или какого то другого значения входите в сделку, потом только мониторите прибыль/убыток для выхода.
Это очень хорошо ускоряется в вашем случае, одновременно рассчитать финансовый результат для разных значений прибыли/убытка.
Основной вопрос, как согласуется результат тестирования и реальные торги.
По нашему опыту, подобные системы плохо «тестируются», точность прогноза обычно никакая. т.к. на небольших колебаниях цены очень сложно подобрать «долгоиграющие» параметры.
Года три назад Церих представлял свою систему тестирования ТС на CUDA, но у них другой подход они не только параметры стратегии модифицировали, но и сами исторические данные, тики, что бы максимально
быстро отсеять неподходящие значения ТС, или саму ТС. В случаи больших «сливов». Заявлялось ускорение в сотни раз, относительно одного ядра ЦПУ
Ваша статья вдохновила нас на продолжения исследования в этом направлении, спасибо.
Сколько параметров ТС подбирается?
Расчёт идёт по тикам или барам, максимумы минимумы цены за период?
В нашем продукте, расчёт результатов ТС на квартальных тиковых данных с фиксированными значениями более 4 часов занимает, параллельная обработка не помогает, тики ведь нужно обрабатывать последовательно один за другим. Единственный вариант это параллельный расчёт нескольких вариантов параметров, ну и тут при достаточно сложной ТС модификации подвергаются одновременно десяток параметров, каким кластером это считать и главное как потом обрабатывать результат, выделяя «правильные»параметры для последующего тестирования на реальном рынке, вопрос.
Кроме поминутной тарификации возможны другие варианты, например покупка безлимитных каналов?
Представьте, в комплекте с журналом плейбой будет идти диск с моделью «девушки месяца». :)
А, не верно, чистый арбитраж, акция фьючерс требуют минимальной настройки только инструмент и размер прибыли.
Б, верно.
Я подскажу, 25 000 умножить на 1 000, будет 25 000 000. Двадцать пять миллионов рублей.
Мы отзываем своё предложение о предоставление вам места коммерческого директора. Разочарован.
Такие были надежды.
Что за такая любовь к кредитам?
Это ресурс который нужно использовать в последнюю очередь.
И прочитайте уже хотя бы часть наших ответов на комментарии.
Мы всей компанией читали ваше собщение, комерческий директор взял стул, верёвку и зачем-то закрылся в туалете, в любом случае его судьба решена, жалок он был в своих желаниях, жалок и смешён. Нам нужен такой гигант мозга как вы. Вы знаете как можно добыть денег, в какой банк отнести что бы получить плечо в 1 к 1000, о вы велики в своём предвидении.(падаем на пол и бьёмся головой в поклонах).
Согласны предоставить следующие условия, 99% от выручки ваши, нам лишь жалкие крохи с вашего стола, скромные, не заметные 25 т.р.
Брат не смеши людей, прочитай полностью стаью, а то упоминание о бычке смешить, это был первый проект трёх летней давности.
Ещё, чтобы отдать кредит достаточно плеча 1 к 120, что делать с оставшейся кучей денег? вам послать за идею? Или у вас не только по чтению двойка но и по математике кол? вернитесь в начальную школу, Марь Ивановна ждёт вас проверить домашнее задание.
Мы в залог вам 1 млн. даём без вопросов, только без откатов я не я корова не моя.
Мужик сказал мужик сделал. За базар отвечать нужно.
А по озвученному вопросу, да программа готова при соответствующих настройках дать 10% и 100% в месяц.
Мечты у вас слабые лексус, феррари вот это мечта.
Неэффективность рынка, основана на разных целях участников торговли, кто то заведомо идёт на убытки хеджирую свои риски. В арбитраже так например одна из двух позиций в большинстве случаев сдаётся с убытками, но зато вторая с прибылью перевешивающей эти убытки и дающей общий плюс по позиции.
Ибо все комментарии сводятся к обсуждении торговли на бирже.Пост вроде не пестрит данными о особо выгодных способах торговли предоставляемых нашей программой.
Мы ожидали дискуссию о продвижении стратапа и суровых буднях разработчиков сложных систем.
Ну а если кто поспособствует возвращению нас на «место», с нас благодарность.
Это не реклама программы, это наш отчёт, о том как мы заработали денег. С нуля, без какой либо раскрутки и ошеломляющих рекламных бюджетов. Просто работая с 8 утра и часто до 3 ночи. Именно поэтому пост был опубликован в разделе Стартапы. Перенос его в Я пиарюсь, спутал все карты.
Если вы не знаете что вам не хватает в вашей торговой стратегии, то никакая программа вам не поможет. Здесь первична внутренняя потребность трейдера. ПО и прочие уже результат удовлетворение этой потребности.
P.S.:«Летняя соната» прикольный задумка.
Ткните пальцем?
Мы форекс тоже не одобряем, но исключительно из-за его российской специфики, кредитного плеча в 100 и ваше раз.
Что гарантирует слив при мельчайшем изменении цены.
Любимый хабро жителями высокочастотный трейдинг это как раз торговля 1 пунктом изменения цены, как здесь уже писали вообще не продаются, а разработчики этих систем получают миллионы.
Смысл то, как раз загнать в низкий спред миллиард и вывести его оттуда с прибылью в несколько пунктов. И кто это сделал луше других тот молодец.
Специфика здесь не важна.
Трейдеров на Хабре нет, обсуждать сложности технической реализации не с кем.
именно поэтому мы опубликовались в стартапе, и чего нас перенесли в Я пиарюсь непонятно.
В прочем действия администрации не обсуждаем.
Просто статья как торгуют роботы возможна, но для кого она здесь?
Я вам открою секрет, никакого секрета нет, все прибыльные роботы торгуют простые стратегии которые человек просто не успевает отреагировать, или нужно нудно и долго двигать заявки до их реального исполнения.
Поделитесь вашим опытом торговли на миллион.
Хотя бы уровень зарплаты вас как специалиста?
Там скорее выдадут секреты скальперства, арбитража и опционов.
Давайте ещё раз, количество борцов рвущих рынок за 1 мс. конечно и очень ограниченно.
На нашем рынке таких скоростей просто нет.
Есть менее требовательные к первоначальным ресурсам стратегии, которые нами реализованы.
Мы к стати, нигде не писали что сейчас готовы бороться за первые места в этом ряду. То что комментаторы ударились в обсуждение этой темы, говорит о том что они не в теме.
А то что у нас самая лучшая реализация блока управление заявками, ну что сказать, правда это, грешны.