ML глазами практикующего трейдера

Учиться нужно по монографиям гениальных авторов, а не по конспектам преподавателей. Конспект это всегда компромисс между расчасовкой учебного плана и желанием представить материал объёмно, прозрачно и ярко. Конспект это сухая выжимка, состоящая из определений, формулировок и доказательств. В конспекте минимальное количество образных ассоциаций демонстрирующих мотивационную подоплёку тех конструкций, которые выстраиваются в изучаемом разделе. Конспект — это краткое изложение «Войны и мира» на двух десятков страниц. Что можно понять о взглядах Толстого по краткой аннотации? Чтобы понимать математику, надо стать математиком

ML глазами практикующего трейдера

А зачем требовать от нейросети, чтобы она аппроксимировала белый шум?! Почему бы не подготовить обучающий массив? Грамотно подготовить, с пониманием того каким он должен быть, что бы содержательные данные не тонули в белом шуме. Хотите понять как подготовить? Тогда разберитесь в том, что такое нейросеть, что такое N-мерный экспоненциальный (или тригонометрический) полином, что такое сложная функция и почему градиентный спуск в backpropagation сходится. И тьма рассеится и муть прояснится. Математика это не сомнище лохматых формул. Математика это ЯЗЫК(!) описания сложных, динамических, прогностических моделей, позволяющих получать достоверные прогнозы изменения состояния моделируемой системы, неважно в какой области, в баллистике, в термодинамике или рыночных котировках. Другое дело, что формирование у человека способности понимать этот язык невозможно за пару дней, недель или месяцев. Даже английский язык, с его беспрецедентно низким порогом входа, невозможно изучить за пару месяцев на таком уровне, чтобы свободно на нём общаться на произвольные темы. Математика предполагает склонность к математическому образу мышления и достаточно длительный период воспитания этого математического мышления при условии нахождения в математической среде общения. Нахватавшись верхушек можно только несуразицу нагородить и остаться в изумлённом недоумении от необъяснимости происходящего. Учите матчасть, милостивые государи )))

ML глазами практикующего трейдера

Автор иронизирует над несведущими в ML трейдерами и несведущими в трейдинге датасайентистами и при этом так наивно подставляется под ироничные оценки своей математической девственности. Чего стоит цитата «горизонтальная линия идущая из нижнего левого угла в верхний правый» — это, видимо из серии историй про семь крансных линий, которые перпендикулярны друг другу, две из них зелёные а одна прозрачная и похожа на котика ))). Думаю неверие в эффективность нейросетевых предикторов произростает из непонимания того, как многочлен апроксимирующий сетевую функцию, экстраполирует её значение в следующем узле, и почему точность аппроксимации не зависит от спонтанных возмущений как краткосрочных, так и фундаментальных. Но в целом статья полезная — демонстрирует причины, по которым большинство трейдеров не доверяют ML (страх перед непонятным), а большинство DS не добиваются успеха в трейдинге (не надо было спать на матане и теории оптимизации, троешники ))) ).