Пример практического применения копул

Простите, а не могли бы Вы разъяснить Ваше замечание? Вы считаете цены на акции не случайными величинами? Или я не правильно Вас понимаю?

Копулы — что это такое и с чем их есть

Так никто и не говорит, что корреляция Пирсона совсем не работает. Просто есть ситуации, в которых она не отображает реальной зависимости. В областях, где используются копулы, случайные величины распределены по всей области значений (то есть бывают и отрицательными), а взаимосвязи между ними гораздо сложнее, чем просто квадратичные.

Копулы — что это такое и с чем их есть

Он же, но в Базеле

Копулы — что это такое и с чем их есть

Хм… А я устраиваюсь на работу к большому страховому брокеру :)

Копулы — что это такое и с чем их есть

В скором времени напишу о практическом применении. Могу сказать так — финансы, страхование.

Копулы — что это такое и с чем их есть

Насчет неизвестных распределений — можно использовать эмпирическое распределение вместе с бутстреппингом.
Что касается малых выборок — тут я абсолютно согласен, что копулы дают мало информации. Хотя тут можно использовать имеющиеся точки, как центры притяжений и рассчитывать плотность, как суперпозицию влияния наблюдаемых точек. Но это, конечно, очень натянуто…

Копулы — что это такое и с чем их есть

Согласен, что тау Кендалла и корреляция Спирмена похожи по сути на копулы.

Копулы — что это такое и с чем их есть

Поправил. Спасибо за замечание.