Надо затачивать код под конкретные сетапы, интеграцией можно убить кучу времени без результата. Затем кодить сетап из 10ка ордеров по событиям- это мрак. Даже конечные автоматы не помогают, достаточно лимитнику не выполниться и система уже не в той статистике как при тестировании на истории. Фиг знает, может перейти на дни и недельки, там уже не так важна цена исполнения. Имхо - мой опыт...
А можно как то отфильтровать эти посты? Идешь по старинке чтобы че то умное почитать а видишь мусорку...
Зумеры открыли фракталы. Давайте уже про аттракторы которые я в 2000 изучал и применимости к фин рынку.
Надо затачивать код под конкретные сетапы, интеграцией можно убить кучу времени без результата. Затем кодить сетап из 10ка ордеров по событиям- это мрак. Даже конечные автоматы не помогают, достаточно лимитнику не выполниться и система уже не в той статистике как при тестировании на истории. Фиг знает, может перейти на дни и недельки, там уже не так важна цена исполнения. Имхо - мой опыт...