Почти, "приумножение излишков заработанного, чтобы потом получать пассивный доход и при этом портфель сохранял своё значение и рос на уровень инфляции".
Таким образом ваш капитал никогда не закончится, ваш пассивный доход будет расти на размер инфляции, в случае тяжёлых медицинских проблем у вас всегда будут резервы для лечения себя или близких.
Да, это так) Одинокое физ. лицо, с минимальным доступом к данным сможет выстроить эффективную систему для предсказания скорости ветра, на уровне крупных исследовательских институтов? Крайне маловероятно. Такая же беда с трейдером и рынком.
Потому что у меня не осталось ссылки на исследование, года 2014-2015. Тогда я его и читал. Оно постановило именно такую цифру в ликвидных бумагах. Так как это не тема данной статьи, то и нет смысла особо его искать. Но именно оно породило ограничение и пристальное внимание от SEC к HFT после 2015
Из 4 исследований только одно напрямую на Форексе. От SEC. Два на рынках акций и одно на фьючах. Не совсем понимаю, почему вы акцентируетесь на форексе.
Пассивные порты как давали 7-10% годовых, так и дают. Облиги сейчас дают 6-7% IG рейтинга. Недвига так и даёт 8-11% годовых. Всё как и 100 лет назад. В этом и прелесть пассвиного инвестирования. Войны и смена парадигм не очень влияют на грамотный портфель.
Вот моя предыдущая статья. Там всё с фактами и исследованиями. В том числе объяснения, почему недвига даёт выше, чем иные классы активов, а так же обзор на мировые акции, а не только США
Вот обычные пассивные порты)) пожалуйста, зарабатывайте) выше только на недвижке, но там и времязатрат куда больше. Вообще, по поводу доходности активов за 120 лет, Вот моя предыдущая статья.
В этом и смысл. Когда у вас в порте нескоррелированные активы, то вам очень нужно, чтобы одно падало, а другое росло. Золото и облиги падают, акции растут. Ребалансировка, акции продали упавших откупили. Кризис, акции и облиги падают, золото растёт. Опять выросшее золото продали, акции и облиги купили.
Этими вещами и занимается классическое пассивное, долгосрочное инвестирование
Потому что брокеры торгуют вашими данными))) как только вы отправили заявку, сначала информация об этом попадает тем, кто покупает эти данные, их роботы делают анализ на этих данных, выстраивают стратегию, совершают нужные сделки или переставляют цены и вот ваша заявка доползла до рынка и они готовы вас принять тёпленьким. Ещё в 2012, когда я такими вещами баловался, это уже работало у них как часы.
Дарк-пулы - пулы ликвидности, не доступные простым физ. лицам. Там совершают сделки друг с другом крупные фин. институты. Цены в дарках могут быть отличны от текущих биржевых, исходя из объёма на открытом рынке и в дарках. В то время как рыночные участники принмают решения только на основе открытого рынка.
Около 90% всех рыночных сделок - это роботы тех или иных фирм.
Инвестиции - это средство с минимальными усилиями получать эффект от сложного процента сверхинфляции. Такое вам ни один банк или бизнс не даст. В этом их смысл и радость.
Вот обычные пассивные порты, в них кстати, и Япония есть и была, тем более 1980)) Просто диверсификация по всем странам + облигации + золото) И мы не имеем долгих периодов застоя и кризисы уже не вызывают какие-либо просадки.
Смысл инвестиий, это каждый период N докидывать из своей зп в портфель, особенно в моменты просадок, чтобы через 10-15 лет иметь ещё одну зп из накопленного порта
Ооооо, мой любимый пример. 2012 год, проп-трейдинговый деск. Люди торгуют внутри дня с плечём около 1к30 на акциях. Один уважаемый и опытный товарищ шортит на 2-ое плечо акции одной американской, региональной авиакомпании в надежде забрать 1-2 бакса движения по цене $20 за акцию. Внезапно холт. Торги запрещены мгновенно, ничего нельзя сделать. Ожидаются важные новости по компании. Через 2 часа выходит новость. Компанию покупает конкурент по цене в 3 раза выше текущей. Через минуту открываются торги по цене $60. К товарищу приходит Коля Маржин, все позиции тут же автоматом закрываются по самым худшим ценам.
Итого, у человека был счёт на $5000 своих. Он зашортил на $10,000. Убыток по позиции -$20,000, или $15,000 долга брокеру.
Я согласен что есть разные психотипы, но хотел бы, чтобы как минимум люди понимали где подъём, а где спуск) Сейчас, из-за финансовой пропаганды и отсутствия культуры инвестирования людям рассказывают что везде красивый спуск с прекрасными видами. Особенно в спекуляциях.
В выборках все, кто торговал внутри дня. То есть это в том числе и роботы, если они действовали от лица частника.
Средесрока касалось последнее исследование - если вы пытаетесь выбирать акции и делать сделки скорее всего вы закроете год в минус, а широкие индексы в плюс. Так как выбор акции это тоже процесс угадывания.
Формирование пассивных портфелей снижает риск, сохраняет доходность и улучшает коэффициенты портфеля.
При долгосроке никаких проблем нет. Вот обычные пассивные порты . В следующих статьях приведу их разбор за 100+ лет. Так же в предыдущей статье уже разбирал доходности всех ведущих классов активов за 120 лет
А какие проблемы в долгосрочном инвестировании? Облигации дают 7% в USD сейчас, пассивные порты вот уже более 300 лет возвращают ~9%, недвига возвращает ~10% тоже около 300 лет. Это каждому доступно.
Вы ведь отказываетесь от угадывания и просто начинаете получать провит от развития цивилизации, а он как известно даже если и отказывает, то лишь пяток лет, затем люди развиваются дальше
10% в месяц. Через пять лет это 304.5 мультипликатор на капитал. Значит вкладываем $10,000 и через 5 лет у вас $3,044,816.
Я не говорю, что вы врёте. Просто мой опыт подсказывает, что как только вы решите вложить крупные суммы, связи распадутся, так как спекулятивные связи имеют высокую энтропию. Если покопаться в моих старых отчётах, у меня там тоже были периоды под 100% годовых на алго))) но всякая связь однажды распадётся. Внезапно распадётся. И почему-то, именно тогда, когда вы решите идти олл-ин, когда будете готовы поклястся что всё оттестировано.
В итоге за всё время поднимите 10-15к USD, а в момент распада зависимостей поймаете -20к USD
Почти, "приумножение излишков заработанного, чтобы потом получать пассивный доход и при этом портфель сохранял своё значение и рос на уровень инфляции".
Таким образом ваш капитал никогда не закончится, ваш пассивный доход будет расти на размер инфляции, в случае тяжёлых медицинских проблем у вас всегда будут резервы для лечения себя или близких.
Да, это так) Одинокое физ. лицо, с минимальным доступом к данным сможет выстроить эффективную систему для предсказания скорости ветра, на уровне крупных исследовательских институтов? Крайне маловероятно. Такая же беда с трейдером и рынком.
Потому что у меня не осталось ссылки на исследование, года 2014-2015. Тогда я его и читал. Оно постановило именно такую цифру в ликвидных бумагах. Так как это не тема данной статьи, то и нет смысла особо его искать. Но именно оно породило ограничение и пристальное внимание от SEC к HFT после 2015
Из 4 исследований только одно напрямую на Форексе. От SEC. Два на рынках акций и одно на фьючах. Не совсем понимаю, почему вы акцентируетесь на форексе.
Пассивные порты как давали 7-10% годовых, так и дают. Облиги сейчас дают 6-7% IG рейтинга. Недвига так и даёт 8-11% годовых. Всё как и 100 лет назад. В этом и прелесть пассвиного инвестирования. Войны и смена парадигм не очень влияют на грамотный портфель.
Вот моя предыдущая статья. Там всё с фактами и исследованиями. В том числе объяснения, почему недвига даёт выше, чем иные классы активов, а так же обзор на мировые акции, а не только США
Вот обычные пассивные порты)) пожалуйста, зарабатывайте) выше только на недвижке, но там и времязатрат куда больше. Вообще, по поводу доходности активов за 120 лет, Вот моя предыдущая статья.
В этом и смысл. Когда у вас в порте нескоррелированные активы, то вам очень нужно, чтобы одно падало, а другое росло. Золото и облиги падают, акции растут. Ребалансировка, акции продали упавших откупили. Кризис, акции и облиги падают, золото растёт. Опять выросшее золото продали, акции и облиги купили.
Этими вещами и занимается классическое пассивное, долгосрочное инвестирование
Потому что брокеры торгуют вашими данными))) как только вы отправили заявку, сначала информация об этом попадает тем, кто покупает эти данные, их роботы делают анализ на этих данных, выстраивают стратегию, совершают нужные сделки или переставляют цены и вот ваша заявка доползла до рынка и они готовы вас принять тёпленьким. Ещё в 2012, когда я такими вещами баловался, это уже работало у них как часы.
Дарк-пулы - пулы ликвидности, не доступные простым физ. лицам. Там совершают сделки друг с другом крупные фин. институты. Цены в дарках могут быть отличны от текущих биржевых, исходя из объёма на открытом рынке и в дарках. В то время как рыночные участники принмают решения только на основе открытого рынка.
Около 90% всех рыночных сделок - это роботы тех или иных фирм.
1 самоубийство и 2 болезни
Инвестиции - это средство с минимальными усилиями получать эффект от сложного процента сверхинфляции. Такое вам ни один банк или бизнс не даст. В этом их смысл и радость.
Вот обычные пассивные порты, в них кстати, и Япония есть и была, тем более 1980)) Просто диверсификация по всем странам + облигации + золото) И мы не имеем долгих периодов застоя и кризисы уже не вызывают какие-либо просадки.
Смысл инвестиий, это каждый период N докидывать из своей зп в портфель, особенно в моменты просадок, чтобы через 10-15 лет иметь ещё одну зп из накопленного порта
Вот моя предыдущая статья. Там вся инфляция учтена по всем инструментам
А что касается моего скрина в предыдущем сообщении, там инфляция историческая с 1970 по 2023 3.9%.
Ооооо, мой любимый пример. 2012 год, проп-трейдинговый деск. Люди торгуют внутри дня с плечём около 1к30 на акциях. Один уважаемый и опытный товарищ шортит на 2-ое плечо акции одной американской, региональной авиакомпании в надежде забрать 1-2 бакса движения по цене $20 за акцию. Внезапно холт. Торги запрещены мгновенно, ничего нельзя сделать. Ожидаются важные новости по компании. Через 2 часа выходит новость. Компанию покупает конкурент по цене в 3 раза выше текущей. Через минуту открываются торги по цене $60. К товарищу приходит Коля Маржин, все позиции тут же автоматом закрываются по самым худшим ценам.
Итого, у человека был счёт на $5000 своих. Он зашортил на $10,000. Убыток по позиции -$20,000, или $15,000 долга брокеру.
Я согласен что есть разные психотипы, но хотел бы, чтобы как минимум люди понимали где подъём, а где спуск) Сейчас, из-за финансовой пропаганды и отсутствия культуры инвестирования людям рассказывают что везде красивый спуск с прекрасными видами. Особенно в спекуляциях.
Поэтому и пишу свои статьи.
По большей части согласен =)
.
В выборках все, кто торговал внутри дня. То есть это в том числе и роботы, если они действовали от лица частника.
Средесрока касалось последнее исследование - если вы пытаетесь выбирать акции и делать сделки скорее всего вы закроете год в минус, а широкие индексы в плюс. Так как выбор акции это тоже процесс угадывания.
Формирование пассивных портфелей снижает риск, сохраняет доходность и улучшает коэффициенты портфеля.
При долгосроке никаких проблем нет. Вот обычные пассивные порты . В следующих статьях приведу их разбор за 100+ лет. Так же в предыдущей статье уже разбирал доходности всех ведущих классов активов за 120 лет
А какие проблемы в долгосрочном инвестировании? Облигации дают 7% в USD сейчас, пассивные порты вот уже более 300 лет возвращают ~9%, недвига возвращает ~10% тоже около 300 лет. Это каждому доступно.
Вы ведь отказываетесь от угадывания и просто начинаете получать провит от развития цивилизации, а он как известно даже если и отказывает, то лишь пяток лет, затем люди развиваются дальше
10% в месяц. Через пять лет это 304.5 мультипликатор на капитал. Значит вкладываем $10,000 и через 5 лет у вас $3,044,816.
Я не говорю, что вы врёте. Просто мой опыт подсказывает, что как только вы решите вложить крупные суммы, связи распадутся, так как спекулятивные связи имеют высокую энтропию. Если покопаться в моих старых отчётах, у меня там тоже были периоды под 100% годовых на алго))) но всякая связь однажды распадётся. Внезапно распадётся. И почему-то, именно тогда, когда вы решите идти олл-ин, когда будете готовы поклястся что всё оттестировано.
В итоге за всё время поднимите 10-15к USD, а в момент распада зависимостей поймаете -20к USD